【正文】 （核心資本 核心扣除項(xiàng)） /（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) +*市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本） ? Assets 資產(chǎn)質(zhì)量 ：貸款分類(lèi)、撥備、核銷(xiāo)、問(wèn)責(zé)制 問(wèn)題資產(chǎn)水平 (Level of Problem Assets)：已過(guò)期資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比率 (Overdue Assets to Total Assets)、已過(guò)期貸款占貸款總額比率 (Overdue Loans to Total Loans) ? Management 管理 ? Earning ability 盈利能力 業(yè)績(jī)比率 (Performance Ratios)：平均股東權(quán)益回報(bào)比率 (年度 ) (Return on Average Equity(Annualised)、平均資產(chǎn)總額回報(bào)比率 (年度 ) (Return on Average Assets(Annualised) 、 凈利息 (年度 ) (Net Interest Margin(Annualised) 、 成本與收入比率 (Cost Ine Ratio) ? Liquidity 流動(dòng)性 平均流動(dòng)資產(chǎn)比率 (Average Liquidity Ratio) 銀行業(yè)監(jiān)管的方法 定性分析舉例：資產(chǎn)質(zhì)量 (Asset Quality) ? 放款及投資的政策及程序 ? 信貸評(píng)價(jià)及發(fā)放常規(guī)資產(chǎn)質(zhì)量比率 ? 資產(chǎn)組合的組成 / 多樣化 ? 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的質(zhì)量表外 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的概況問(wèn)題資產(chǎn)的 數(shù)量及嚴(yán)重性 ? 問(wèn)題資產(chǎn) 走向 (3年 ) ? 貸款管理及內(nèi)部資產(chǎn)檢查 ? 系統(tǒng)債務(wù)國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)貸款及投資 ? 文件準(zhǔn)備金的足夠性 (水平、政策和 方法 ) ? 問(wèn)題資產(chǎn)的管理及變現(xiàn)能力 ? 問(wèn)題信貸管理小組的實(shí)力及能力 ? 識(shí)別問(wèn)題信貸的管理信息系統(tǒng)報(bào)告的足夠性 銀行業(yè)監(jiān)管的方法 定性分析舉例：管理 (management) ? 認(rèn)可機(jī)構(gòu)的 整體表現(xiàn)策略及業(yè)務(wù)計(jì)劃 (包括 資本計(jì)劃 ) ? 董事局的參與及監(jiān)督 ? 管理層及高級(jí)管理人員的能力 ? 董事局及管理人員的誠(chéng)信 (聲譽(yù)、 利益沖突、 私下交易 ) ? 對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的響應(yīng) ? 盈利及資產(chǎn)質(zhì)量符合相關(guān)法規(guī) ? 董事局的架構(gòu) 監(jiān)管的理念 ? 風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管 – risk based supervision ? Rulebased vs. Principlebased supervision 何為有效監(jiān)管？ ? 監(jiān)管的最終目的 保護(hù)存款者利益 維護(hù)金融穩(wěn)定 ? 有效監(jiān)管 謝 謝！ 。它的數(shù)額多少與該銀行的評(píng)級(jí)和其風(fēng)險(xiǎn)的大小密切相關(guān)。 類(lèi)似的管理模型還有： KMV、 Credit Risk+、 Credit Monitor。 擔(dān)保（承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證） 承諾（貸款承諾） 衍生品（期貨、期權(quán)。 管理 “ 自上而下 ” 的核心風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理： 對(duì)于高發(fā)生率、高風(fēng)險(xiǎn)的操作 。 商品風(fēng)險(xiǎn) ?根據(jù)以貨幣單位計(jì)量的商品頭寸和到期日信息，運(yùn)用到期日階梯法，按照巴塞爾規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算商品風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 ?以現(xiàn)有的外匯頭寸報(bào)告為基礎(chǔ)。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)