商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理-在線瀏覽
2025-02-22 23:43本頁面
【正文】 onal risk management 操作風(fēng)險的分類（二） 巴塞爾委員會也對操作風(fēng)險的種類進行了雙維度的劃分，一方面將操作風(fēng)險劃分為 8個 業(yè)務(wù)條線 (包括：公司金融，交易銷售，零售銀行，商業(yè)銀行，支付結(jié)算，代理服務(wù)，資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀 )，另一方面根據(jù) 損失事件類型 又劃分為 7個種類 (包括：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，雇傭制度及工作場所，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，實物資產(chǎn)的損壞，營業(yè)中斷及系統(tǒng)癱瘓，執(zhí)行、交割及流程管理 )，從而將操作風(fēng)險劃分到了 56個不同的類別中，這個 7 8的分類矩陣也就成為標(biāo)準(zhǔn)化的操作風(fēng)險分類模式。而操作風(fēng)險，除自然災(zāi)害及外部沖擊等一些不可測的意外事件外，大多是由于內(nèi)部不合規(guī)的操作因素引起的，它的防范依賴于銀行的結(jié)構(gòu)、效率和控制能力，如內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的不完備或失效，銀行工作人員越權(quán)或從事職業(yè)道德不允許的或風(fēng)險過高的業(yè)務(wù)都會導(dǎo)致銀行產(chǎn)生損失。 操作風(fēng)險有較大的廣泛性 操作風(fēng)險發(fā)生的可能性幾乎遍布銀行的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從產(chǎn)品的復(fù)雜性、新技術(shù)的應(yīng)用、人員的流動、人員的欺詐行為、規(guī)章制度的建設(shè)到會計系統(tǒng)的穩(wěn)定，銀行內(nèi)任何一個環(huán)節(jié)都可能引發(fā)操作風(fēng)險。在內(nèi)涵上，它包括了銀行內(nèi)部很大一部分風(fēng)險，如控制風(fēng)險、信息技術(shù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及欺詐風(fēng)險等，相信將來還會有許多新的風(fēng)險不斷被歸入其中。二是銀行聲譽上的損害 :銀行自成立之日起，就以嚴謹細致、審慎規(guī)范的形象出現(xiàn)。進一步的，當(dāng)客戶對銀行信心不足時，會發(fā)生存款擠兌。 操作風(fēng)險有較強的人為性 操作風(fēng)險存在于商業(yè)銀行的日常營運，因此人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險的因素占有重要的地位。因此，在業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域受到操作風(fēng)險沖擊的可能性最大。并不明顯，也不一致。 Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行風(fēng)險 識別、評估與應(yīng)對 [3] Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行操作風(fēng)險的識別 操作風(fēng)險識別過程應(yīng)該以當(dāng)前和未來潛在的操作風(fēng)險兩方面為重點。銀行運行所處的內(nèi)外部環(huán)境 。銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù) 。 Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的手段 操作風(fēng)險內(nèi)部分析。 操作風(fēng)險指標(biāo)分析。 升級觸發(fā)指標(biāo)分析或臨界觸發(fā)指標(biāo)分析。 損失事件數(shù)據(jù)分析。 流程圖分析 。 Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行操作風(fēng)險評估 操作風(fēng)險被識別出來后對其進行評估以決定哪些風(fēng)險具有不可接受的性質(zhì)應(yīng)該作為風(fēng)險緩解的目標(biāo)。此外還應(yīng)在不考慮控制戰(zhàn)略影響的情況下評估一項操作風(fēng)險可能的影響。 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會提出三種計算操作風(fēng)險資本的方法：基本指標(biāo)法；標(biāo)準(zhǔn)法；高級計量法。 Commercial bank operational risk management 標(biāo)準(zhǔn)法 標(biāo)準(zhǔn)法將銀行業(yè)務(wù)活動劃分為 8個標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)類型，每個業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險資本要求就是該業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險暴露指標(biāo)（相應(yīng)財務(wù)指標(biāo)）與對應(yīng)的 因子的乘積。 其中， K 為商業(yè)銀行用標(biāo)準(zhǔn)法計算的操作風(fēng)險資本要求； GI為各業(yè)務(wù)條線當(dāng)年的總收入； 是各業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)。統(tǒng)計模型對損失事件的損失大小和發(fā)生概率進行統(tǒng)計分析或者模擬計算，然后得出操作風(fēng)險可能的最大值。第一步，使用內(nèi)部度量法，實現(xiàn)從標(biāo)準(zhǔn)法向高級法的飛躍；第二步，采用損失分布法，實現(xiàn)從離散向連續(xù)精準(zhǔn)計量的飛躍；第三步，考慮操作風(fēng)險厚尾分布的特征，在損失分布法的基礎(chǔ)上，輔以極值理論法對尾部損失進行計量，從而最終實現(xiàn)常態(tài)向包含尾部損失計量的飛躍。每一個組合的資本要求都是由以下三個參數(shù)的乘積所決定的：暴露指標(biāo)（ EI，如總收入），損失事件發(fā)生概率（ PE），損失事件損失嚴重度（ LGE）。另外，監(jiān)管部門根據(jù)全行業(yè)的損失分布，為每一組合確定一個將預(yù)期損失轉(zhuǎn)化為資本要求的轉(zhuǎn)換因子，并利用該因子計算每個組合單位的資本要求。 Commercial bank operational risk management LDA類似于 IMA
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