時(shí)間序列分析初步講義-展示頁
2025-03-09 11:22本頁面
【正文】 序列模型也指的是這類模型。第四講 時(shí)間序列分析初步 ? 時(shí)間序列分析概述 ? 隨機(jī)時(shí)間序列分析模型 時(shí)間序列概述 ? 廣義時(shí)間序列分析模型分類： ? 確定性時(shí)間序列分析模型 : ? 滑動(dòng)平均模型 ? 加權(quán)滑動(dòng)平均模型 ? 二次滑動(dòng)平均模型 ? 指數(shù)平滑模型 ? 隨機(jī)模型 ? AR、 MA、 ARMA、 ARIMA 指數(shù)平滑模型 ： 11 )1(? ?? ??? ttt yaayy ?滑動(dòng)平均模型 ： Nyyyy Ntttt 11? ?????? ?加權(quán)滑動(dòng)平均模型 ： Nyayayay NtNttt 11110? ??????? ?1??Na二次滑動(dòng)平均模型 ： 確定性時(shí)間序列分析模型 時(shí)間序列分析模型 ? 伯克斯 — 詹金斯（ BoxJenkins） 1970年提出了時(shí)間序列分析方法。 ? 隨機(jī)時(shí)間序列分析模型是一種有效地短期預(yù)測方法，這種方法對(duì)經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)的要求不高，只需要變量的歷史數(shù)據(jù)，因而模型的制定和數(shù)據(jù)的收集很簡單。 ? 要求模型中所有數(shù)據(jù)都由某個(gè)隨機(jī)過程產(chǎn)生。 nyyy ?, 21 ??? nyyyyy , 2112 ??時(shí)間序列 隨機(jī)過程 平穩(wěn)隨機(jī)過程 ??)( tYE 2),cov (kktt rYY ??2)va r( ??tY數(shù)學(xué)描述： 僅與間隔期有關(guān)，而與時(shí)間點(diǎn) t無關(guān) 幾何描述： 一個(gè)平穩(wěn)的隨機(jī)過程看作是一條圍繞其均值上下波動(dòng)的曲線。 經(jīng)典線性回歸對(duì)殘差的要求是一個(gè)白噪聲過程。 ? 對(duì)于絕大多數(shù)由經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)成的時(shí)間序列往往表現(xiàn)出非平穩(wěn)性。 ? 但是，這些非平穩(wěn)的時(shí)間序列經(jīng)過差分變化以后，可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠椒€(wěn)的時(shí)間序列。 . |******* |***** |**** |*** .|**. .|* . .| . | . *| . **| . **| . ***| . CONSUME(n) 二次差分 CONSUME |*** .*| . **| . *| . *| . . |* . . |* . . |* . . | . . *| . . | . . | . EVIEWS輸出結(jié)果 AC PAC QStat Prob 1 2 3 4 5 6 7 8 9
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1