商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管概述-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 類：擔(dān)保及類似的或有負(fù)債類、承諾類、與外匯、利率和股指相關(guān)的交易類和咨詢服務(wù)類。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管概述 ： ； :； ： 概述提綱 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 銀行業(yè)務(wù)： 表內(nèi)、表外、前臺(tái)、中后臺(tái) 風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)： 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等 風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量和化解： 銀行是一個(gè) risk processor 風(fēng)險(xiǎn)管理體系： 資產(chǎn)負(fù)債的統(tǒng)一管理，表內(nèi)表外的統(tǒng)一管理，經(jīng)濟(jì)資本管理體系 economic capital management system 概述提綱 ? 銀行業(yè)的監(jiān)管 巴塞爾委員會(huì)： 《新資本協(xié)議》、《核心原則》 世界主要國(guó)家和地區(qū)的銀行業(yè)監(jiān)管 中國(guó)銀行業(yè)的監(jiān)管組織歷程： 人民銀行、銀監(jiān)會(huì) 監(jiān)管方法： “從搖籃到墳?zāi)埂保簻?zhǔn)入（機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)、人員）、日常監(jiān)管（現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)）、退出 監(jiān)管理念： 風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管（風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制能力） 監(jiān)管的最終目標(biāo)是什么？什么是 有效監(jiān)管 ？ 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 銀行業(yè)務(wù) 表內(nèi) on balance sheet資產(chǎn)業(yè)務(wù)及管理 Assets 業(yè)務(wù)： 信貸資產(chǎn)：放款業(yè)務(wù)（信用放款、抵押放款、保證書(shū)擔(dān)保放款、貸款證券化） 。具體包括擔(dān)保類、承諾類和金融衍生交易類三種類型的業(yè)務(wù)。評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn)包括評(píng)估交易對(duì)手、債務(wù)人或發(fā)行人不履行責(zé)任的機(jī)會(huì)，以及一旦出現(xiàn)不履行責(zé)任情況時(shí)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)或財(cái)務(wù)狀況遭受的影響。 信用衍生工具 （ Credit Derivatives） :信用違約互換 （ credit default swaps） 、 總收益互換 (total return swaps)、 信用差幅期權(quán) (credit spread option)和信用連接的票據(jù) (creditlinked note)。 隨著人民幣利率和匯率的市場(chǎng)化 ， 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成為中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)更為關(guān)注的問(wèn)題 。 其中 ， 產(chǎn)品因素包括產(chǎn)品的復(fù)雜程度 、 對(duì)重大資金變動(dòng)的需要 、 職責(zé)劃分的影響及市場(chǎng)的成熟及創(chuàng)新程度 。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系 資產(chǎn)負(fù)債的統(tǒng)一管理；表內(nèi)表外的統(tǒng)一管理 業(yè)務(wù)線 /流程銀行 /business line TransactionsReconciliationProofsInternal controlInternal Audit External Audit 經(jīng)濟(jì)資本管理體系 economic capital management system 會(huì)計(jì)資本（賬面資本）、監(jiān)管資本、經(jīng)濟(jì)資本 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系 資本的分類與內(nèi)涵 賬面資本（ Book Capital ） 是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則定義的資本， 一般指銀行持股人的永久性資本投入，包括普通股、未分配利潤(rùn)和各種資本儲(chǔ)備等。 項(xiàng)目 定義 定位 功能 組成部分 經(jīng)濟(jì)資本 用來(lái)覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)非預(yù)期損失的資本持有量。 ?銀監(jiān)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)法分為：到期日法、久期法。 股票風(fēng)險(xiǎn) ?根據(jù)多頭和空頭頭寸以及具體交易信息，按照巴塞爾規(guī)定的特定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重和一般風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算股票風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 風(fēng)險(xiǎn)類別 計(jì)量方法 簡(jiǎn)介 信用風(fēng)險(xiǎn) 資本 標(biāo)準(zhǔn)法 根據(jù) BASEL I
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