時間序列分析初步講義(編輯修改稿)
2025-03-21 11:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 10% Critical Value *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. Augmented DickeyFuller Test Equation Method: Least Squares Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. D(CONSUME(1),2) D(CONSUME(1),3) C Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 16160343 Schwarz criterion Log likelihood Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 樣本計算得到的 ADF的絕對值大于臨界值，則判斷為平穩(wěn)的。 自回歸模型 tptpttt uyyyy ????? ??? ??? ?2211隨機游走模型 : ttt uyy ?? ?1AR(p)模型 : AR(1)模型 : ttt uyy ?? ? 1? ?? ??????? ??? 2211 tttttt uuuuyy ??? AR(1)平穩(wěn)的條件 : 0)( ?tyE )1()var( 422 ?? ????? ???ty )1(),cov ( 422 ?? ?????? ???? kktt yy1??221 ???? 221 ?????k 平穩(wěn) AR(1)的自相關(guān)函數(shù) kkk rr ?? ??0如果 ，則呈現(xiàn)指數(shù)衰減。 如果 ，則呈現(xiàn)正負交替的指數(shù)衰減。 10 ??? 01 ??? ? 移動平均模型 qtqtttt uuuuy ??? ????? ??? ?2211MA(q)模型 : 任何一個 q階移動平均過程都是由 q+1個白噪聲序列的 加權(quán)和組成的。 MA(1)模型 : 1??? ttt uuy ? MA（ 1）平穩(wěn)性 0)( ?tyE )1()()var(2221 ??? ???? ?ttt uuEy????????????,3,2010)1(),cov ( 22kkkyy ktt ????移動平均過程顯然是一個平穩(wěn)的隨機過程。 平穩(wěn)的 MA（ 1）的自相關(guān)函數(shù) ???????????,3,2011 20 kkrr kk ???MA（ 1）模型只有一期記憶，即當(dāng) k1
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