商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管概述(參考版)
2024-10-18 15:03本頁面
【正文】 銀行業(yè)的監(jiān)管 Basel Committee ? BIS: 國際清算銀行 ? Basel Committee: 巴塞爾委員會 1974年 1975年協(xié)議 1983年協(xié)議 1988《巴塞爾委員會關(guān)于統(tǒng)一國際銀行資本衡量和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》 資本協(xié)議：資本組成、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)控制等 2021《巴塞爾新資本協(xié)議》：三大支柱 最低資本要求、監(jiān)管、市場約束 2021《有效銀行監(jiān)管核心原則》 25條 銀行業(yè)的監(jiān)管 Basel Committee 三大支柱 標(biāo)準(zhǔn)法 初級法 高級法 內(nèi)部評級法 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部評級法 資產(chǎn)證券化 信用風(fēng)險(xiǎn) 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級計(jì)量法 操作風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重 資本的定義 最低資本要求 監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查 市場約束 三大支柱 世界主要國家銀行監(jiān)管 ? 美國： OCC, FDIC ? 歐洲大陸 ? 英國： FSA ? 澳大利亞 ? 日本 ? 新加坡 ? 香港 我國銀行業(yè)監(jiān)管 ? 人民銀行：銀行管理司 ? 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 銀行一部：工農(nóng)中建交 銀行二部：股份制、城商行 銀行三部：外資銀行 銀行四部：政策性金融機(jī)構(gòu) 非銀部：非銀行金融機(jī)構(gòu) 合作部：農(nóng)村信用合作社、村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社 政策法規(guī)部：法律法規(guī)制定、法律審查 我國銀行業(yè)監(jiān)管的方法 ? 準(zhǔn)入：機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、人員 ? 日常監(jiān)管 現(xiàn)場 非現(xiàn)場 ? 退出 CAMELS, ROCA, Early Warning System等 我國銀行業(yè)監(jiān)管評級的方法 ? CAMELS+O ? 資本充足狀況（ C） 20% ? 資產(chǎn)質(zhì)量（ A） 20% ? 管理能力（ M） 25% ? 盈利狀況（ E） 10% ? 流動性（ L） 15% ? 市場風(fēng)險(xiǎn)狀況（ S） 10% ? 其他因素（ O） 定量分析和定性分析相結(jié)合：定量 60%；定性 40% 22個(gè)定量指標(biāo) 33條定性因素和 109條細(xì)化標(biāo)準(zhǔn) 算術(shù)加權(quán)評價(jià)方法 ， 即打分法 綜合分值 =C*20%+A*20%+M*25%+E*15%+L*15%+S*10% 銀行業(yè)監(jiān)管的方法 ? Capital 資本監(jiān)管 資本充足率 =（資本 扣除項(xiàng)） /（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +*市場風(fēng)險(xiǎn)資本） 核心資本充足率 =（核心資本 核心扣除項(xiàng)） /（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +*市場風(fēng)險(xiǎn)資本） ? Assets 資產(chǎn)質(zhì)量 ：貸款分類、撥備、核銷、問責(zé)制 問題資產(chǎn)水平 (Level of Problem Assets)：已過期資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比率 (Overdue Assets to Total Assets)、已過期貸款占貸款總額比率 (Overdue Loans to Total Loans) ? Management 管理 ? Earning ability 盈利能力 業(yè)績比率 (Performance Ratios)：平均股東權(quán)益回報(bào)比率 (年度 ) (Return on Average Eq
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