【正文】 ? 我國銀行業(yè)對操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管力度有限，外部監(jiān)管形式落后，手段單一 Commercial bank operational risk management 商業(yè)銀行 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的建議 [5] Commercial bank operational risk management 銀監(jiān)會(huì)應(yīng)更好地發(fā)揮外部監(jiān)管作用 加強(qiáng)對銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的制度、體系和流程的監(jiān)督檢查，對其定期進(jìn)行評估。如 2023年發(fā)生的交通銀行錦州分行 銷不良貸款作假案、山西 “ ”系列詐騙案 :2023年發(fā)生的中國銀行黑龍江河松街支行 10億元詐騙案、吉林建行兩起總值 4億元大案、中國銀行北京分行的、光大銀行廣州越秀支行的近億元騙貸案。統(tǒng)計(jì)模型對損失事件的損失大小和發(fā)生概率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析或者模擬計(jì)算，然后得出操作風(fēng)險(xiǎn)可能的最大值。 升級觸發(fā)指標(biāo)分析或臨界觸發(fā)指標(biāo)分析。 操作風(fēng)險(xiǎn)有較強(qiáng)的人為性 操作風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行的日常營運(yùn)，因此人為因素在引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的因素占有重要的地位。 主要包括 違反規(guī)章制度 操作、違規(guī)建立不被承認(rèn)賬戶、票據(jù)及現(xiàn)金傳遞錯(cuò)誤、利息計(jì)算錯(cuò)誤、缺乏客戶允許、開戶無法定文件，外部攬存人員違規(guī)，逆程序或跨程序發(fā)放貸款、合同執(zhí)行管理不規(guī)范、抵押擔(dān)保手續(xù)不完備、傳遞錯(cuò)誤、貸后管理不到位、未履行強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)、缺乏法定文件、任務(wù)執(zhí)行錯(cuò)誤等行為給銀行造成的損失。 然而進(jìn)入 90年代后，國際金融界發(fā)生了一系列由操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的銀行案件 。 Commercial bank operational risk management 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)成因有明顯的內(nèi)生性 市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)一般為外生性風(fēng)險(xiǎn)，是由于外部不確定的因素引發(fā)的，如外界的債務(wù)人資質(zhì)變動(dòng)或市場價(jià)格波動(dòng)而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。銀行無時(shí)無刻不在承擔(dān)著操作風(fēng)險(xiǎn)，可這無法保證銀行能夠長時(shí)間、持續(xù)的獲得收益，而且操作風(fēng)險(xiǎn)損失在大多數(shù)情況下也與收益的產(chǎn)生沒有必然的聯(lián)系。 通過繪制業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)流程圖排查和識別業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。因而每個(gè)業(yè)務(wù)線 /損失類型組合的預(yù)期損失為 EI PE LGE。 ? 單筆損失金額的均值相差很大。將重點(diǎn)放在“過程監(jiān)管”上，確立違規(guī)是風(fēng)險(xiǎn)的理念，強(qiáng)調(diào)合規(guī)監(jiān)管是起點(diǎn)，加強(qiáng)對商業(yè)銀行合規(guī)性檢查，促使商業(yè)銀行依法合規(guī)經(jīng)營。 ? 對操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定和識別不統(tǒng)一、不深入，操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)不健全。分布函數(shù) F（ x）在給定臵信水平 q的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值可表示為： 第二步：實(shí)施損失分布法（ LDA） Commercial bank operational risk management 極值理論方法是衡量操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布尾部的一種方法，主要用來衡量超過一定損失水平的極端損失。 Commercial bank operational risk management 基本指標(biāo)法 用前三年總收入的一定比例來表示一個(gè)機(jī)構(gòu)對操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)持有的資本水平： 其中， 是基本指標(biāo)法下的資本配臵要求； GI是三年總收入（凈利息收入加上非利息收入）的平均值； α是比例系數(shù)，巴塞爾委員會(huì)根據(jù)銀行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)將其設(shè)為 15%。銀行的獨(dú)特環(huán)境因素；內(nèi)外部的變化以及變化的速度 。 操作風(fēng)險(xiǎn)有較大的危害性 主要體現(xiàn)在三個(gè)方面 :一是直接的經(jīng)濟(jì)損失 :大宗的金融衍生交易、內(nèi)部人員長期從事非法交易帶來的巨額經(jīng)濟(jì)損失會(huì)給銀行帶來毀滅性打擊，這從巴林銀行倒閉可以看出。 監(jiān)管部門對操作風(fēng)險(xiǎn)的定義基本一致 《 新巴塞爾資本協(xié)議 》 中，確認(rèn)了操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于不完善或失靈的內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)或外部事件導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。 狹義操作風(fēng)險(xiǎn)概念，認(rèn)為只有與 業(yè)務(wù)運(yùn)營部門 有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)才是操作風(fēng)險(xiǎn)。在內(nèi)涵上，它包括了銀行內(nèi)部很大一部分風(fēng)險(xiǎn)，如控制風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及欺詐風(fēng)險(xiǎn)等，相信將來還會(huì)有許多新的風(fēng)險(xiǎn)不斷被歸入其中。銀行提供的產(chǎn)品和服務(wù) 。 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)提出三種計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法：基本指標(biāo)法；標(biāo)準(zhǔn)法；高級計(jì)量法。由此得到每個(gè)業(yè)務(wù)線 /損失類型組合在一定期限里（如一年）和一定臵信水平下（如 %）的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 VaR，然后進(jìn)行求和即求得總的操作風(fēng)險(xiǎn)