商業(yè)銀行經(jīng)營管理教學(xué)課件流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理-在線瀏覽
2025-02-24 20:38本頁面
【正文】 代銀行業(yè)崩潰的時(shí)期，擠兌現(xiàn)象非常嚴(yán)重，客戶排長隊(duì)等待提取自己的資金。 所以說，銀行流動(dòng)性管理經(jīng)理的一個(gè)重要的任務(wù)是和銀行最大的存款人和大量未用信貸安排的持有人保持緊密聯(lián)系以決定流動(dòng)性管理安排。銀行能否在市場上以合理的價(jià)格獲得所需的流動(dòng)性不但依賴于銀行自身的信譽(yù)和籌資渠道，而且依賴于當(dāng)時(shí)市場的狀況、國家的政策及其它相關(guān)的因素，顯而易見，這些因素很難用數(shù)字來衡量。1.集中于資產(chǎn)流動(dòng)性的一些指標(biāo) 1) 現(xiàn)金指標(biāo) =（現(xiàn)金 +同業(yè)存款） 247。 總資產(chǎn) 3）無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率＝（現(xiàn)金 +同業(yè)存款 +政府債券） 247。 總資產(chǎn) 5）流動(dòng)資產(chǎn)比率 =(現(xiàn)金 +同業(yè)存款 +政府債券 +同業(yè)拆借凈 值 )247。 總資產(chǎn) 7）抵押證券比率 =抵押證券 247。 貨幣市場負(fù)債=（現(xiàn)金 +短期政府債券 +政府資金貸款 +逆回購協(xié)議） 247。 敏感性負(fù)債3）核心存款比率 =核心存款 247。 定期存款5）存款經(jīng)紀(jì)人指標(biāo)：經(jīng)紀(jì)存款 247。? 在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)期，由于貸款需求旺盛，流動(dòng)性指標(biāo)一般是下降的，而在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期則上升。? 流動(dòng)性指標(biāo)的共同缺陷： 他們都是存量指標(biāo)而非流量指標(biāo)，都只是某一時(shí)點(diǎn)上資產(chǎn)或負(fù)債的數(shù)量值；都沒有考慮銀行在金融市場上獲得流動(dòng)性的能力。 ? 銀行的信譽(yù)也極大的影響銀行的流動(dòng)性能力，但是所有的數(shù)量指標(biāo)都難以用來衡量銀行的信譽(yù)。– 若流動(dòng)性缺口為負(fù)值，則表示未來一定時(shí)期內(nèi)資金的使用將大于資金來源，資金 需求大于供給，銀行必須通過動(dòng)用現(xiàn)金儲(chǔ)備，變現(xiàn)流動(dòng)資產(chǎn)或者在市場上購買流動(dòng)性以獲得新的資金來填補(bǔ)缺口，以避免流動(dòng)性危機(jī)。? 要估算流動(dòng)性缺口，銀行應(yīng)該預(yù)測未來一定時(shí)期新增貸款凈值、新增存款凈值以及到期的資產(chǎn)和負(fù)債等關(guān)鍵變量。? 較為理想的情況是，預(yù)測的流動(dòng)性缺口以略小于銀行的可立即變現(xiàn)的資產(chǎn)總額為最佳，這樣銀行的流動(dòng)性需求就能夠得到保障。? 資金結(jié)構(gòu)法主要有以下步驟： 游資負(fù)債：對于利率非常敏感性或在最近期將要提取的存款和其他借入資金 易損資金：在近期內(nèi)有可能被客戶提取的大比例存款（一般占存款總額的 25～ 30%） 穩(wěn)定資金 （核心存款或核心負(fù)債）：管理者認(rèn)為最不可能被提取的那部分資金（除了其中一小部分會(huì)被提取外），也就是定期存款或活期存款沉淀的部分。 負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備 = （游資負(fù)債 法定準(zhǔn)備） + （易損資金 法定準(zhǔn)備） + （穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備） 銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備發(fā)放優(yōu)良貸款 — 即滿足符合銀行信用評估要求的客戶的合法融資要求。 “ 客戶關(guān)系準(zhǔn)則 ” ，也就是說即使銀行資金流動(dòng)性短缺，還要依靠其借款能力滿足優(yōu)良貸款請求，以期為銀行帶來更多的貸款與存款，在發(fā)放貸款的基礎(chǔ)上，銀行可以有步驟的向其提供其他金融服務(wù)，建立多方位的關(guān)系，為銀行帶來額外的服務(wù)費(fèi)收入，并增加客戶對該銀行的以來性。 衡量流動(dòng)性的最終標(biāo)準(zhǔn)：市場信號 ? 首先是 “ 公眾
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