商業(yè)銀行流動性風險管理系統(tǒng)課件-在線瀏覽
2025-03-24 12:45本頁面
【正文】 須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債兩方面 。在這一時期，我國并沒有完全意義上的商業(yè)銀行，資金運用都是按照計劃進行的，不存在流動性風險管理的問題。國家恢復并新建了一大批銀行和非銀行機構(gòu)，實行統(tǒng)存統(tǒng)貸為信貸差額包干制度，未能完整實行資產(chǎn)負債管理。 2023 年 7 月 15 日為止，四家國有商業(yè)銀行全部實現(xiàn)股份制改革并成功上市，一些銀行開始使用 VAR 風險價值、壓力測試、情景模擬、蒙特卡羅模擬等先進的風險管理技術進行流動性風險管理。 ? 2023年 9月 《 穩(wěn)健的流動性風險管理與監(jiān)管準則 》 ? 2023年 12月 《 建立流動性風險監(jiān)管國際標準：流動性風險計量、標準和監(jiān)測的國際框架 》 ? 提出兩個新指標：流動覆蓋率 (2023年 1月 1日引入 )和凈穩(wěn)定融資比率 ? 7年過渡期，兩項指標于 2023年 1月 1日均須達到 100% ? 2023年 《 商業(yè)銀行流動性風險管理指引 》 及 《 關于進一步加強流動性風險管理的通知 》 ? 2023年對大型銀行沿用現(xiàn)行指標，存貸比不高于75%，流動性比率不應低于 25%，核心負債信存度不低于 60%；暫對定凈負債穩(wěn)定度不低于100%； ? 所有銀行兩項流動性新指標于 2023年達到 100% 項目概述 《 商業(yè)銀行流動性風險管理指引 》 中規(guī)定的壓力測試場景： 實施要求： ? 至少每季度應進行一次常規(guī)壓力測試 ? 在出現(xiàn)市場劇烈波動等情況或在銀監(jiān)會要求下，應針對特定壓力情景進行臨時性、專門壓力測試 壓力情景的假設條件包括但不限于： ? 流動性資產(chǎn)價值的侵蝕 ? 零售存款的大量流失 ? 批發(fā)性融資來源的可獲得性下降 ? 融資期限縮短和融資成本提高 ? 交易對手要求追加保證金或擔保 ? 交易對手的可交易額減少或總交易對手減少 ? 主要交易對手違約或破產(chǎn) 項目概述 《 商業(yè)銀行流動性風險管理指引 》 中規(guī)定的壓力測試場景： 壓力情景的假設條件包括但不限于（續(xù)）： ? 表外業(yè)務、復雜產(chǎn)品和交易、超出合約義務的隱性支持對流動性的損耗 ? 信用評級下調(diào)或聲譽風險上升 ? 母行或子行、分行出現(xiàn)流動性危機的影響 ? 多個市場突然出現(xiàn)流動性枯竭。 系統(tǒng)方案 流動性管理需要關注的問題 巴 3指標 系統(tǒng)方案 流動性管理目標與原則 管理原則 流動性風險管理原則為：審慎、細化。 管理目標 流動性管理著眼于盈利訴求與流動性風險的平衡， 2023年度資產(chǎn)負債管理重點是流動性風險管理：實現(xiàn)外部政策動態(tài)調(diào)整、流動性平穩(wěn)、內(nèi)部盈利目標三者之間的和諧與平衡 。 ? 專業(yè)的流動性風險管理團隊 ? 日頻度的流動性計算引擎 ? 高敏感性的流動性風險監(jiān)控指標 ? 合理有力的流動性風險管理流程和授權(quán)、考核機制 ? 中長期目標：在確保流動性平穩(wěn)的前提下，逐漸降低流動性風險管理成本，實現(xiàn)有效率的流動性管理； ? 反應機制：及時性、主動性、前瞻性 流動性風險管理由被動反應逐漸向及時性、主動性、前瞻性過渡 目 錄 項目概述 系統(tǒng)方案 系統(tǒng)總體設計 系統(tǒng)計量 系統(tǒng)約束 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)架構(gòu) 系統(tǒng)設計 流動性管理系統(tǒng)功能（ 1/2） 1. 每日計算銀行的現(xiàn)金流量及期限錯配情況，并可分幣種、按銀行整體或按機構(gòu)、業(yè)務條線分別進行計算和分析； 2. 計算有關流動性風險的比率和其他指標，并根據(jù)需要適時進行監(jiān)測和控制； 3. 及時、有效地對銀行大額資金流動進行實時監(jiān)測和控制； 4. 適時報告銀行所持有流動性資產(chǎn)的構(gòu)成和市場價值； 5. 定期核查是否符合流動性風險管理政策和限額； 6
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1