商業(yè)銀行全面風險管理課件-全文預覽
【正文】 議 Ⅰ 》 ）。 （三）商業(yè)銀行全面風險的處置與補償 商業(yè)銀行全面風險處置與補償是指商業(yè)銀行在整體風險發(fā)生導致?lián)p失形成后進行的事后補償和處置過程。 套期保值和對沖技術 通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或期貨、期權、互換等現(xiàn)代金融衍生工具，來沖銷標的資產潛在的風險損失的一種風險管理策略。 ?????? nttt FDp1? ?? ??????????ntnttttt FCFDAp1 12)(21 ?tDp? VaR方法 ?prob（ ） =1C 在一定置信水平下未來一定期限內的可能的最大損失 用 Copula函數(shù)對不同風險進行整合 ?通過對邊際分布和 Copula函數(shù)形式的確定，將邊際風險分布用確定的 Copula函數(shù)連接，就可以構造銀行全面風險的分布函數(shù)了。 （一）商業(yè)銀行全面風險相關性 ?對商業(yè)銀行全面風險管理的核心是對市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險的整合度量。 風險圖的作用： 清晰、直觀易解、全面了解 風險圖的繪制 ?第一步，根據風險衡量指標對風險進行 排序 ?第二步，對銀行 面臨 的重要風險進行分類 ?第三步，對銀行 確認 的重要風險進行評估 利用風險圖進行風險評估 四個象限的損失及頻率不一致，組合 二、商業(yè)銀行全面風險的度量 ?在商業(yè)銀行經營過程中，不同風險之間具有很明顯的聯(lián)動效應，因此商業(yè)銀行的風險管理不能僅局限于單一風險的防范與管理，應建立全面風險防范的度量模型。隨后將該綜合意見和預測問題再分別反饋給專家，再次征詢意見，各專家依據綜合意見修改自己原有的意見，然后再匯總。 第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風險的識別與度量 一、商業(yè)銀行全面風險識別的基本方法 （一）風險清單法 （二）頭腦風暴法 （三）德爾菲分析法 （四）幕景分析法 （五）風險圖分析法 第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風險的識別與度量 一、商業(yè)銀行全面風險識別的基本方法 （一）風險清單法 全面風險清單不僅要列出銀行經營中包含的所有潛在風險，并且要初步分析出這些風險之間的相關性。 該框架認為“全面風險管理是一個動態(tài)過程。 狹義 的商業(yè)銀行風險僅指商業(yè)銀行在經營中由于各種因素而招致經濟損失的可能性，或者說是銀行的資產和收入遭受損失的可能性（直接損失） 。 廣義 的商業(yè)銀行風險是指商業(yè)銀行在經營活動中，由于事前無法預料的不確定性因素的影響或者未來的實際情況變化與預期不相符，使得實際的收益與預期收益產生偏離，從而導致商業(yè)銀行遭受經濟損失或者喪失額外收益機會的可能性（包括間接的損失、機會損失）。 二、商業(yè)銀行風險管理 （二）商業(yè)銀行全面風險管理 全面風險管理（ enterprise wide risk manage
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