現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理導(dǎo)論-在線瀏覽
2025-04-05 14:21本頁(yè)面
【正文】 ? （ 2）行為目的性和反饋控制性 ? 行為目的性指商業(yè)銀行在對(duì)其外部客戶(hù)發(fā)生作用時(shí)，趨近或逼近的狀態(tài)。 ? （ 3）信息相關(guān)性 ? 信息是對(duì)有序性的度量，或稱(chēng)為組織化的度。 ? 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的日臻完善在于其自適應(yīng)能力的不斷提高，自適應(yīng)能力又必然與這一系統(tǒng)吸收信息、產(chǎn)生信息、降低干擾源變異度的能力有關(guān)。 ? （ 2）反饋控制原則 ? 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在對(duì)周?chē)h(huán)境發(fā)生作用時(shí)，都帶有行為目的性（達(dá)到三性平衡）。 系統(tǒng) 輸入信息 反饋信息 輸出信息 目標(biāo) ? （ 3）層次性原則 ? 管理的系統(tǒng)化離不開(kāi)等級(jí)結(jié)構(gòu)。見(jiàn)下圖： 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 子系統(tǒng) A 子系統(tǒng) B 子系統(tǒng) C a a a b c b b c c ? 以商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制子系統(tǒng)為例，大致可分為以下三個(gè)層次： 1. 行長(zhǎng)管理責(zé)任制 2. 部門(mén)管理責(zé)任制 3. 行員崗位責(zé)任制 建立信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的 整體框架 ? 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要種類(lèi) ? 對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)可以有多種分類(lèi)，通常有以下 4大類(lèi)： ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) ? 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ? 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架 ? 從既定環(huán)境出發(fā)，把商業(yè)銀行主要業(yè)務(wù)界定為四大類(lèi)：資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和境外業(yè)務(wù)。 ? 資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行收入和盈利的主要來(lái)源。這樣，在構(gòu)建商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)框架時(shí)，可以將其分類(lèi)為投資業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)三類(lèi)。信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理可分為： 信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理 信用風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) ? 商業(yè)銀行在構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架時(shí)，至少應(yīng)該按客戶(hù)類(lèi)型分為國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、公司客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 公司客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)人客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn) 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) ? 商業(yè)銀行公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 商業(yè)銀行公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型框架見(jiàn)下圖： 公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn) 客戶(hù)等級(jí) 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 地區(qū)風(fēng)險(xiǎn) 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) 信用組合 ? 商業(yè)銀行個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 與公司客戶(hù)比較，個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)是：客戶(hù)數(shù)量大，單戶(hù)金額少，信息收集難，管理較分散，風(fēng)險(xiǎn)程度低。 ? 在信貸產(chǎn)品方面，目前可按以下幾類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)管理： 個(gè)人汽車(chē)貸款 個(gè)人住房貸款 個(gè)人消費(fèi)貸款 個(gè)人助學(xué)貸款 個(gè)人信用卡貸款。目前此類(lèi)業(yè)務(wù)有快速發(fā)展之勢(shì)，但在管理制度、操作規(guī)程、信用控制方面則較為落后。 2. 金融機(jī)構(gòu)的各類(lèi)信息不透明、不真實(shí) 3. 缺乏專(zhuān)業(yè)化的管理力量 4. 多頭施管，很難統(tǒng)一控制風(fēng)險(xiǎn) 5. 抵押保證措施不能有效化解風(fēng)險(xiǎn)，保全銀行利益，多為信用貸款 6. 內(nèi)部管理分工上，有的歸入財(cái)務(wù)部門(mén)，有的歸入中間業(yè)務(wù)部門(mén)，還存在極不規(guī)范的問(wèn)題。 ? 商業(yè)銀行為了達(dá)到其長(zhǎng)期和短期的工作目標(biāo)，盡可能對(duì)其資產(chǎn)和負(fù)債的數(shù)量、結(jié)構(gòu)、以及收益和成本加以協(xié)調(diào)和控制，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)收益與負(fù)債成本之差最大化。 ? 這一目標(biāo)短期和長(zhǎng)期和長(zhǎng)期之分： ? 短期（通常指一年以?xún)?nèi)）注重的是銀行的凈收入，通過(guò)會(huì)計(jì)模型進(jìn)行分析。 （ 3） ? 在資產(chǎn)負(fù)債管理的會(huì)計(jì)模型中，銀行每股利潤(rùn)是其短期運(yùn)營(yíng)中關(guān)鍵的價(jià)值測(cè)度，由于凈利息收入是銀行盈利的主要源泉，故凈利息收入就成為關(guān)鍵變量。銀行股權(quán)的市場(chǎng)價(jià)值是經(jīng)濟(jì)模型的關(guān)鍵變量。銀行的股權(quán)為 10單位?，F(xiàn)假設(shè)從現(xiàn)在起該資產(chǎn)的金融產(chǎn)品利率升到 13%，負(fù)債的金融產(chǎn)品利率升到 12% 。 ? 經(jīng)濟(jì)模型分析：（ 1）利率變化前： ? 資產(chǎn)的帳面價(jià)值＝ 100單位 ? 資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值＝ 100單位 ? 負(fù)債的帳面價(jià)值＝ 90單位 ? 負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值＝ 90單位 ? 銀行資本的市場(chǎng)價(jià)值＝資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值－負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值＝ 10單位 （ 6） ? （ 2）利率變化后： 5t5t110 100( 1 13 % ) ( 1 13 %89 .4???????資 產(chǎn) 市 場(chǎng) 價(jià) 值）（ 單 位 ）8 .1 901 12% 1 12%87 .6?????負(fù) 債 市 場(chǎng) 價(jià) 值（ 單 位 ） 87 .61 .8??
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