商業(yè)銀行管理第七章流動性管理(文件)
【正文】 期存單 ?國外借款 ?其他形式的負(fù)債 商業(yè)銀行流動性需求的供給（續(xù)） ?影響流動性供給的渠道 ?流動性需求的不同種類 ?商業(yè)銀行的管理哲學(xué) ?籌資的成本 ?商業(yè)銀行的流動性計劃 ?外部環(huán)境的變化 三、商業(yè)銀行流動性需求預(yù)測 ?流動性預(yù)測的方法 ?資金來源與運(yùn)用法 ?資金結(jié)構(gòu)法 ?概率分析法 資金來源與運(yùn)用法 ?基本步驟為 ?存貸款趨勢預(yù)測 ?存貸款季節(jié)性因素預(yù)測 ?存貸款周期性因素預(yù)測 ?存貸款預(yù)測值為趨勢性存貸款、季節(jié)性因素與周期性因素之和： 存（貸）款預(yù)測值 =趨勢預(yù)測 +季節(jié)性因素 +周期性因素 ?流動性需求預(yù)測 =貸款變化的預(yù)測值 +法定準(zhǔn)備金變化值 存款變化的預(yù)測值 資金結(jié)構(gòu)法 ?商業(yè)銀行的存款和其他資金來源可以分為 ?游資負(fù)債。 ?例如，對游資負(fù)債提取 95%的流動性準(zhǔn)備，對易變負(fù)債持有 30%的流動性準(zhǔn)備，對于穩(wěn)定資金持有不超過 15%的流動性準(zhǔn)備。 167。 ?商業(yè)銀行的流動性如何衡量？ ?商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？ ?如何理解商業(yè)銀行流動性需求和流動性供給？它們和凈流動性頭寸關(guān)系怎樣？ ?如何運(yùn)用資金來源和運(yùn)用法預(yù)測商業(yè)銀行的流動性需求？ 。 案例分析 ?情況介紹 A行 12月 1日資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項(xiàng)目如下： 凈貸款和租賃為 ；存放同業(yè)的現(xiàn)金和存款 億元；售出聯(lián)邦資金 ；聯(lián)邦政府債券 ；購入聯(lián)邦資金 ；活期存款 ；定期存款 ；總資產(chǎn) 。 ?商業(yè)銀行的總流動性需求公式如下： 流動性總需求 =負(fù)債流動性需求 +貸款流動性需求 =95%（游資負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +30%（易變負(fù)債 法定準(zhǔn)備） +15%（穩(wěn)定資金 法定準(zhǔn)備）+100%預(yù)計新增貸款 概率分析法 ?流動性需求的公式 流動性需求 =出現(xiàn) A情況的可能性在 A情況下的流動性缺口 +出現(xiàn) B情況的可能性在 B情況下的流動性缺口 +…+… ?實(shí)例 ?根據(jù)下表所給數(shù)據(jù)，計算商業(yè)銀行流動性需求。 ?穩(wěn)定資金。 長期流動性需求（續(xù)） ?圖（ C）是前兩個圖的合成圖，代表商業(yè)銀行的流動性需求變化。 商業(yè)銀行流動性需求與供給 本節(jié)主要知識點(diǎn)： 商業(yè)銀行流動性需求 商業(yè)銀行流動性需求的供給 商業(yè)銀行流動性預(yù)測 一、商業(yè)銀行流動性需求 ?流動性需求的含義 ?流動性需求的類型 ?季節(jié)性流動性需求 ?長期流動性需求 ?周期性流動性需求 ?臨時流動
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