商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理課件(ppt67頁(yè))-在線瀏覽
2025-03-24 12:48本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)的存款提取、客戶轉(zhuǎn)帳等流動(dòng)性需求量不可能準(zhǔn)確得知，準(zhǔn)備過(guò)多的流動(dòng)性資產(chǎn)會(huì)造成浪費(fèi)，而流動(dòng)性嚴(yán)重不足時(shí)為獲得急需的清算資金必然以高成本為代價(jià)，從而降低商業(yè)銀行的盈利水平。 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)方法 進(jìn)行流動(dòng)性預(yù)測(cè)的資料來(lái)源主要有以下幾個(gè)方面 : 短期性流動(dòng)需求 、 結(jié)構(gòu)性流動(dòng)需求 和 應(yīng)急性流動(dòng)需求 。這類需求可以通過(guò)現(xiàn)金類資產(chǎn)、證券類資產(chǎn)和外部融資類資產(chǎn)來(lái)解決。這種需求是 中長(zhǎng)期性 的，如存款形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，短期內(nèi)不可能扭轉(zhuǎn)，使得資產(chǎn)與負(fù)債之間比例失衡，出現(xiàn)資金供求缺口。 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè) 流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)方法 （ 3） 應(yīng)急性流動(dòng)需求 是指由于存款客戶突然提前大量提取存款，或是其他金融機(jī)構(gòu)突然收回本行拆借資金等原因而產(chǎn)生的 突發(fā)性、臨時(shí)性的資金需求 。 結(jié)合商業(yè)銀行的特點(diǎn)，完整的指標(biāo)體系應(yīng)該包括以下幾個(gè)方面 : ? 對(duì)資產(chǎn)流動(dòng)性的監(jiān)控指標(biāo) 。 ? 綜合反映資產(chǎn)負(fù)債流動(dòng)性狀況的指標(biāo) 。 ? 流量指標(biāo)，即一些反映銀行市場(chǎng)信息的指標(biāo)。小于 1，出現(xiàn)流動(dòng)性盈余 此比率越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也就越小 （與利率有關(guān)的） 當(dāng)這一比率小于 1而銀行決策者又不愿承擔(dān)這種損失時(shí)， 銀行的流動(dòng)性能力缺乏 （與利率有關(guān)） 此比率越大，銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也越大 此比例等于 1最合適 （與利率有關(guān)） 此指標(biāo)值越大，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大 此指標(biāo)值越大，銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越大 2023/3/11 27 衡量流動(dòng)性的 一些市場(chǎng)信息指標(biāo) 這些指標(biāo)都可以在一定程度上反映商業(yè)銀行一段時(shí)間內(nèi)的流動(dòng)性狀況，但它們的共同缺陷在于他們都是存量指標(biāo)而不是流量指標(biāo)，只考慮了銀行現(xiàn)有的流動(dòng)性狀況， 沒(méi)有考慮銀行獲得流動(dòng)性的能力 。如果存款減少、銀行的股票價(jià)格下跌，可能意味著公眾對(duì)該銀行的信心下降。銀行最近是否為滿足流動(dòng)性需要在重大虧損的情況下出售資產(chǎn) ? 如果經(jīng)常發(fā)生這種情況則說(shuō)明該銀行己面臨較嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。銀行流動(dòng)性壓力已經(jīng)迫使銀行放棄某些可接受的貸款申請(qǐng) ?如果銀行不能滿足好客戶合理的貸款需求，說(shuō)明銀行已出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情況。銀行最近是否經(jīng)常向當(dāng)?shù)刂醒脬y行中請(qǐng)貸款 ?中央銀行官員是否己對(duì)銀行借款提出問(wèn)題 ?如果答案是肯定的，銀行應(yīng)認(rèn)真檢查流動(dòng)性管理政策，并做出相應(yīng)調(diào)整。對(duì)于某銀行的票據(jù)，其他金融機(jī)構(gòu)是否愿意貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)貼現(xiàn) ?如果答案是否定的，則可能預(yù)示該銀行的市場(chǎng)形象和資金實(shí)力受到懷疑 (7)資信評(píng)級(jí)。若評(píng)級(jí)降低，則說(shuō)明銀行的市場(chǎng)地位降低，評(píng)級(jí)降低會(huì)直接導(dǎo)致籌資成本增大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也必然增大。