商業(yè)銀行流動(dòng)性管理-在線瀏覽
2025-03-24 12:11本頁(yè)面
【正文】 位： % ?表 91顯示，美國(guó)被保險(xiǎn)商業(yè)銀行的流動(dòng)性指標(biāo)有下降趨勢(shì)。 二、市場(chǎng)信號(hào)指標(biāo) ?公眾的信心 ?股票價(jià)格 ?商業(yè)銀行發(fā)行債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) ?資產(chǎn)售出時(shí)的損失 ?履行對(duì)客戶的承諾 ?向中央銀行借款的情況 ?資信評(píng)級(jí) 167。 長(zhǎng)期流動(dòng)性需求 ?長(zhǎng)期流動(dòng)性需求趨勢(shì)預(yù)測(cè) ?圖（ A ）、（ B）、 (C)說(shuō)明長(zhǎng)期流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)雖然較為復(fù)雜，但是長(zhǎng)期流動(dòng)性需求趨勢(shì)相對(duì)穩(wěn)定。將不同時(shí)期貸款需求最高點(diǎn)連接成線，這是商業(yè)銀行長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線，表示長(zhǎng)期貸款的上限，低于貸款趨勢(shì)線的曲線部分，表示季節(jié)性貸款變化引起的現(xiàn)金需求。本圖中因長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線的幅度高于長(zhǎng)期存款趨勢(shì)線的幅度，故存在一定的長(zhǎng)期流動(dòng)性需求。 ?易變負(fù)債。 ?根據(jù)三類負(fù)債的穩(wěn)定性程度，相應(yīng)提取不同比例的流動(dòng)性準(zhǔn)備。 資金結(jié)構(gòu)法（續(xù)） ?在上述假定條件下，則負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備公式如下： 負(fù)債流動(dòng)性準(zhǔn)備 =95%（游資負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +30%（易變負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +15%（穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備）在貸款方面，商業(yè)銀行必須估計(jì)最大可能的新增貸款額，并保持 100%的流動(dòng)性準(zhǔn)備。 20% 流動(dòng)性最壞 70% 流動(dòng)性一般 10% 流動(dòng)性最好 各種情況發(fā)生的概率 凈流動(dòng)性頭寸 平均貸款估計(jì) 平均存款估計(jì) 可能的流動(dòng)性狀況 概率分析法（續(xù)） ?根據(jù)上述數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行預(yù)期的流動(dòng)性需求為： 商業(yè)銀行的預(yù)期流動(dòng)性需求= 10%+ 70%+() 20% =（億元） ?上例說(shuō)明，該商業(yè)銀行在計(jì)劃期內(nèi)總的流動(dòng)性狀況是有 盈余（ 600萬(wàn)元），商業(yè)銀行應(yīng)進(jìn)一步做好存、貸款期限合理匹配，金額盡量均衡的有關(guān)工作，避免大額貸款集中投放造成流動(dòng)性不足，而當(dāng)存款增長(zhǎng)時(shí)又需尋找資金出路、引起資金往返調(diào)度的情況。 現(xiàn)金資產(chǎn)與頭寸管理 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與管理 商業(yè)銀行頭寸的構(gòu)成與管理 一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與管理 ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?庫(kù)存現(xiàn)金 ?在中央銀行存款 ?存放同業(yè)款項(xiàng) ?結(jié)算在途資金 ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 ?總量適度 ?適時(shí)調(diào)節(jié) ?安全保障 二、商業(yè)銀行頭寸的構(gòu)成與管理 ?商業(yè)銀行頭寸的構(gòu)成 ?基礎(chǔ)頭寸 基礎(chǔ)頭寸 =庫(kù)存現(xiàn)金 +超額準(zhǔn)備金 =庫(kù)存現(xiàn)金 + 備付金存款 ?可用頭寸 可用頭寸 =基礎(chǔ)頭寸 +存放同業(yè)款項(xiàng) ?可貸頭寸
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