商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述(參考版)
2025-03-12 10:43本頁面
【正文】 ? 嚴(yán)格關(guān)鍵崗位職員和中高層職業(yè)操守、履職監(jiān)督。 ? 互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展。 ? 金融創(chuàng)新加速，金融產(chǎn)品日趨豐富和復(fù)雜，銀行業(yè)所面臨 的操作風(fēng)險(xiǎn)大幅增加。 ? 利率和匯率市場化加速推進(jìn)，銀行業(yè)面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)大幅 增加。 ? 事前控制指標(biāo)： 交易員單筆交易限額、交易員日累計(jì)交易筆數(shù)、交易對(duì)手授信、交易 對(duì)手日累計(jì)交易筆數(shù)、交易員單一產(chǎn)品當(dāng)日累計(jì)交易筆數(shù)、價(jià)格偏離度、 敞口限額七類。 工商銀行市場風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 設(shè)立金融市場部。 利率互換： 是指交易雙方在兩筆同種貨幣、金額相同、期限一樣、 但付息方法不同的資產(chǎn)或債務(wù)之間進(jìn)行的相互交換利率的活動(dòng)，協(xié)商的 本金為計(jì)算利息的基礎(chǔ)，交易雙方可以在同種貨幣之間進(jìn)行固定利率與 浮動(dòng)利率、固定利率與固定利率、或者浮動(dòng)利率與浮動(dòng)利率的互換。 ? 內(nèi)外部欺詐 ? 安全缺陷 ? 作業(yè)行為違規(guī)、道德風(fēng)險(xiǎn) ? 客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)活動(dòng)事件 ? 實(shí)物資產(chǎn)損壞 ? IT系統(tǒng) 案例： 法國興業(yè)銀行巨虧 案例 法國興業(yè)銀行巨虧 ? 交易員凱維埃爾，虛假交易，損失 71美元 ? 越權(quán)違規(guī)操作，歐洲股指期貨，買漲，市場大跌 ? 問題： 道德風(fēng)險(xiǎn) 衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)管不當(dāng) 操作風(fēng)險(xiǎn)防范 ? 健全內(nèi)部控制體系 ? 構(gòu)建合規(guī)經(jīng)營文化 ? 員工違規(guī)行為治理 ? 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測 職業(yè)道德、職業(yè)操守 分級(jí)授權(quán)、崗位分離、交叉復(fù)核、流程監(jiān)控 市場風(fēng)險(xiǎn)因素 ? 利率變化 ? 匯率波動(dòng) ? 股票價(jià)格 ? 債券價(jià)格 ? 商品價(jià)格 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 — 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率敏感性缺口 =利率敏感性資產(chǎn) － 利率敏感性負(fù)債 定義： 利率敏感性資產(chǎn)（負(fù)債）是指在一定期間根據(jù)協(xié)議 或按照市場利率重新定價(jià)的資產(chǎn)或負(fù)債。 ? 2023年 5月 1日起施行。 ? 存款保險(xiǎn)實(shí)行限額償付，最好償付限額為人民幣 50萬元。商業(yè)銀行一旦由于某種原因發(fā)生流 動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)加劇銀行資金周轉(zhuǎn)失靈，不但影響其盈利水 平，極端情況下還會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉。 2023年， 59家機(jī)構(gòu)發(fā)行 ABS產(chǎn)品 2900億。 貸款持有 分銷、銀團(tuán)貸款、貸款轉(zhuǎn)讓 信貸資產(chǎn)證券化 ? 信用衍生工具運(yùn)用 信用違約互換（ CDS） 由信用保護(hù)買方（銀行）向信用保護(hù)賣方支付一定費(fèi)用，如果約定的 標(biāo)的資產(chǎn)出現(xiàn)信用違約，則賣方須向買方支付相應(yīng)款項(xiàng)。 5W要素分析法： 即借款人、借款用途、還款期限、擔(dān)保 物及如何還款。如鋼鐵、水泥、電解鋁、 光伏、造船等產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中暴露。風(fēng)險(xiǎn)管理 的控制目標(biāo)不再是控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而是接受能帶來收益的 風(fēng)險(xiǎn)，避免無法被收益覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)。 包括對(duì)項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、市場 分析、項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)與償債能力測算等，一般采用定量測算 與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法。 指運(yùn)用規(guī)范的、統(tǒng)一的評(píng)價(jià)方法，對(duì)客戶 一定經(jīng)營期限內(nèi)的償債能力和意愿，進(jìn)行定量和定性分析， 從而對(duì)客戶的信用等級(jí)做出真實(shí)、客觀、公正的綜合判斷。 成因： 信息不對(duì)稱 借款人償債能力下降 產(chǎn)業(yè)、市場不景氣 內(nèi)部因素 商業(yè)銀行 最主要的風(fēng)險(xiǎn)
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