商業(yè)銀行操作風險管理(編輯修改稿)
2025-02-08 23:43 本頁面
【文章內容簡介】 的因素占有重要的地位。絕大多數(shù)的操作風險則更多可以歸因于有意或無意的、來自企業(yè)內部或外部的人為操作失誤，只要與人相關的業(yè)務，都存在操作風險。因此，在業(yè)務規(guī)模大、交易量大、結構變化迅速的業(yè)務領域受到操作風險沖擊的可能性最大。 操作風險與預期收益非一一對應 對于信用風險和市場風險來說，存在風險和報酬的一一對應關系，風險越大，收益也越大，是一種投資風險或帶有投機性的風險，但是這種關系并不適用于操作風險，操作風險引起的損失在很多情況下與收益之間的關系。并不明顯，也不一致。銀行無時無刻不在承擔著操作風險，可這無法保證銀行能夠長時間、持續(xù)的獲得收益，而且操作風險損失在大多數(shù)情況下也與收益的產(chǎn)生沒有必然的聯(lián)系。 Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行風險 識別、評估與應對 [3] Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行操作風險的識別 操作風險識別過程應該以當前和未來潛在的操作風險兩方面為重點。這個過程應該考慮 :潛在操作風險的整體情況 。銀行運行所處的內外部環(huán)境 。銀行的戰(zhàn)略目標 。銀行提供的產(chǎn)品和服務 。銀行的獨特環(huán)境因素；內外部的變化以及變化的速度 。 Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行操作風險識別的手段 操作風險內部分析。 其作為日常業(yè)務計劃循環(huán)流程的一部分而完成典型的是通過一個業(yè)務部門員工會議來完成 。 操作風險指標分析。 銀行 可 選擇一些和風險產(chǎn)生有關的”關鍵指標”通過監(jiān)控這些指標發(fā)現(xiàn)存在一些能夠引起風險發(fā)生的 條件。 升級觸發(fā)指標分析或臨界觸發(fā)指標分析。 通過將當前交易或事件與預先定義的標準相比較引起銀行管理層對潛在領域進行關注 。 損失事件數(shù)據(jù)分析。 用以往單個操作風險損失事件的數(shù)據(jù)記錄等信息來識別操作風險及其因 。 流程圖分析 。 通過繪制業(yè)務和管理活動流程圖排查和識別業(yè)務流程中的風險點。 Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行操作風險評估 操作風險被識別出來后對其進行評估以決定哪些風險具有不可接受的性質應該作為風險緩解的目標。 進行這一步驟時通常需要通過考察一項操作風險的驅動者和原因 ， 估計該項風險可能發(fā)生的概率 。此外還應在不考慮控制戰(zhàn)略影響的情況下評估一項操作風險可能的影響。對風險可能影響的評估不僅要考慮經(jīng)濟上的直接影響還應該更廣泛地考慮風險對公司目標實現(xiàn)的影響。 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會提出三種計算操作風險資本的方法：基本指標法；標準法；高級計量法。 Commercial bank operational risk management 基本指標法 用前三年總收入的一定比例來表示一個機構對操作風險應持有的資本水平： 其中， 是基本指標法下的資本配臵要求； GI是三年總收入（凈利息收入加上非利息收入）的平均值； α是比例系數(shù)，巴塞爾委員會根據(jù)銀行業(yè)的經(jīng)驗將其設為 15%。 Commercial bank operational risk management 標準法 標準法將銀行業(yè)務活動劃分為 8個標準的業(yè)務類型，每個業(yè)務的操作風險資本要求就是該業(yè)務的操作風險暴露指標（相應財務指標）與對應的 因子的乘積?？偟牟僮黠L險資本要求就是各業(yè)務資本要求的簡單相加，當年的操作風險資本要求就是前三年的平均數(shù)。 其中， K 為商業(yè)銀行用標準法計算的操作風險資本要求； GI為各業(yè)務條線當年的總收入； 是各業(yè)務條線對應的系數(shù)。 Commercial bank operational risk management 高級計量法 操作風險高級計量法利用統(tǒng)計計量模型對操作風險損失數(shù)據(jù)進行模擬分布，依據(jù)概率分布確定操作風險損失和資本需求。統(tǒng)計模型對損失事件的損失大小和發(fā)生概率進行統(tǒng)計分析或者模擬計算，然后得出操作風險可能的最大值。 考慮國內商業(yè)銀行操作風險管理現(xiàn)狀及高級計量法實現(xiàn)要求，建議國內商業(yè)銀行可采取“三步走”來實現(xiàn)操作風險高級計量法。第一步，使用內部度
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