商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(參考版)
2025-05-18 08:23本頁(yè)面
【正文】 － 18－。 第九十六條 本行應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)制度，對(duì)分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理水平進(jìn)行全面考察與定期評(píng)價(jià)。 收到風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷信息的管理人員，應(yīng)及時(shí)向相應(yīng)的管理部門報(bào)告。 第九十五條 風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷是指在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的、影響本行制訂和執(zhí)行戰(zhàn)略以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問題。 第九十三條 管理層在評(píng)價(jià)本行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性時(shí)，可以利用內(nèi)部審計(jì)師和外部審計(jì)師的工作。 持續(xù)監(jiān)控發(fā)生在風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的正常進(jìn)程中，個(gè)別評(píng)價(jià)是對(duì)持續(xù)監(jiān)控的補(bǔ)充。 第九十條 本行嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的信息披露原則和本行相關(guān)的信息披露制度，披露風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)信息。 第八十八條 各部門和各級(jí)機(jī)構(gòu)之間應(yīng)順暢溝通風(fēng)險(xiǎn)管理信息，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理信息的共享。 第八十六條 各部門和各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)將本行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政 － 16－ 策、制度及相關(guān)規(guī)定等信息傳達(dá)給員工， 以確保員工了解管理層的意圖，正確履行所承擔(dān)的職責(zé)。 第八十四條 本行建設(shè)覆蓋各級(jí)機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和管理信息系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供風(fēng)險(xiǎn)管理所需要的各種數(shù)據(jù)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)等。本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)能反映本外幣流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理情況。 第八十一條 本行建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的提前預(yù)警。 第八十條 本行應(yīng)建立緊急情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處理機(jī)制，制定處理流動(dòng)性危機(jī)的預(yù)案及相關(guān)部門的職責(zé)與分工。 第七十八條 在平衡安全性、流動(dòng)性和盈利性的基礎(chǔ)上，本行應(yīng)調(diào)整和配置全行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動(dòng)性儲(chǔ)備體系，優(yōu)化流動(dòng)性儲(chǔ)備資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，及時(shí)通過貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)流動(dòng)性管理組合目標(biāo)。 第七十六條 本行對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施限額管理，制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的內(nèi)部審批程序和 操作規(guī)程，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)定、定期審查和更新限額。 第七十五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量方法包括但不限于：流動(dòng)性缺口、期限階梯、敏感性分析、情景分析等。 第七十三條 本行根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行實(shí)際狀況制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)體系，包括監(jiān)管指標(biāo)和內(nèi)部控制指標(biāo)。 第八章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 第七十一條 本行應(yīng)建立與業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)特征相適應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理流程，不斷完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，及時(shí)滿足全行業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)流動(dòng)性的需求。在應(yīng)急處置過程中，要隨時(shí)關(guān)注事態(tài)發(fā)展，及時(shí)報(bào)告后續(xù)情況。 第六十九條 本行應(yīng)建立和完善操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確規(guī)定操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)遵循的 報(bào)送 范圍、程序和頻率等， 編制不同層次和種類的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以滿足不同風(fēng)險(xiǎn)層級(jí)和不同職能部門對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的多樣性需求。 － 13－ 第六十七條 對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)或環(huán)節(jié)，本 行應(yīng)制訂應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案，建立恢復(fù)服務(wù)和保證業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行的備用機(jī)制，并定期檢查、測(cè)試災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)機(jī)制有效性和適用性。本行同時(shí)關(guān)注運(yùn)用保險(xiǎn)工具將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到其他領(lǐng)域所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。 第六十四條 本行可將部分業(yè)務(wù)或操作環(huán)節(jié)外包給外部專業(yè)機(jī)構(gòu)處理，但應(yīng)制定與外包業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，確保業(yè)務(wù)外包有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議。 第六十二條 本行應(yīng)明確業(yè)務(wù)及管理活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程及操作環(huán)節(jié)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制措施要點(diǎn)，制定和適時(shí)修訂相關(guān)程序和操作指南等。 第六十一條 本行應(yīng)建立和不斷完善操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，在實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)法的基礎(chǔ)上，逐步使用高級(jí)法來計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)應(yīng)的資本要求。自我評(píng)估可由各級(jí)操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門牽頭負(fù)責(zé)，也可以由各級(jí)業(yè)務(wù)部門和支持保障部門自行發(fā)起組織。 第五十九條 本行統(tǒng)一操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件的統(tǒng)計(jì)口徑，積累各類操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率及損失額等歷史數(shù)據(jù)，不斷完善內(nèi)外部損失事件數(shù)據(jù)庫(kù)。 第五十七條 本行的操作風(fēng)險(xiǎn)存在于各類業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)之中，本行對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)、程序和系統(tǒng)中固有的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。 第五十五條 本行按照有關(guān)監(jiān)管部門關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率管理的要求，根據(jù)本行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本實(shí)力，為本行所承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提取充足的資本。 第五
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