商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)(參考版)
2025-01-18 10:24本頁面
【正文】 √ 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：指由于會(huì)計(jì)制度和政策不能正確反映企業(yè)經(jīng)營狀況 交易風(fēng)險(xiǎn) 操作控制風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 指令錯(cuò)誤 超出風(fēng)險(xiǎn)控制量 系統(tǒng)失效 記帳錯(cuò)誤 違法交易 模型風(fēng)險(xiǎn) 清算錯(cuò)誤 作弊 市場定價(jià)錯(cuò)誤 實(shí)物傳達(dá) 洗劫現(xiàn)金 錯(cuò)誤信息 文件錯(cuò)誤 保安風(fēng)險(xiǎn) 編成錯(cuò)誤 關(guān)鍵人員風(fēng)險(xiǎn) 通訊錯(cuò)誤 過程風(fēng)險(xiǎn) 后備計(jì)劃失效 Source: GRAP 操作風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 ● 風(fēng)險(xiǎn)部的責(zé)任 ● 業(yè)務(wù)部門的責(zé)任 ● 內(nèi)部審計(jì)部也要負(fù)責(zé) ● 銀監(jiān)會(huì) 13條措施 業(yè)務(wù)部門 風(fēng)險(xiǎn)管理 管理層 具體實(shí)施 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 ? 操作風(fēng)險(xiǎn)定義及分類 ? 各業(yè)務(wù)線自我識(shí)別系統(tǒng)（ RSCS） ? 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系（ KRI） ? 建立損失數(shù)據(jù)庫 ? 道德風(fēng)險(xiǎn) VS 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 新巴塞爾資本協(xié)議三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法 基本 因素 法 標(biāo)準(zhǔn)化法 高級(jí) 計(jì)量方法 越來越成熟的手法，也意味著監(jiān)管資本量下降的可能越高 總收入 x ? （以監(jiān)管資本的12%為基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) ) 總收入 x ? (按業(yè)務(wù)線 , 以監(jiān)管資本的 12%為基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn) ) 內(nèi)部模型 (最小值為 監(jiān)管資本量的 9%) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流通風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類 ? 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 銀行整體風(fēng)險(xiǎn)管理 定量分析 70% 定性分析 30% 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 定量分析 70% 定性分析 30% 市場風(fēng)險(xiǎn)管理 定量分析 90% 定性分析 10% 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 定量分析 10% 定性分析 90% 流通風(fēng)險(xiǎn)管理 定量分析 40% 定性分析 60% 定量定性分析比例 三、商業(yè)銀行管理方法論 ※ 如何管理一家銀行?。。。。。? 商業(yè)銀行管理方法論 — 基于價(jià)值管理 ? 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ? 戰(zhàn)略計(jì)劃及其分解 ? 資源分配 → 管理報(bào)告系統(tǒng) → 內(nèi)部資金定價(jià) → 資本金分配 → 成本攤銷與分配 → 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 經(jīng)營考核 平衡記分卡 （ Balanced Scorecard） ? 高層管理人員獎(jiǎng)懲 管理人員應(yīng)具備的素質(zhì) – 信用分析員 – 貸款審批人員 – 分行經(jīng)理 – 信托投資服務(wù)人員 – 住房貸款審批人員 – 風(fēng)險(xiǎn)定量分析員 銀行需要的人材 ? 人員素質(zhì) ? 管理水平
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