商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理-wenkub
2023-02-09 23:43:45 本頁(yè)面
【正文】 風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及欺詐風(fēng)險(xiǎn)等，相信將來(lái)還會(huì)有許多新的風(fēng)險(xiǎn)不斷被歸入其中。而操作風(fēng)險(xiǎn)，除自然災(zāi)害及外部沖擊等一些不可測(cè)的意外事件外，大多是由于內(nèi)部不合規(guī)的操作因素引起的，它的防范依賴于銀行的結(jié)構(gòu)、效率和控制能力，如內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的不完備或失效，銀行工作人員越權(quán)或從事職業(yè)道德不允許的或風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高的業(yè)務(wù)都會(huì)導(dǎo)致銀行產(chǎn)生損失。 主要表現(xiàn)為銀行與員工在勞動(dòng)用工管理、合同管理、福利保障方面，在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全方面，違反相關(guān)規(guī)定形成的訴訟而給銀行造成的損失。 主要包括 外部不法分子 單獨(dú)或伙同銀行內(nèi)部工作人員詐騙、挪用、偷盜、搶劫、詐騙貸款、惡意逃廢銀行債務(wù)、虛假交易、偽造文件、信用證欺詐、惡意透支、偽造銀行卡、竊取信息，黑客入侵、克隆網(wǎng)上銀行和電話銀行、防火墻癱瘓、破壞通信線路等行為而給銀行造成的損失。 狹義操作風(fēng)險(xiǎn)概念，認(rèn)為只有與 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門 有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)才是操作風(fēng)險(xiǎn)。 Commercial bank operational risk management 背景 這些案件對(duì)長(zhǎng)期關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，使銀行經(jīng)營(yíng)人員開始意識(shí)到操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性。商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理 Commercial bank operational risk management Commercial bank operational risk management 1. 操作風(fēng)險(xiǎn)命題提出的背景 2. 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、類型及特點(diǎn) 3. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與應(yīng)對(duì) 4. 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀 5. 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的建議 目錄 CONTENTS Commercial bank operational risk management 操作風(fēng)險(xiǎn)命題 提出的背景 [1] Commercial bank operational risk management 背景 1988年巴塞爾委員頒布的 《 巴塞爾協(xié)議 》 對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的一系列要求拉開了規(guī)范全球銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的序幕。 2023年巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了 《 操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管穩(wěn)健做法 》 對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管提出了 10條原則 2023年 6月正式公布了 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 。 監(jiān)管部門對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義基本一致 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 中，確認(rèn)了操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。 Commercial bank operational risk management 、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)行為風(fēng)險(xiǎn) 主要包括商業(yè)銀行在 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 中，由于洗錢、銷售歧視、高息攬存、不恰當(dāng)廣告、產(chǎn)品功能設(shè)計(jì)不完善、侵害他人版權(quán)、營(yíng)業(yè)時(shí)間及服務(wù)質(zhì)量疏忽、錯(cuò)誤的理財(cái)建議、不當(dāng)或不法利用客戶存款信息、單方面修改合同、擅自提高服務(wù)價(jià)格、簽訂貸款合同后未發(fā)放貸款、未動(dòng)態(tài)掌握客戶信息導(dǎo)致客戶調(diào)查失敗、無(wú)效借款合同、無(wú)金融許可證和營(yíng)執(zhí)照發(fā)放貸款、強(qiáng)迫銷售產(chǎn)品、未對(duì)敏感問(wèn)題進(jìn)行披露、泄露客戶信息等行為給銀行造成的損失。 主要表現(xiàn)為洪水、地震、火災(zāi)等自然因素而造成的物理資產(chǎn)損失。 操作風(fēng)險(xiǎn)的復(fù)雜性 操作風(fēng)險(xiǎn)的因素較為復(fù)雜，如產(chǎn)品的復(fù)雜性、新技術(shù)的應(yīng)用、人員流動(dòng)、違規(guī)操作等都可能引起操作風(fēng)險(xiǎn)，而通?？梢员O(jiān)測(cè)和識(shí)別的操作風(fēng)險(xiǎn)與由此可能導(dǎo)致的損失規(guī)模、頻率之間不存在直接的關(guān)系，常常帶有鮮明的個(gè)案特征，因而銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門很難確定哪些因素對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)說(shuō)更為重要。 操作風(fēng)險(xiǎn)有較大的危害性 主要體現(xiàn)在三個(gè)方面 :一是直接的經(jīng)濟(jì)損失 :大宗的金融衍生交易、內(nèi)部人員長(zhǎng)期從事非法交易帶來(lái)的巨額經(jīng)濟(jì)損失會(huì)給銀行帶來(lái)毀滅性打擊，這從巴林銀行倒閉可以看出。三是由聲譽(yù)上的損害引發(fā)的股價(jià)下跌。 操作風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益非一一對(duì)應(yīng) 對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，存在風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)越大，收益也越大，是一種投資風(fēng)險(xiǎn)或帶有投機(jī)性的風(fēng)險(xiǎn)，但是這種關(guān)系并不適用于操作風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)引起的損失在很多情況下與收益之間的關(guān)系。這個(gè)過(guò)程應(yīng)該考慮 :潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的整體情況
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