商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理研究-在線瀏覽
2025-04-11 11:03本頁面
【正文】 信用風(fēng)險戰(zhàn)略 銀行整體風(fēng)險狀況 信貸政策 、 行業(yè)與區(qū)域風(fēng)險 銀行整體風(fēng)險狀況 信貸政策 銀行成體風(fēng)險狀況 風(fēng)險報告 （ 反饋 ） 信 貸 管 理 與 戰(zhàn) 略 制 定 銀行內(nèi)部授信 客戶申請 客戶評級 限額授信 審批層次 信貸審查審批 審批決策 發(fā)放信貸 貸后管理與監(jiān)測 風(fēng)險處置 是否有權(quán)限 報 有 權(quán) 行 退 回 申 請 信 用 收 回 否 正常 形成風(fēng)險 一級審批制 否 是 公司客戶信貸業(yè)務(wù)流程 流動性風(fēng)險 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險具有極強的傳染力、破壞力，是 銀行最致命的風(fēng)險之一。 流動性風(fēng)險 — 主要因素 ? 存款客戶提取存款 ? 貸款客戶提款 ? 資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)不匹配 ? 債務(wù)人延期支付 ? 資產(chǎn)變現(xiàn)困難 ? 經(jīng)營損失、衍生品交易風(fēng)險 ? 不良貸款上升 流動性風(fēng)險案例 ? 2023年全球金融危機 ? 銀行 2023年 6月和 12月分別發(fā)生了兩次 “ 錢荒 ” ? 阿里、京東、東方財富等互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭 “ 搶錢 ” 狂潮 ? 資本市場、理財產(chǎn)品火爆 英國諾森羅克銀行擠兌事件 2023年，該銀行發(fā)生儲戶擠兌事件，短短幾天就有 30多億英鎊從銀 行流出，占其存款總量的 12% 之多 …… 原因： 資產(chǎn)負債利率缺口過大 融資渠道單一 投資次級債造成損失 流動性風(fēng)險度量－ 缺口管理 ? 流動性缺口 = 流動性供給 流動性需求 流動性供給 流動性需求 存款 貸款 還貸 提前支取 出售資產(chǎn) 償還借款 現(xiàn)金收益 支行稅費 支付利息 流動性風(fēng)險評估－ 衡量指標 存貸比率＝貸款總額／存款總額 流動性覆蓋率 =流動性資產(chǎn)儲備／未來 30天資金凈流出量 現(xiàn)金備付率 =（央行備付金 +庫存現(xiàn)金）／各項存款 流動性風(fēng)險 管理策略 ? 集團資金集中管理 ? 客戶大額資金預(yù)報預(yù)測 ? 融資結(jié)構(gòu)多元化、分散化 ? 建立應(yīng)急備付機制 流動性風(fēng)險防范 存款保險制度 ? 銀行金融機構(gòu)交納保費形成存款保險基金，當銀行經(jīng)營出現(xiàn)問題時， 存款保險基金管理機構(gòu)依規(guī)使用基金對存款人進行及時償付，并采取必 要措施維護存款人及保險基金安全的制度。 ? 有利于完善金融安全網(wǎng)、更好保護存款人利益，維護金融市場和公眾 對我國銀行體系的信心。 操作風(fēng)險 定義： 是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息 科技系統(tǒng)，以及外部事件造成損失的風(fēng)險。 預(yù)期利率上升、擴大敏感性正缺口 不對稱降息 市場風(fēng)險防范 －利率風(fēng)險 遠期利率協(xié)議： 是關(guān)于未來某一時間借貸利率的合約，在該合約 中，買賣雙方把
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