商業(yè)銀行的風(fēng)險管理課件-資料下載頁
2025-01-21 23:48本頁面
【正文】 特點 ? 二、操作風(fēng)險的控制措施 ? 三、操作風(fēng)險的計量 一、操作風(fēng)險的種類與特點 ? 操作風(fēng)險的種類 – 內(nèi)部欺詐（ Internal fraud） – 外部欺詐（ External fraud） – 就業(yè)政策和工作場所安全性（ Employment Practices and Workplace Safety） – 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)操作（ Clients, Products Business Practices） – 實體資產(chǎn)損壞（ Damage to Physical Assets） – 業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失?。?Business Disruption and System Failures） – 執(zhí)行、交割及流程管理（ Execution, Delivery Process Management）， 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 一、操作風(fēng)險的種類與特點 ? 操作風(fēng)險的特點 –損失特殊性 :風(fēng)險損失與收益沒有必然聯(lián)系 –形式多樣性 :人為或自然因素、經(jīng)營場所 –管理差異性： –計量更困難： 歷史短概率小數(shù)據(jù)少 –最近才受到重視 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 二、操作風(fēng)險的控制措施 ? 內(nèi)部控制措施： 行為規(guī)范、信息披露、激勵與約束 ? 業(yè)務(wù)連續(xù)方案： 建立災(zāi)難應(yīng)急恢復(fù) ? 保險 ? 業(yè)務(wù)外包： 最終的責(zé)任人是銀行 – 技術(shù)外包 – 處理程序外包 – 業(yè)務(wù)營銷外包 – 某些專業(yè)性服務(wù)外包 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 三、操作風(fēng)險的計量 ? 基本指標(biāo)法： 操作風(fēng)險的資本要求等于前三年各年正的總收入乘上一個固定比例（ а =15%）并加總后的平均值。最簡單的方法，適用于較小的國內(nèi)銀行，簡便易于操作和監(jiān)管。 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 基本指標(biāo)法問題 ? 總收入指標(biāo)與風(fēng)險暴露的相關(guān)程度值得懷疑 ?？偸杖胧沁^去經(jīng)營成果不能反映未來的不確定性 ?？偸杖雽?jīng)營損失數(shù)量波動率的解釋幾乎為零 。 ? 隱含的前提：操作風(fēng)險資本同規(guī)模指標(biāo)存在線性關(guān)系 。 ? 操作風(fēng)險資本與風(fēng)險管理政策 、 技術(shù) 、 制度 、人員素質(zhì)等沒有直接關(guān)系 。 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 標(biāo)準(zhǔn)法 ? 銀行業(yè)務(wù)分 8個產(chǎn)品線的 ， 每個產(chǎn)品線的監(jiān)管資本要求 ， 等于該產(chǎn)品線的總收入乘以該產(chǎn)品線對應(yīng)的 β 值 （ P342） ， 然后加總得到銀行總的操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求 。 ? 符合規(guī)定條件的國際活躍銀行采用 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 標(biāo)準(zhǔn)法問題 ? 考慮到不同的業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險系數(shù) ， 比基本指標(biāo)法的風(fēng)險敏感度更高 。 但也是以總收入為指標(biāo) ，具有與基本指標(biāo)法相同的缺陷 ， 并且 ? 假定銀行總的風(fēng)險暴露等于各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險暴露之和 ， 沒有考慮各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險之間的相關(guān)性 。 ? 無顯著證據(jù)顯示不同的業(yè)務(wù)部門具有不同的 β值 。 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 高級計量法 ? 指銀行通過內(nèi)部風(fēng)險計量系統(tǒng)來計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的方法 。 ? 最復(fù)雜的計量方法 ， 資本要求也最少 ， 對銀行的操作風(fēng)險管理能力以及損失數(shù)據(jù)都要求極高 。 第五節(jié) 操作風(fēng)險的計量與管理 復(fù)習(xí)題 ? 分析比較商業(yè)銀行市場風(fēng)險 、 信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的特點 、 控制方法和計量工具 ? 說明商業(yè)銀行內(nèi)部評級四個核心風(fēng)險要素的概念和測算方法 第十章 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理 演講完畢，謝謝觀看！
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