商業(yè)銀行管理第七章流動性管理(參考版)
2025-01-25 20:11本頁面
【正文】 ?商業(yè)銀行的流動性如何衡量？ ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？ ?如何理解商業(yè)銀行流動性需求和流動性供給？它們和凈流動性頭寸關系怎樣？ ?如何運用資金來源和運用法預測商業(yè)銀行的流動性需求？ 。 案例分析 ?情況介紹 A行 12月 1日資產(chǎn)負債表有關項目如下： 凈貸款和租賃為 ；存放同業(yè)的現(xiàn)金和存款 億元；售出聯(lián)邦資金 ；聯(lián)邦政府債券 ；購入聯(lián)邦資金 ；活期存款 ；定期存款 ；總資產(chǎn) 。 167。 ?商業(yè)銀行的總流動性需求公式如下： 流動性總需求 =負債流動性需求 +貸款流動性需求 =95%（游資負債 法定準備） +30%（易變負債 法定準備） +15%（穩(wěn)定資金 法定準備）+100%預計新增貸款 概率分析法 ?流動性需求的公式 流動性需求 =出現(xiàn) A情況的可能性在 A情況下的流動性缺口 +出現(xiàn) B情況的可能性在 B情況下的流動性缺口 +…+… ?實例 ?根據(jù)下表所給數(shù)據(jù)，計算商業(yè)銀行流動性需求。 ?例如，對游資負債提取 95%的流動性準備，對易變負債持有 30%的流動性準備，對于穩(wěn)定資金持有不超過 15%的流動性準備。 ?穩(wěn)定資金。 流動性需求 （ 百萬元 ) 圖 (C) 商業(yè)銀行流動性需求圖 3 3 6 6 9 9 12 12 月份 0 100 200 300 400 實際值 （ 2023年 ） 預測值 （ 2023年 ） 季節(jié)性流動性需求 趨勢性流動性需求 二、商業(yè)銀行流動性需求的供給 ?流動性供給的渠道 ?庫存現(xiàn)金 ?存放于中央銀行的超額準備金 ?短期證券 ?證券回購協(xié)議 ?從中央銀行借入資金 ?向其他商業(yè)銀行拆借資金 ?發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 ?國外借款 ?其他形式的負債 商業(yè)銀行流動性需求的供給（續(xù)） ?影響流動性供給的渠道 ?流動性需求的不同種類 ?商業(yè)銀行的管理哲學 ?籌資的成本 ?商業(yè)銀行的流動性計劃 ?外部環(huán)境的變化 三、商業(yè)銀行流動性需求預測 ?流動性預測的方法 ?資金來源與運用法 ?資金結構法 ?概率分析法 資金來源與運用法 ?基本步驟為 ?存貸款趨勢預測 ?存貸款季節(jié)性因素預測 ?存貸款周期性因素預測 ?存貸款預測值為趨勢性存貸款、季節(jié)性因素與周期性因素之和： 存（貸）款預測值 =趨勢預測 +季節(jié)性因素 +周期性因素 ?流動性需求預測 =貸款變化的預測值
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