商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課件-免費(fèi)閱讀
【正文】 此后， “ 核心 ” 一級資本、一級資本、總資本充足率分別提升至 %、 %和 %。 二、“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” （一）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 的產(chǎn)生 ?2023年 6月，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布 《 統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架 》 ，即新《 巴塞爾資本協(xié)議 》 或稱“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 。 根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)換算系數(shù)把表外資產(chǎn)劃分為四級 。 （一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)防范的外部措施 完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督機(jī)制 建立規(guī)范的信息披露機(jī)制 建立完善的全面風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)制度 （二）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管方式 全面風(fēng)險(xiǎn)交流 全面風(fēng)險(xiǎn)的考核與調(diào)整 第四節(jié) 巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 一、“巴塞爾協(xié)議 Ⅰ” （一）“巴塞爾協(xié)議 Ⅰ” 的產(chǎn)生 ?1975年 2月，十國集團(tuán)（ GIO）的中央銀行成立了巴塞爾委員會(huì)，初步為各國一起討論銀行監(jiān)管問題、發(fā)布監(jiān)管原則和建議提供了平臺。 保險(xiǎn) 包括有限風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)。 ?目前，有效度量全面風(fēng)險(xiǎn)的常用方法就是基于 Copula理論下的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)度量。采用通訊方式分別將所需解決的問題單獨(dú)發(fā)送到各個(gè)專家手中，征詢意見，然后收回匯總?cè)繉＜业囊庖?，并整理出綜合意見。 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 （二）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 全面風(fēng)險(xiǎn)管理（ enterprise wide risk management,ERM） COSO(全美反欺詐財(cái)務(wù)報(bào)告委員會(huì) )提出的一個(gè)概念。 狹義 的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)僅指商業(yè)銀行在經(jīng)營中由于各種因素而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，或者說是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性（直接損失） 。 第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的識別與度量 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法 （一）風(fēng)險(xiǎn)清單法 （二）頭腦風(fēng)暴法 （三）德爾菲分析法 （四）幕景分析法 （五）風(fēng)險(xiǎn)圖分析法 第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的識別與度量 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法 （一）風(fēng)險(xiǎn)清單法 全面風(fēng)險(xiǎn)清單不僅要列出銀行經(jīng)營中包含的所有潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且要初步分析出這些風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。 風(fēng)險(xiǎn)圖的作用： 清晰、直觀易解、全面了解 風(fēng)險(xiǎn)圖的繪制 ?第一步，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 排序 ?第二步，對銀行 面臨 的重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類 ?第三步，對銀行 確認(rèn) 的重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估 利用風(fēng)險(xiǎn)圖進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估 四個(gè)象限的損失及頻率不一致，組合 二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的度量 ?在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，不同風(fēng)險(xiǎn)之間具有很明顯的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，因此商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理不能僅局限于單一風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理，應(yīng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)防范的度量模型。 ?????? nttt FDp1? ?? ??????????ntnttttt FCFDAp1 12)(21 ?tD
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