農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法-展示頁(yè)
2025-05-25 22:48本頁(yè)面
【正文】 提請(qǐng)董事會(huì)審批后執(zhí)行。 第六條 董事會(huì)承擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，履行以下職責(zé)： （一）審核批準(zhǔn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)； （二）審核批準(zhǔn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、重要政策、程序和重要的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂，審議修訂工作至少每年一次； （三）明確流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)事項(xiàng)的審核部門和審批權(quán)限，如具體策略、政策、程序和限額等； （四）監(jiān)督高級(jí)管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)內(nèi)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行適當(dāng)管理和控制； （五）持續(xù)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期獲得關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平的報(bào)告，及時(shí)了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大 變化和潛在轉(zhuǎn)變； （六）對(duì)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的完整性、準(zhǔn)確性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任； （七）批準(zhǔn)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案； （八）決定與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息披露內(nèi)容； （九）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，需適當(dāng)考慮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性，并協(xié)調(diào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理與其他類別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和程序。 第二章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系 第四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系是本行風(fēng)險(xiǎn)管理體 系的組成部分。 第三條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 。ⅩⅩ 農(nóng)村 商業(yè)銀行 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 管理辦法 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng) ⅩⅩ 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)本行安全穩(wěn)健運(yùn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以及其它有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指本行雖然有清償能力，但無(wú)法獲得充足資金或無(wú)法以合理成本獲得充足資金以應(yīng)對(duì)資產(chǎn)增長(zhǎng)或到期債務(wù)支付的風(fēng)險(xiǎn)。融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在不影響本行日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無(wú)法有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，本行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。本行堅(jiān)持審慎性原則，充分識(shí)別、有效計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測(cè)和適當(dāng)控制在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，確保本行無(wú)論在正常經(jīng)營(yíng)環(huán)境中還是在壓力狀態(tài)下，都有充足的資金對(duì)資產(chǎn)的增長(zhǎng)和到期債務(wù)的支付。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系與本行總體發(fā)展戰(zhàn)略和整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系相一致，并與本行的規(guī)模、業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度等相適應(yīng)。 第五條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本要素包括： （一）董事會(huì)及高級(jí)管理層的有效監(jiān)控； （二）完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序； （三）完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序； （四）完善的內(nèi)部控制和有效的監(jiān)督機(jī)制； （五）完善的信息管理系統(tǒng)； （六）有效的危機(jī)處理機(jī)制。 第七條 董事會(huì)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)履行本辦法規(guī)定的職能，風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)定期向董事會(huì)提交有關(guān)報(bào)告。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行修訂，修訂工作至少每年進(jìn)行一次； （三）根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策、程序和限額，對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施日常監(jiān)察和管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度； （四）充分了解并定期評(píng)估本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)定期匯報(bào)本行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)匯報(bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變； （五）建立完善的管理信息系統(tǒng)，以支持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制工作； （六）定期組織壓力測(cè)試和情景分析，以評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)和限額的合理性； （七）制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃，并提請(qǐng)董事會(huì)審批。 第九條 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān) 督。 第十一條 本行需根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)定自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)承受度，并以此為基礎(chǔ)制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序。 第十二條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序應(yīng)具有持續(xù)性和前瞻性，并在綜合考慮業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)更新及市場(chǎng)變化等因素的基礎(chǔ)上及時(shí)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序進(jìn)行評(píng)估和修訂。 第十四條 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括但不限于以下內(nèi)容： （一）整體的流動(dòng)性管理政策； （二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的
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