商業(yè)銀行管理第七章流動(dòng)性管理-展示頁(yè)
2025-01-29 20:11本頁(yè)面
【正文】 。商業(yè)銀行管理學(xué) 教學(xué)課程組 課件制作組 College Of Finance , Hunan University 湖南大學(xué)精品課程 第九章 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理 商業(yè)銀行管理學(xué) 本章目錄 學(xué)習(xí)指引 167。 167。 167。 復(fù)習(xí)思考題 學(xué)習(xí)指引 主要內(nèi)容： 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的含義與必要性；流動(dòng)性的衡量指標(biāo)；流動(dòng)性預(yù)測(cè)；現(xiàn)今資產(chǎn)的構(gòu)成與管理；頭寸的構(gòu)成與管理。 商業(yè)銀行 流動(dòng)性管理的含義與必要性 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的含義 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性 一、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的含義 ?流動(dòng)性管理的含義 ?是指商業(yè)銀行滿(mǎn)足存款人提取現(xiàn)金、支付到期債務(wù)和借款人正常貸款需求的能力。 二、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性 ?流動(dòng)性管理的必要性 ?流動(dòng)性被視為商業(yè)銀行的生命線。 ?1997年爆發(fā)的東南亞金融危機(jī)中，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、菲律賓等國(guó)家都發(fā)生了因客戶(hù)擠兌而引發(fā)的流動(dòng)性危機(jī)，并迫使大批商業(yè)銀行清盤(pán)，以致引發(fā)了一場(chǎng)波及全球許多國(guó)家和地區(qū)的金融危機(jī)。 商業(yè)銀行流動(dòng)性的衡量 本節(jié)主要知識(shí)點(diǎn)： 財(cái)務(wù)比率指標(biāo)法 市場(chǎng)信號(hào)指標(biāo) 一、財(cái)務(wù)比率指標(biāo)法 ?資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) ?負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo) ?商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的趨勢(shì) 資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo) ?現(xiàn)金狀況指標(biāo) ?現(xiàn)金狀況指標(biāo) =現(xiàn)金和存放同業(yè)款項(xiàng) /總資產(chǎn) ?流動(dòng)性證券指標(biāo) ?流動(dòng)性證券指標(biāo) =政府債券 /總資產(chǎn) ?凈聯(lián)邦頭寸比率 ?凈聯(lián)邦頭寸比率 =（售出的聯(lián)邦資金 — 購(gòu)入的聯(lián)邦資金） /總資產(chǎn) ?能力比率 ?能力比率 =貸款與租賃資產(chǎn) /總資產(chǎn) ?擔(dān)保證券比率 ?擔(dān)保證券比率 =擔(dān)保證券 /證券總額 負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo) ?游資比率（熱線比率） ?游資比率 =貨幣市場(chǎng)資產(chǎn) /貨幣市場(chǎng)負(fù)債 ?短期投資對(duì)敏感性負(fù)債比率 ?短期投資對(duì)敏感性負(fù)債比率 =短期投資 /敏感性負(fù)債 ?經(jīng)紀(jì)人存款比率 ?經(jīng)紀(jì)人存款比率 =經(jīng)紀(jì)人存款 /存款總額 ?核心存款比率 ?核心存款比率 =核心存款 /總資產(chǎn) ?存款結(jié)構(gòu)比率 ?存款結(jié)構(gòu)比率 =活期存款 /定期存款 商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的趨勢(shì) ?美國(guó)參與保險(xiǎn)保險(xiǎn)商業(yè)銀行的流動(dòng)性趨勢(shì) 活期存款 /定期存款 貸款與租賃 /總資產(chǎn) 凈聯(lián)邦資金 /總資產(chǎn) 現(xiàn)金資產(chǎn) /總資產(chǎn) 1996年 1993年 1991年 1989年 1987年 1985
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