【正文】 （核心資本 核心扣除項） /（風險加權資產(chǎn) +*市場風險資本） ? Assets 資產(chǎn)質量 ：貸款分類、撥備、核銷、問責制 問題資產(chǎn)水平 (Level of Problem Assets)：已過期資產(chǎn)占資產(chǎn)總額比率 (Overdue Assets to Total Assets)、已過期貸款占貸款總額比率 (Overdue Loans to Total Loans) ? Management 管理 ? Earning ability 盈利能力 業(yè)績比率 (Performance Ratios)：平均股東權益回報比率 (年度 ) (Return on Average Equity(Annualised)、平均資產(chǎn)總額回報比率 (年度 ) (Return on Average Assets(Annualised) 、 凈利息 (年度 ) (Net Interest Margin(Annualised) 、 成本與收入比率 (Cost Ine Ratio) ? Liquidity 流動性 平均流動資產(chǎn)比率 (Average Liquidity Ratio) 銀行業(yè)監(jiān)管的方法 定性分析舉例：資產(chǎn)質量 (Asset Quality) ? 放款及投資的政策及程序 ? 信貸評價及發(fā)放常規(guī)資產(chǎn)質量比率 ? 資產(chǎn)組合的組成 / 多樣化 ? 風險資產(chǎn)的質量表外 業(yè)務風險的概況問題資產(chǎn)的 數(shù)量及嚴重性 ? 問題資產(chǎn) 走向 (3年 ) ? 貸款管理及內(nèi)部資產(chǎn)檢查 ? 系統(tǒng)債務國風險管理系統(tǒng)貸款及投資 ? 文件準備金的足夠性 (水平、政策和 方法 ) ? 問題資產(chǎn)的管理及變現(xiàn)能力 ? 問題信貸管理小組的實力及能力 ? 識別問題信貸的管理信息系統(tǒng)報告的足夠性 銀行業(yè)監(jiān)管的方法 定性分析舉例：管理 (management) ? 認可機構的 整體表現(xiàn)策略及業(yè)務計劃 (包括 資本計劃 ) ? 董事局的參與及監(jiān)督 ? 管理層及高級管理人員的能力 ? 董事局及管理人員的誠信 (聲譽、 利益沖突、 私下交易 ) ? 對監(jiān)管機構的響應 ? 盈利及資產(chǎn)質量符合相關法規(guī) ? 董事局的架構 監(jiān)管的理念 ? 風險為本的監(jiān)管 – risk based supervision ? Rulebased vs. Principlebased supervision 何為有效監(jiān)管？ ? 監(jiān)管的最終目的 保護存款者利益 維護金融穩(wěn)定 ? 有效監(jiān)管 謝 謝！ 。它的數(shù)額多少與該銀行的評級和其風險的大小密切相關。 類似的管理模型還有： KMV、 Credit Risk+、 Credit Monitor。 擔保（承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證） 承諾（貸款承諾） 衍生品（期貨、期權。 管理 “ 自上而下 ” 的核心風險識別與管理： 對于高發(fā)生率、高風險的操作 。 商品風險 ?根據(jù)以貨幣單位計量的商品頭寸和到期日信息，運用到期日階梯法，按照巴塞爾規(guī)定的風險權重計算商品風險資本要求。 ?以現(xiàn)有的外匯頭寸報告為基礎。 商業(yè)銀行風險管理 風險形態(tài)