商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理課件-在線瀏覽
2025-04-11 10:41本頁面
【正文】 序 ， 對各部門 、各層級涉及的風(fēng)險進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化度量； 三是以先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息管理技術(shù)為基礎(chǔ) ， 建立功能強(qiáng)大的風(fēng)險管理系統(tǒng) 。 （二）頭腦風(fēng)暴法 由一個小組集體進(jìn)行或者由多人單獨進(jìn)行，通過參會人員的暢所欲言，把不同的意見在不受任何約束的情況下發(fā)表出來，然后再將參會人員的意見進(jìn)行匯總。采用通訊方式分別將所需解決的問題單獨發(fā)送到各個專家手中，征詢意見，然后收回匯總?cè)繉＜业囊庖姡⒄沓鼍C合意見。這樣經(jīng)過多次反復(fù)，逐步取得比較一致的預(yù)測結(jié)果的決策方法。 （五）風(fēng)險圖分析法 一個銀行的風(fēng)險圖應(yīng)能描繪出銀行全面風(fēng)險的概貌，能引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)在所處的風(fēng)險狀態(tài)，能幫助金融機(jī)構(gòu)管理者確定避免困境、獲取機(jī)會的最佳途徑。 ?金融全面風(fēng)險的聯(lián)合分布可以通過 Copula函數(shù)實現(xiàn)。 ?目前，有效度量全面風(fēng)險的常用方法就是基于 Copula理論下的商業(yè)銀行全面風(fēng)險度量。以下是一些常見的度量不同風(fēng)險之間相關(guān)性的方法： 概率值相關(guān) 線性相關(guān)系數(shù)： 影響圖相關(guān) 尾相關(guān) 秩相關(guān) 用 Copula函數(shù)表示相關(guān) （一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險相關(guān)性 概率值相關(guān)：風(fēng)險的相關(guān)性用概率來表示（如條件概率） 線性相關(guān)系數(shù)： 影響圖相關(guān) 尾相關(guān)：損失超過某一閾值時的相關(guān)性 （一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險相關(guān)性 秩相關(guān)：秩相關(guān)系數(shù)又稱 等級相關(guān)系數(shù) ，或順序 相關(guān) 系數(shù)，是將兩要素的樣本值按數(shù)據(jù)的大小順序排列位次，以各 要素 樣本值的位次代替實際數(shù)據(jù)而求得的一種統(tǒng)計量。 ? 為全面風(fēng)險資產(chǎn)的價值變化 ?敏感性是在線性相關(guān)假設(shè)前提下對風(fēng)險進(jìn)行度量，而線性近似并不能很好地描述資產(chǎn)價格變化的特點，因此，運用敏感性指標(biāo)對全面風(fēng)險進(jìn)行度量有一定的缺陷；其次，風(fēng)險因子的變化不是瞬時發(fā)生的，需要考慮時間因素?；?Copula函數(shù)下的信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險四種風(fēng)險的邊際分布構(gòu)成的聯(lián)合分布函數(shù)就可以用下式描述 V aRp??????? V a RdWcZbYaXWLZHYGXFdC ))(),(),(),((F(X， Y， Z， W)=C(F(X)， G(Y)， H(Z)， L(W)) 則由風(fēng)險組合的 VaR可以由下式得到 : P(aX+bY+cZ+dW )= ?=1 第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險的內(nèi)部管理 （一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險的內(nèi)部控制 （二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu) （三）商業(yè)銀行全面風(fēng)險的處置與補償 第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險的內(nèi)部管理 （一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險的內(nèi)部控制 全面風(fēng)險內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行在全面風(fēng)險識別和度量的基礎(chǔ)上，根據(jù)全面風(fēng)險性質(zhì)和商業(yè)銀行對整體風(fēng)險的承受力，對全面風(fēng)險所包含的不同類型、不同程度的風(fēng)險，采取恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對策略對整體風(fēng)險進(jìn)行控制的過程。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1