商業(yè)銀行管理第七章流動性管理-在線瀏覽
2025-02-24 20:11本頁面
【正文】 年 流動性指標 表 91 美國被保險商業(yè)銀行的流動性指標 單位： % ?表 91顯示，美國被保險商業(yè)銀行的流動性指標有下降趨勢。 二、市場信號指標 ?公眾的信心 ?股票價格 ?商業(yè)銀行發(fā)行債務(wù)工具的風險溢價 ?資產(chǎn)售出時的損失 ?履行對客戶的承諾 ?向中央銀行借款的情況 ?資信評級 167。 長期流動性需求 ?長期流動性需求趨勢預(yù)測 ?圖（ A ）、（ B）、 (C)說明長期流動性需求預(yù)測雖然較為復(fù)雜，但是長期流動性需求趨勢相對穩(wěn)定。將不同時期貸款需求最高點連接成線，這是商業(yè)銀行長期貸款趨勢線，表示長期貸款的上限，低于貸款趨勢線的曲線部分，表示季節(jié)性貸款變化引起的現(xiàn)金需求。本圖中因長期貸款趨勢線的幅度高于長期存款趨勢線的幅度，故存在一定的長期流動性需求。 ?易變負債。 ?根據(jù)三類負債的穩(wěn)定性程度，相應(yīng)提取不同比例的流動性準備。 資金結(jié)構(gòu)法（續(xù)） ?在上述假定條件下，則負債流動性準備公式如下： 負債流動性準備 =95%（游資負債 法定準備） +30%（易變負債 法定準備） +15%（穩(wěn)定資金 法定準備）在貸款方面，商業(yè)銀行必須估計最大可能的新增貸款額，并保持 100%的流動性準備。 20% 流動性最壞 70% 流動性一般 10% 流動性最好 各種情況發(fā)生的概率 凈流動性頭寸 平均貸款估計 平均存款估計 可能的流動性狀況 概率分析法（續(xù)） ?根據(jù)上述數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行預(yù)期的流動性需求為： 商業(yè)銀行的預(yù)期流動性需求= 10%+ 70%+() 20% =（億元） ?上例說明，該商業(yè)銀行在計劃期內(nèi)總的流動性狀況是有 盈余（ 600萬元），商業(yè)銀行應(yīng)進一步做好存、貸款期限合理匹配，金額盡量均衡的有關(guān)工作，避免大額貸款集中投放造成流動性不足，而當存款增長時又需尋找資金出路、引起資金往返調(diào)度的情況。 現(xiàn)金資產(chǎn)與頭寸管理 本節(jié)主要知識點： 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與管理 商業(yè)銀行頭寸的構(gòu)成與管理 一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成與管理 ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成 ?庫存現(xiàn)金 ?在中央銀行存款 ?存放同業(yè)款項 ?結(jié)算在途資金 ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理 ?總量適度 ?適時調(diào)節(jié) ?安全保障 二、商業(yè)銀行頭寸的構(gòu)成與管理 ?商業(yè)銀行頭寸的構(gòu)成 ?基礎(chǔ)頭寸 基礎(chǔ)頭寸 =庫存現(xiàn)金 +超額準備金 =庫存現(xiàn)金 +
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