商業(yè)銀行的風險管理課件-wenkub.com
2025-01-19 23:48 本頁面
【正文】 第五節(jié) 操作風險的計量與管理 高級計量法 ? 指銀行通過內部風險計量系統(tǒng)來計算操作風險監(jiān)管資本要求的方法 。 第五節(jié) 操作風險的計量與管理 標準法 ? 銀行業(yè)務分 8個產(chǎn)品線的 ， 每個產(chǎn)品線的監(jiān)管資本要求 ， 等于該產(chǎn)品線的總收入乘以該產(chǎn)品線對應的 β 值 （ P342） ， 然后加總得到銀行總的操作風險監(jiān)管資本要求 。總收入是過去經(jīng)營成果不能反映未來的不確定性 。 第三節(jié) 市場風險的計量與管理 ? VaR的優(yōu)點與缺陷 ? 能反映一家銀行市場風險的總體水平 ? VaR方法的實質是一種依賴于歷史數(shù)據(jù)并強調正常市場條件的方法 。 第三節(jié) 市場風險的計量與管理 三、市場風險計量的內部模型：在險價值法 ? （一）在險價值的概念 ? （二）在險價值的計算 – 方差－協(xié)方差法（ VarianceCovariance Method） – 歷史模擬法（ Historical Simulation Method） – 蒙特卡洛模擬法（ Monte Carlo Simulation） ? （三）在險價值法的優(yōu)點與缺陷 第三節(jié) 市場風險的計量與管理 ? VaR的含義是：風險資產(chǎn)或組合在一個給定的置信區(qū)間 （ Confidence Level ） 和 持 有 期 間（ Holding Horizon） 時 ， 在正常的市場條件下的最大期望損失 。 在這種情況下 ， 如果利率上升 ， 負債價值會比資產(chǎn)價值減少得更快 ， 于是凈資產(chǎn)增加；如果利率下降 ， 金融機構負債價值會比資產(chǎn)價值增加地更多 ， 于是凈資產(chǎn)減少 。即△ NW= △ A－△ L 得到： iiDPP?????1LiiDLiiDLLAiiDAiiDAALLAA??????????????????????1111第三節(jié) 市場風險的計量與管理 就是久期缺口。實際上久期度量了收回投資資金所需要的平均時間。 ? 風險轉移： 保險轉移 、 非保險轉移 （ 貸款保證 ） 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理概述 ? 風險規(guī)避： 拒絕或退出業(yè)務和市場 ? 風險抑制： 加強風險監(jiān)管 ， 采取相應措施 ， 壞帳發(fā)生有個過程 ? 風險補償： 風險定價；擔保品變現(xiàn)收入 ；資產(chǎn)損失準備；利潤補償；資本 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理概述 四、商業(yè)銀行全面風險管理 ? 全面風險管理的概念 ? 全面風險管理的總體框架 – 風險管理策略 – 風險管理過程 – 風險管理基礎設施 – 風險管理環(huán)境 ? （自己看） 第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理概述 ? 第二節(jié) ? 商業(yè)銀行公司治理與內部控制 第十章 商業(yè)銀行的風險管理 第二節(jié) 商業(yè)銀行公司治理與內部控制 ? 一、商業(yè)銀行公司治理 ? 二、商業(yè)銀行內部控制 ? 三、公司治理、內部控制與風險管理 一、商業(yè)銀行公司治理 ? （一）商業(yè)銀行公司治理的定義 ? （二）公司治理主體 ? （三）利益相關者 ? （四）信息披露 第二節(jié) 商業(yè)銀行公司治理與內部控制 （一）商業(yè)銀行公司治理的定義 ? 定義： 針對銀行運作所設計的各種激勵約束機制以及制度安排的總和
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