銀行在信用證等中間業(yè)務(wù)中，如果作為開(kāi)證行，是否經(jīng)常會(huì)遇到出口商或出口方銀行提出要求增加保兌行的情況 ?如經(jīng)常出現(xiàn)這種情況，說(shuō)明該銀行的市場(chǎng)形象和資金實(shí)力未被市場(chǎng)認(rèn)可 。為此應(yīng)當(dāng)首先了解銀行流動(dòng)性供給與需求的來(lái)源。 (一 )準(zhǔn)備金需求確定與每周 (日 )資金頭寸管理 商業(yè)銀行資金運(yùn)用首先滿足法定存款準(zhǔn)備金要求，落實(shí)二級(jí)準(zhǔn)備以滿足流動(dòng)性需求。商業(yè)銀行的定存款準(zhǔn)備金每月繳一次，于月后四日內(nèi)根據(jù)月末日一般存款余額的增減情況進(jìn)行調(diào)整。如果預(yù)測(cè)數(shù)與規(guī)定之間存在資金頭寸缺口，從穩(wěn)健的原則出發(fā)，銀行應(yīng)調(diào)劑資金彌補(bǔ)缺口，以應(yīng)付難以預(yù)測(cè)的緊急流動(dòng)性求。資金管理人員要與重要客戶經(jīng)常保持密切聯(lián)系，從多方面、多層次了解其業(yè)務(wù)發(fā)展，分析其每日資金變情況，進(jìn)而認(rèn)識(shí)其資金運(yùn)動(dòng)規(guī)律。 (二 )周期性流動(dòng)性需求的確定和管理 流動(dòng)性動(dòng)態(tài)特征要求，是流動(dòng)性資源適應(yīng)流動(dòng)性需求在一定時(shí)期內(nèi)的變化。影響銀行周期性流動(dòng)性需求的因素有 :一是季節(jié)性變化影響存款解付和貸款要求，如客戶需要季節(jié)性集中購(gòu)買原材料投人生產(chǎn)，就會(huì)導(dǎo)致存款下降和貸款需求增加。三是國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和貨幣政策導(dǎo)向的影響。 (三 )趨勢(shì)性流動(dòng)性需求和管理 趨勢(shì)性流動(dòng)性需求反映末來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)的流動(dòng)性需求。在高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，貸款和投資需求增長(zhǎng)快于存款增長(zhǎng)，銀行流動(dòng)性需求增長(zhǎng)較快，需要采取相應(yīng)措施增加流動(dòng)性資源來(lái)為貸款擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金 。而在經(jīng)濟(jì)緊縮或蕭條時(shí)期，由于存款數(shù)量增速趨緩甚至下降，加之不良資產(chǎn)增加，貸款回籠不暢，銀行的流動(dòng)性壓力將加大。做好調(diào)查研究工作，按照 “ 一廠一制、一廠一策 ” 的原則，努力為各種不同形式、不同情況的轉(zhuǎn)制企業(yè)提供服務(wù)。二是出謀獻(xiàn)策，幫助企業(yè)完善內(nèi)部管理，加強(qiáng)資金管理，做好企業(yè)轉(zhuǎn)制后及轉(zhuǎn)制過(guò)程中產(chǎn)、供、銷、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)效益等方面的調(diào)查，幫助企業(yè)分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)，通過(guò)咨詢、中介等業(yè)務(wù)活動(dòng)，當(dāng)好轉(zhuǎn)制企業(yè)的得力向?qū)?，提供?zhǔn)確、及時(shí)的信息服務(wù)。為進(jìn)一步支持企業(yè)轉(zhuǎn)制，凡轉(zhuǎn)制企業(yè)清還銀行貸款和借還銀行貸款及債券的資金，原則上用于老企業(yè)轉(zhuǎn)制后新生企業(yè)的資金需要，并根據(jù)銀行資金投人予以扶持，為促進(jìn)轉(zhuǎn)制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展，發(fā)揮銀行應(yīng)有的作用。進(jìn)取型 的管理方法只要求負(fù)債成本不高于運(yùn)用其投資所產(chǎn)生的盈利，就盡可能多地運(yùn)用負(fù)債類流動(dòng)性資源，而不愿因收縮資產(chǎn)放棄預(yù)期收益。我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)采取折衷的管理方法較好，即根據(jù)實(shí)際情況綜合運(yùn)用資產(chǎn)類和負(fù)債類流動(dòng)性資源。另外，銀行應(yīng)進(jìn)行必要的利率預(yù)測(cè)，當(dāng)預(yù)期未來(lái)利率上升時(shí)，銀行將傾向于發(fā)行金融債券、長(zhǎng)期借款等形式籌資 。以上方法均綜合考慮銀行的流動(dòng)性和盈利性的協(xié)調(diào)?，F(xiàn)金資產(chǎn)是銀行的
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