商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課件(參考版)
2025-03-12 10:41本頁(yè)面
【正文】 加強(qiáng)資本框架并明確資本定義 擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍 引進(jìn)并更新整體杠桿比率 建立前瞻性的撥備、資本留存及反周期超額資本 提出超額資本、應(yīng)急資本以及降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 新流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 演講完畢，謝謝觀看！ 。 （ 3）提出 %的逆周期資本緩沖區(qū)間，由各國(guó)根據(jù)情況自行安排，未明確具體實(shí)施安排。 ? （ 2）增設(shè)總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 %的 “ 資本防護(hù)緩沖資金 ” ，在 2023年 1月至 2023年 1月之間分階段執(zhí)行。新的一級(jí)資本規(guī)定在 2023年 1月至2023年 1月間執(zhí)行。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)管理層會(huì)議通過了加強(qiáng)銀行體系資本要求的改革方案，即 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 》 ，核心內(nèi)容在于提高了全球銀行業(yè)的最低資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。 （二）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 的三大支柱 第一大支柱：最低資本要求 第二大支柱：監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 第三大支柱：市場(chǎng)約束 （四）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 與銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 “巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀要求 “巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀要求 三、“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” （一）“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” 的產(chǎn)生 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于 2023年 11月在韓國(guó)首爾舉行的二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人（ G20）峰會(huì)上批準(zhǔn)了“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” ，并發(fā)布了最終定稿。通過強(qiáng)調(diào)資本充足率，促使全球銀行經(jīng)營(yíng)從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向資本、資產(chǎn)質(zhì)量等因素；三是受 70年代發(fā)展中國(guó)家債務(wù)危機(jī)的影響，強(qiáng)調(diào)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，明確規(guī)定不同國(guó)家的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重比例存在差異。 過渡期從協(xié)議發(fā)布起至 1992年底止，到 1992年底，所有從事大額跨境業(yè)務(wù)的銀行資本金要達(dá)到 8%的要求。 總資本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比為 8%（其中核心資本部分至少為 4%）。 ? 對(duì)于其他衍生品 ， 如外匯 、 利率 、 股票和商品的互換 、 遠(yuǎn)期以及期權(quán) ， 因?yàn)槠漕^寸暴露比較復(fù)雜 ， “巴塞爾協(xié)議 Ⅰ ” 通過加總當(dāng)前的凈重置價(jià)值和一個(gè)附加價(jià)值來計(jì)算衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 。 （ 2）表外項(xiàng)目（ OBS） ? 為了計(jì)算表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)要求 ， “ 巴塞爾協(xié)議 Ⅰ ”通過一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)換算系數(shù)計(jì)算出表外項(xiàng)目等價(jià)于貸款名義額的 “ 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 ” 。 因此 ， 該協(xié)議后來被直接稱作 “ 資本充足率協(xié)議 ” 。 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) （ 1）表內(nèi)項(xiàng)目（ BS） ?“ 巴塞爾協(xié)議 Ⅰ ” 根據(jù)資產(chǎn)類別 、 性質(zhì)以及債務(wù)主體的不同 ， 將銀行資產(chǎn)負(fù)債表的表內(nèi)項(xiàng)目劃分為0%、 20%、 50%和 100%四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)檔次 。 ?1988年 7月，巴塞爾委員會(huì)頒布了 《 統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議 》 （后稱 《 巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 》 ）。 二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的外部管理 商業(yè)銀行在進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)防范與化解的過程中，不僅要從銀行內(nèi)部進(jìn)行控
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