商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理課件(完整版)
【正文】 集體進(jìn)行或者由多人單獨(dú)進(jìn)行，通過參會(huì)人員的暢所欲言，把不同的意見在不受任何約束的情況下發(fā)表出來，然后再將參會(huì)人員的意見進(jìn)行匯總。 ?準(zhǔn)確理解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定義的內(nèi)涵必須把握以下幾點(diǎn)： 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行損失 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)只是預(yù)示著商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中 遭受不利結(jié)果的 可能性 ，而商業(yè)銀行損失則是一種現(xiàn)實(shí)結(jié)果，兩者不能混同。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，隨著經(jīng)濟(jì)形勢的變化和銀行自身的發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)所包含的內(nèi)容也在不斷變化 （二）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的劃分標(biāo)準(zhǔn)劃分 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍劃分 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)劃分 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn) 二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 （一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的定義 商業(yè)銀行通過研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的規(guī)律，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和度量，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和管理，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)和降低損失的過程。 （三）德爾菲分析法 也稱“ 專家調(diào)查法 ”。Copula函數(shù)是一種連接函數(shù)，不僅可以把各種風(fēng)險(xiǎn)的邊際分布連接起來進(jìn)行整合，還可以用以描述風(fēng)險(xiǎn)間分布的相關(guān)模式。 ?全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要包括以下幾種： 全面風(fēng)險(xiǎn)控制 全面風(fēng)險(xiǎn)控制就是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、減少損失、增進(jìn)收益、改善銀行價(jià)值所使用的技術(shù)、工具、過程和行為。 二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的外部管理 商業(yè)銀行在進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)防范與化解的過程中，不僅要從銀行內(nèi)部進(jìn)行控制，還要以外部防范措施為依托，形成內(nèi)外兼顧的商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)防范體系。 （ 2）表外項(xiàng)目（ OBS） ? 為了計(jì)算表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)要求 ， “ 巴塞爾協(xié)議 Ⅰ ”通過一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)換算系數(shù)計(jì)算出表外項(xiàng)目等價(jià)于貸款名義額的 “ 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 ” 。通過強(qiáng)調(diào)資本充足率，促使全球銀行經(jīng)營從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向資本、資產(chǎn)質(zhì)量等因素；三是受 70年代發(fā)展中國家債務(wù)危機(jī)的影響，強(qiáng)調(diào)國家風(fēng)險(xiǎn)對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，明確規(guī)定不同國家的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重比例存在差異。 ? （ 2）增設(shè)總額不得低于銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的 %的 “ 資本防護(hù)緩沖資金 ” ，在 2023年 1月至 2023年 1月之間分階段執(zhí)行。 （ 3）提出 %的逆周期資本緩沖區(qū)間，由各國根據(jù)情況自行安排，未明確具體實(shí)施安排。 （二）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 的三大支柱 第一大支柱：最低資本要求 第二大支柱：監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 第三大支柱：市場約束 （四）“巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 與銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 “巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 對商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀要求 “巴塞爾協(xié)議 Ⅱ” 對商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀要求 三、“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” （一）“巴塞爾協(xié)議 Ⅲ” 的產(chǎn)生 ? 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)
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