商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理課件(參考版)
2025-01-23 23:48本頁面
【正文】 ? 最復(fù)雜的計(jì)量方法 ， 資本要求也最少 ， 對(duì)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及損失數(shù)據(jù)都要求極高 。 ? 無顯著證據(jù)顯示不同的業(yè)務(wù)部門具有不同的 β值 。 ? 符合規(guī)定條件的國際活躍銀行采用 第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 標(biāo)準(zhǔn)法問題 ? 考慮到不同的業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) ， 比基本指標(biāo)法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高 。 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)資本與風(fēng)險(xiǎn)管理政策 、 技術(shù) 、 制度 、人員素質(zhì)等沒有直接關(guān)系 。總收入對(duì)經(jīng)營損失數(shù)量波動(dòng)率的解釋幾乎為零 。 第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 基本指標(biāo)法問題 ? 總收入指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)暴露的相關(guān)程度值得懷疑 。 第三節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ?第四節(jié) ?信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 第十章 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ? 一、信用風(fēng)險(xiǎn)的特征與控制 ? 二、信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量：信用計(jì)量術(shù)模型 ? 三、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的評(píng)級(jí) 一、信用風(fēng)險(xiǎn)的特征與控制 ? （一）信用風(fēng)險(xiǎn)的特征 – 非系統(tǒng)性 – 非正態(tài)分布 – 信息不對(duì)稱嚴(yán)重 – 數(shù)據(jù)缺乏 第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 （二）信用風(fēng)險(xiǎn)的控制方法 ? 基于單筆頭寸暴露的信用風(fēng)險(xiǎn)控制 :通過貸款三查 、貸款擔(dān)保和貸款定價(jià) ? 基于資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)控制：貸款出售 、 信用衍生產(chǎn)品 、 資產(chǎn)證券化 第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 二、信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量：信用計(jì)量術(shù)模型 ? （一）信用級(jí)別轉(zhuǎn)移矩陣：例子 P330 ? （二）估計(jì)貸款的價(jià)值：例子 P330 – 借款人違約時(shí)貸款的價(jià)值 – 借款人不違約時(shí)貸款的價(jià)值 ? （二）估計(jì)貸款的 VaR值：例子 P332 第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 三、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的評(píng)級(jí) ? （ 一 ） 評(píng)級(jí)符號(hào) P334 ? （ 二 ） 客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí) –客戶評(píng)級(jí)：償債能力與償債意愿 –債項(xiàng)評(píng)級(jí)：交易本身 –債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶評(píng)級(jí)的關(guān)系 第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ? （三）外部評(píng)級(jí)與內(nèi)部評(píng)級(jí) –外部評(píng)級(jí) –內(nèi)部評(píng)級(jí) –違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、有效期限是內(nèi)部評(píng)級(jí)的四個(gè)核心風(fēng)險(xiǎn)要素P336 –違約損失率：違約后損失金額與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露之間的比例 –初級(jí)評(píng)級(jí)法中僅違約概率數(shù)據(jù)由銀行提供 第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ?第五節(jié) ?操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 第十章 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理 第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 ? 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的種類與特點(diǎn) ? 二、操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施 ? 三、操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的種類與特點(diǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)的種類 – 內(nèi)部欺詐（ Internal fraud） – 外部欺詐（ External fraud） – 就業(yè)政策和工作場所安全性（ Employment Practices and Workplace Safety） – 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作（ Clients, Products Business Practices） – 實(shí)體資產(chǎn)損壞（ Damage to Physical Assets） – 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失?。?Business Disruption and System Failures） – 執(zhí)行、交割及流程管理（ Execution, Delivery Process Management）， 第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與管理 一、操作風(fēng)險(xiǎn)的種類與特點(diǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
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