商業(yè)銀行經(jīng)營管理教學課件流動性風險管理-展示頁
2025-01-29 20:38本頁面
【正文】 流動性危機變成銀行的流動性危機。 例如，一家公司缺少流動儲備時，當事人就會請求貸款或從其存款金額中提取，這就會要求這家公司開戶的銀行拿出額外資金。流動性問題原因分析? 大多數(shù)銀行流動性問題產(chǎn)生于銀行外部，是銀行客戶金融行為的結(jié)果。 “ 購買 ” 流動性指的是依靠自身的優(yōu)勢：信譽好、資金來源廣泛、籌資成本低、人員素質(zhì)高等，通過發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存單、歐洲美元存款等負債工具在金融市場上拆借資金。? 存儲流動性就是保留一定的現(xiàn)金資產(chǎn)和信譽好、流動性強、易變現(xiàn)的證券，如國庫券及其它的政府短期債券等。? 從某種程度上來說，信貸風險和利率風險是原因，流動性風險是結(jié)果。銀行的流動性越強，其它條件不變，其股本收益和資產(chǎn)收益越低。 ? 從需求 — 供給框架入手進行分析：流動性資金需求 流動性資金供給客戶提取存款 客戶存款合格貸款客戶的貸款要求 提供非存款服務所得收入償還非存款借款 客戶償還貸款提供和銷售服務中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收銀行資產(chǎn)出售向股東派發(fā)現(xiàn)金股利 貨幣市場借款 銀行的流動性需求由資金來源和資金使用決定，流動性風險正是由于未來資金需求和資金來源的不確定性引起的，也就是前面提到的需求和供給的不匹配問題。? 1991年，美聯(lián)儲強制擁有 100億資產(chǎn)的邁阿密東南銀行關(guān)門歇業(yè)。? 流動性是整個銀行的生命線，流動性風險仍然是銀行的主要風險之一。商業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營與管理第 15章流動性風險管理 學習目標 通過對本章的學習，要求系統(tǒng)掌握以下幾點：流動性風險及其與利率風險、信貸風險的關(guān)系；流動性衡量的指標；流動性缺口；理解流動性風險管理的意義、目標和原則；在對流動性計劃、流動性預測有初步認識的基礎(chǔ)上，掌握流動性風險管理的方法。 流動性風險概念? 流動性風險是指商業(yè)銀行沒有足夠的現(xiàn)金來彌補客戶取款需要和未能滿足客戶合理的貸款需求或其它即時的現(xiàn)金需求而引起的風險。例證：? 芝加哥伊利諾伊大陸國民銀行的流動性危機。? 美國在 1933年就成立了聯(lián)邦存款保險公司。 1）流動性與盈利性的關(guān)系? 流動性與盈利性是銀行流動性風險管理首先要解決的一對矛盾，二者之間存在交替關(guān)系，資產(chǎn)和負債的結(jié)構(gòu)影響流動性。2）流動性風險和信貸風險及利率風險的關(guān)系? 銀行存款的大量外流經(jīng)常是由于貸款出現(xiàn)問題或利率預測不準使銀行收益下降而引起的信心不足造成的。一是銀行自己在資產(chǎn)負債表中 “ 存儲 ” 流動性，也就是資產(chǎn)流動性管理。二是直接在金融市場上 “ 購買 ” 流動性，也就是負債流動性管理。實際上，是客戶的流動性問題被轉(zhuǎn)移到他們開戶的銀行身上。這種現(xiàn)象的一個極端例子發(fā)生在 1987年 10月全球性的股市崩潰之后。? 銀行的 “ 存短貸長 ” 現(xiàn)象，也就是資產(chǎn)負債不匹配問題。? 銀行對利率變動的敏感性。許多貸款客戶會推遲新的貸款需求或加快從利率較低的接待安排中提款。這兩者均會對銀行的流動性頭寸產(chǎn)生強烈影響。? 流動性需求不足會嚴重損害公眾對該機構(gòu)的信心。 在 20世紀 30年
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