商業(yè)銀行風(fēng)險管理培訓(xùn)-wenkub.com
2025-01-12 10:24 本頁面
【正文】 √ 模型風(fēng)險：在模型構(gòu)造過程中，沒有對市場狀況和風(fēng)險識別有一個全面的認(rèn)識，導(dǎo)致模型的低效和無能 。 Poor’ s) 一個信用等級為 A的企業(yè)一年后信用轉(zhuǎn)移情況 貸款產(chǎn)品定價 需要考慮的因素： ※ 貸款出現(xiàn)違約的風(fēng)險 ※ 處理客戶賬戶的成本 ※ 客戶利潤貢獻(xiàn)度 ※ 市場競爭環(huán)境 ※ 資金成本 信用審批過程 貸款動機(jī) 風(fēng)險回報率是否可接受？ 償還能力 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃 , 管理能力 資產(chǎn)負(fù)債平衡表審查 資金流檢驗(yàn) 管理能力審查 競爭力審查 定價分析 定量分析準(zhǔn)則 信用評級 法律審評 等等 審批通過 支撐資金 貸款組合 初期審察 定量檢驗(yàn) 貸款定價 審批通過 后期管理 信用分析關(guān)注的 5P和 4C 5P 4C ?個人因素 ?償還情況 ?借款目的 ?保障 ?前景 ? 借款人的道德品質(zhì) ? 借款人的還款能力 ? 借款人的現(xiàn)金流 ? 借款人的擔(dān)保狀況 二、風(fēng)險控制框架 貸后管理 ?未按期還本金及利息 ?延遲提供財務(wù)信息 ?現(xiàn)金流量出現(xiàn)困難或支票被打回 ?公司實(shí)際經(jīng)營結(jié)果與計(jì)劃差異大 ?失去與借款人和諧的關(guān)系 早期預(yù)警 10條信號 ?從借款人競爭者或客戶處得到負(fù)面消息 ?客戶增加對信用的需求 ?不尋常業(yè)務(wù)活動 ?管理層或管理行為發(fā)生變化 ?客戶違背協(xié)議條款 二、風(fēng)險控制框架 貸后管理 早期預(yù)警 10條信號 貸后管理 ? 范圍： 重點(diǎn)是關(guān)注類、關(guān)聯(lián)客戶 ? 六項(xiàng)制度 ? 五級分類 ? 貸后監(jiān)督檢查、 ? 關(guān)聯(lián)客戶及大額貸款檢查預(yù)警分析 ? 停牌制度 ? 新增信貸業(yè)務(wù)信息反饋和定期分析 ? 檔案制度 ? 集中機(jī)構(gòu)，前、后臺信息溝通 ? 銀行不能僅憑借款人的知名度發(fā)放貸款 ， 對信用等級高的企業(yè)發(fā)放貸款也應(yīng)慎重 ? 銀行對關(guān)聯(lián)公司過度發(fā)放貸款 ， 對第一還款來源劃分不清 ， 或者貸款發(fā)放后疏于管理 ， 貸款實(shí)際被用于財務(wù)狀況不良的關(guān)聯(lián)企業(yè) ? 貿(mào)易融資結(jié)構(gòu)非常松散 ， 貸款期限大于借款人經(jīng)營周轉(zhuǎn)期 ， 給借款人留下挪用貸款于投機(jī)經(jīng)營的空間 ? 貸款發(fā)放后長時間不訪問借款人 ， 借款人經(jīng)營活動發(fā)生重大變化的信息閉塞 ? 借款人負(fù)債率過高 ， 或者過度地向所謂的優(yōu)質(zhì)客戶營銷貸款 ? 貸款的貨幣種類不匹配造成借款人的財務(wù)風(fēng)險 ? 借款人過分?jǐn)U張到非核心業(yè)務(wù) ， 銀行仍然提供貸款 ? 銀行對借款人的財務(wù)報表的真實(shí)性缺乏甄別 ， 僅僅做財務(wù)比率指標(biāo)的計(jì)算和分析 ， 從而產(chǎn)生錯誤的決策信息 ? 外國人提供貸款擔(dān)保 ? 銀行將貸款發(fā)放給投資或者控股公司
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