商業(yè)銀行管理第七章流動性管理-預覽頁
【正文】 ?適時調節(jié) ?安全保障 二、商業(yè)銀行頭寸的構成與管理 ?商業(yè)銀行頭寸的構成 ?基礎頭寸 基礎頭寸 =庫存現金 +超額準備金 =庫存現金 + 備付金存款 ?可用頭寸 可用頭寸 =基礎頭寸 +存放同業(yè)款項 ?可貸頭寸 可貸頭寸 =可用頭寸 備付金限額 ?商業(yè)銀行頭寸的預測 ?中長期頭寸預測 ?短期頭寸預測 某銀行中長期頭寸預測表 530 60 21 000 30 500 27 700 12 266 360 21 060 6 100 27 200 11 360 360 21 420 0 0 27 300 10 1 080 1 080 21 060 0 0 27 300 9 672 860 19 980 12 200 27 300 8 1 378 720 19 120 42 700 27 100 7 1 568 1 380 19 840 12 200 26 400 6 986 1 080 21 220 6 100 26 200 5 2 364 1 800 22 300 36 600 26 300 4 1 926 1 080 20 500 54 900 26 900 3 330 140 19 420 30 500 27 800 2 102 180 19 280 18 300 27 300 1 19 100 27 000 12 頭寸余缺 ④ =① ② ③ 貸款變動量③ 貸款總額 法定準備金變動量② 存款變動量① 存款總額 月份 某銀行短期頭寸預測表 7 000 四、在央行存款期末余額 … 2 000 500 1 000 500 三、在央行存款減少額 （一）歸還人行借款 （二）向人行領取現金 （三）同業(yè)往來清出 … 3 000 1 000 1 500 500 二、在央行存款增加額 （一）向人行借款增加 （二）現金繳入 （三）同業(yè)往來清入 6 000 一、在央行存款期初余額 金 額 項 目 短期頭寸預測表 單位：萬元 167
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