商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(編輯修改稿)
2025-06-19 08:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)與業(yè)務(wù)中信用 － 8－ 風(fēng)險(xiǎn)在 上述維度的集中情況。 第三十三條 本行信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自于信貸資產(chǎn)、信用擔(dān)保、貸款承諾、衍生產(chǎn)品交易、結(jié)算交易等業(yè)務(wù)。 第三十四條 本行在單一與組合兩個(gè)層面上對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量與評(píng)估。單一信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估對(duì)象包括借款人或交易對(duì)象以及特定貸款或交易，組合信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估對(duì)象包括本行各級(jí)機(jī)構(gòu)及國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)等。 第三十五條 本行應(yīng)建立和不斷完善信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，在實(shí)現(xiàn)內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)使用高級(jí)法來(lái)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的資本要求。本行 采用壓力測(cè)試和其他非統(tǒng)計(jì)計(jì)量方法進(jìn)行補(bǔ)充。同時(shí)，本行重視 定性評(píng)價(jià)在信用風(fēng)險(xiǎn)度量中所起的重要作用。 第三十六條 本行定期對(duì)已評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行復(fù)查，當(dāng)條件改變時(shí)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)估。 第三十七條 本行應(yīng)建立完整的授信政策、決策機(jī)制和統(tǒng)一授信的業(yè)務(wù)操作程序，明確盡職要求，定期或在有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，對(duì)授信業(yè)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審和修訂。 第三十八條 本行對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，制定涵蓋國(guó)家、地區(qū)、行業(yè)、客戶(hù)、產(chǎn)品、以及本行各級(jí)機(jī)構(gòu)等多維度的限額指標(biāo)。 第三十九條 本行不斷完善信貸管理流程，實(shí)現(xiàn)信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放等職能的分離。 － 9－ 第四十條 本行建立信用 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)程序 ，對(duì)單個(gè)債務(wù)人或交易對(duì)手的合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；對(duì)投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)，防止風(fēng)險(xiǎn)在國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度上的過(guò)度集中。 第四十一條 本行應(yīng)建立和完善信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確規(guī)定信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)遵循的 報(bào)送 范圍、程序和頻率， 編制不同層次和種類(lèi)的信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以滿(mǎn)足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣性需求。 第四十二條 本行按照有關(guān)監(jiān)管部門(mén)關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求，根據(jù)本行信用風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本實(shí)力，為本行所承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)提取充足的資本。 第六章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 第四十三條 本行致力于建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程，有效識(shí)別、度量、控制、監(jiān)測(cè)和報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在本行可以承受的范圍內(nèi)。 第四十四條 本行明確銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)的劃分標(biāo)準(zhǔn)、管理要求和調(diào)整程序。根據(jù)不同賬戶(hù)的性質(zhì)和特點(diǎn)，本行采取不同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、控制和監(jiān)測(cè)方法。 第四十五條 本行對(duì)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分解和分析，及時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別交易和非交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和類(lèi)別。同時(shí)，關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。 第四十六條 引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的因素主要包括 ：利率因素、匯 － 10－ 率因素（包括黃金）、股票價(jià)格因素、商品價(jià)格因素等。 第四十七條 本行應(yīng)選用適當(dāng)?shù)姆椒ǘ攘裤y行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)中不同類(lèi)別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)銀行賬戶(hù)中的可供出售類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行定期估值，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)交易賬戶(hù)的逐日評(píng)估。 第四十八條 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的常用計(jì)量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。 第四十九條 本行逐步開(kāi)發(fā)和使用內(nèi)部模型來(lái)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，合理選擇、定期審查和調(diào)整模型技術(shù)，對(duì)所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化估計(jì)。同時(shí)，本行采用壓力測(cè)試和其他非統(tǒng)計(jì)類(lèi)計(jì)量方法進(jìn) 行補(bǔ)充。 第五十條 本行對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，制定各類(lèi)和各級(jí)限額的內(nèi)部審批程序和操作規(guī)程，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定、定期更新限額。 第五十一條 本行采取市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖手段，在綜合考慮對(duì)沖成本和收益情況下，運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制或?qū)_。 第五十二條 本行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有重大影響的情形制定應(yīng)急處理方案，視情況對(duì)應(yīng)急處理方案進(jìn)行測(cè)試和更新。 第五十三條 本行建立市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)程序，對(duì)全行總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸、風(fēng)險(xiǎn)水平、盈虧狀況、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況等進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)。 － 11－ 第五十四條 本行應(yīng)建立和完善市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確規(guī)定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)遵循的 報(bào)送 范圍、程序和頻率等， 編制不同層次和種類(lèi)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以滿(mǎn)足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門(mén)對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀
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