當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢下商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理課件(參考版)
2025-01-06 11:02本頁面
【正文】 ? 現(xiàn)在問題是：王老板在這次交易中到底損失了多少錢？謝謝謝謝 ??！演講完畢，謝謝觀看！。? 結(jié)果是這個(gè)年輕人掏出 100元要買這件禮物，王老板當(dāng)時(shí)沒有零錢，用那 100元向街坊換了100元的零錢，找給年輕人 79元。模擬94:3:Flow? ??? ??RateTimeshifttwist期限結(jié)構(gòu)變化StepRate6 mo 30 yr10 yr?Rate300bp+300bp… …??Value分析資產(chǎn)和負(fù)債對利率變化的敏感性質(zhì)Nonlinear標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部模型法(IMA)市場風(fēng)險(xiǎn)測量舉例Step例如對于債券，若使用標(biāo)準(zhǔn)法則根據(jù)評級、到期日以及發(fā)行人等因素來確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重? 一般市場風(fēng)險(xiǎn)： 整體市場變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，利率變化，外匯匯率變化等帶來的風(fēng)險(xiǎn)。監(jiān)管方法自行估算有效期限（ M）監(jiān)管規(guī)定有效期限（ M）? 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 即期 遠(yuǎn)期 期貨 互換 期權(quán) 名義價(jià)值、市場價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估 敞口 久期 收益率曲線 缺口分析 久期分析 外匯敞口分析 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 敏感性分析 壓力測試 情景分析 事后檢驗(yàn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架 限額管理 風(fēng)險(xiǎn)對沖經(jīng)濟(jì)資本配置 RAROC EVA? 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 即期 遠(yuǎn)期 期貨 互換 期權(quán) 名義價(jià)值、市場價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估 敞口 久期 收益率曲線 缺口分析 久期分析 外匯敞口分析 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 敏感性分析 壓力測試 情景分析 事后檢驗(yàn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架 限額管理 風(fēng)險(xiǎn)對沖經(jīng)濟(jì)資本配置 RAROC EVA? 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 即期 遠(yuǎn)期 期貨 互換 期權(quán) 名義價(jià)值、市場價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估 敞口 久期 收益率曲線 缺口分析 久期分析 外匯敞口分析 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 敏感性分析 壓力測試 情景分析 事后檢驗(yàn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架 限額管理 風(fēng)險(xiǎn)對沖經(jīng)濟(jì)資本配置 RAROC EVA? 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 利率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 即期 遠(yuǎn)期 期貨 互換 期權(quán) 名義價(jià)值、市場價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估 敞口 久期 收益率曲線 缺口分析 久期分析 外匯敞口分析 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 敏感性分析 壓力測試 情景分析 事后檢驗(yàn)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架 限額管理 風(fēng)險(xiǎn)對沖經(jīng)濟(jì)資本配置 RAROC EVA24股權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 交易賬戶下的商品風(fēng)險(xiǎn) 所有頭寸外匯風(fēng)險(xiǎn) 所有頭寸利率風(fēng)險(xiǎn) 交易賬戶下的涵蓋范圍要求? 應(yīng)在全球并表的基礎(chǔ)上確定市場風(fēng)險(xiǎn)的資本需求? 有明確定義的政策和流程? 為保證適當(dāng)性設(shè)定和監(jiān)控頭寸限額? 至少每日對頭寸進(jìn)行盯市? 必須每日對盯住模型的參數(shù)進(jìn)行評估市場風(fēng)險(xiǎn)覆蓋范圍和關(guān)鍵要求25169。個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別期限 3個(gè)月以內(nèi) 20%；以上25%。二一級資本 支(4% ）證券化） 信用風(fēng)險(xiǎn)）杠桿 第率 二支3% 柱系統(tǒng)重要性銀行附加資本（ surcharge)逆周期資本（如果必要， % ）資本留存超額資本（ % ）ICCAP/SRP二級資本（ 8% ）一級資本（ 6% ）核心一級資本（ % ）信用 市場風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn) 操作（資產(chǎn) （交易對手 風(fēng)險(xiǎn)Basel III強(qiáng)化監(jiān)管強(qiáng)度和有效性動(dòng)態(tài)撥備流動(dòng)性比率第三支柱改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)處置框架影子銀行、場外衍生品、金融基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目 現(xiàn)行規(guī)定 巴塞爾委員會(huì)最低要求 《資本辦法》資本要求 最低資本要求核心一級資本 4% % 5%一級資本 6% 6%總資本 8% 8% 8%其他資本要求儲(chǔ)備資本 % %逆周期資本 % %系統(tǒng)重要性銀行附加資本 % 1%總資本要求系統(tǒng)重要性銀行 % %14% %其他銀行 % % %信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 一般企業(yè)貸款 100% 100% 100%小微企業(yè)貸款 100% 75% 75%個(gè)人住房貸款 50% 不低于 35% 45%/150%零售貸款 100% 75% 75%對我國商業(yè)銀行的債權(quán)期限 4個(gè)月以內(nèi) 0%；以上20%。資本充足率 = 銀行實(shí)際持有的資本 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)= 銀行實(shí)際持有的資本信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) + （市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求 + 操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求） 8%新資本充足率管理辦法的構(gòu)成169。所以，權(quán)重 /。以權(quán)重來表達(dá)資本要求n n 在監(jiān)管資本計(jì)算中，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)通常使用權(quán)重的方法，這是為了與 BASEL I 保持一致。n 由于計(jì)算方法不同，監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本就有差異。如果用標(biāo)準(zhǔn)法下的公式計(jì)算就是標(biāo)準(zhǔn)法下的監(jiān)管資本。銀行信貸資產(chǎn)組合的實(shí)際損失分布和資本計(jì)算采用模特卡羅模擬方法得到的損失分布曲線經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險(xiǎn)利差 可承受的最大損失不能清償債務(wù)的可能性 %,即經(jīng)濟(jì)資本置信度 %，對應(yīng) 信用評級BBB預(yù)期損失 后尾風(fēng)險(xiǎn)非預(yù)期損失n 有多種方法計(jì)算這個(gè)值。n 引起銀行資產(chǎn)價(jià)值降低的除了表中有的信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)外，還包括銀行營運(yùn)過程中帶來的風(fēng)險(xiǎn)損失，叫操作風(fēng)險(xiǎn)。n 經(jīng)濟(jì)資本是高度風(fēng)險(xiǎn)敏感性的，其數(shù)量取決于銀行資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征，計(jì)算十分復(fù)雜。當(dāng)資產(chǎn)價(jià)值低于存款和一般優(yōu)先債務(wù)時(shí)，存款人的利益就會(huì)收到損害，甚至銀行就會(huì)破產(chǎn)。務(wù)價(jià)值經(jīng)濟(jì)資本銀行破產(chǎn)后一般債務(wù)人損失銀行破產(chǎn)n 銀行的資產(chǎn)負(fù)債表由資產(chǎn)、負(fù)債和資本構(gòu)成。銀行資產(chǎn)負(fù)債表、經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本銀行資產(chǎn)負(fù)債表銀行資產(chǎn)價(jià)值下降資產(chǎn) 權(quán)益負(fù)債2. 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本 對商業(yè)銀行來說，資本最傳統(tǒng)的理解就是會(huì)計(jì)資本（也稱賬面資本）。 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本 對商業(yè)銀行來說，資本最傳統(tǒng)的理解就是會(huì)計(jì)資本（也稱賬面資本）。 經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。 行業(yè)環(huán)境決定的風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)內(nèi)部因素決定的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)矩陣可
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