商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述-全文預(yù)覽
【正文】 023年， 59家機(jī)構(gòu)發(fā)行 ABS產(chǎn)品 2900億。 5W要素分析法： 即借款人、借款用途、還款期限、擔(dān)保 物及如何還款。風(fēng)險(xiǎn)管理 的控制目標(biāo)不再是控制和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而是接受能帶來(lái)收益的 風(fēng)險(xiǎn)，避免無(wú)法被收益覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)。 指運(yùn)用規(guī)范的、統(tǒng)一的評(píng)價(jià)方法，對(duì)客戶 一定經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)的償債能力和意愿，進(jìn)行定量和定性分析， 從而對(duì)客戶的信用等級(jí)做出真實(shí)、客觀、公正的綜合判斷。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好管理 ? 不良貸款撥備覆蓋率 ? 貸款風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本回報(bào)率 ? 預(yù)期損失率 ? 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率 ? 中長(zhǎng)期貸款集中度 ? 前十名貸款余額風(fēng)險(xiǎn)集中度 全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程 ? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 ? 風(fēng)險(xiǎn)度量 ? 風(fēng)險(xiǎn)控制 ? 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 ? 商業(yè)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 主要措施： ? 完善內(nèi)部控制制度，構(gòu)筑全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理 概述及思考 劉遠(yuǎn)為 2023年 5月 15日 主要內(nèi)容 ? 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)及管理框架 ? 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析及防范 ? 面臨的問(wèn)題及挑戰(zhàn) ? 改進(jìn)的方向及措施 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn) ? 不確定性、損失程度、損失可能性、可預(yù)測(cè)性 ? 黑天鵝事件 在發(fā)現(xiàn)澳大利亞的黑天鵝之前，歐洲人認(rèn)為天鵝都是白色的。 起源： 現(xiàn)代意義上的風(fēng)險(xiǎn)管理，源于 20世紀(jì) 50年代的美國(guó)； 2023年 6月 6日，國(guó)務(wù)院頒布了 《 中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引 》 ； 關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)的全面性 相關(guān)性 交叉性 放大效應(yīng) ? 管理的全面性 全系統(tǒng) 全過(guò)程 全人員 全機(jī)構(gòu) 全產(chǎn)品 全對(duì)象 全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則 ? 風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配 ? 內(nèi)部制衡與效率兼顧 ? 風(fēng)險(xiǎn)分散 ? 定量與定性評(píng)估 ? 動(dòng)態(tài)適應(yīng)性調(diào)整 全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略 ? 規(guī)避 ? 分散 ? 對(duì)沖 ? 轉(zhuǎn)移 ? 補(bǔ)償 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)部環(huán)境 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理文化 ? 風(fēng)險(xiǎn)偏好 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略 ? 風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu) ? 風(fēng)險(xiǎn)管理制度與系統(tǒng) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化 是商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)理念、風(fēng)險(xiǎn)理念、風(fēng)險(xiǎn)行為、道德標(biāo) 準(zhǔn)等要素為一體的文化，包括了專業(yè)知識(shí)、制度、精神等層 面的內(nèi)容，是企業(yè)文化的核心內(nèi)容。 ? 提高風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)。 內(nèi)容： 客戶評(píng)級(jí)。 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 內(nèi)部評(píng)級(jí) 信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率（ RAROC）： 定義： RAROC是一定會(huì)計(jì)期間內(nèi)，綜合考慮預(yù)期損失和非 預(yù)期損失后單筆貸款或單個(gè)客戶的真實(shí)收益水平。 ? 投資主體多元化、市場(chǎng)化 ? 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策 [案例 ] 天威新能源中票違約，光伏產(chǎn)業(yè)、歐盟反傾銷稅 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 — 借款人 ? 實(shí)行分類管理 貸款五級(jí)分類：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失 ? 客戶信用評(píng)價(jià) 5C要素分析法： 主要集中從借款人的道德品質(zhì)、還款能 力、資本實(shí)力、擔(dān)保和經(jīng)營(yíng)環(huán)境條件五個(gè)方面進(jìn)行全面的定 性分析，以判別借款人的還款意愿和還款能力。轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)， 相當(dāng)于銀行購(gòu)買信用保險(xiǎn)。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1