時(shí)間序列分析初步課件-展示頁
2025-03-09 11:22本頁面
【正文】 ??????????mttdttrmdrmrdrdttmdmdpmtptpmmpmpmpmttmmmmmttuuXXbbbbXXbbbbYYaaaaYYaaaaYY????????????????????????????111111111111111111111111111111111111mtrdtrmdrtrmdtmdtmpmtpmmptpmmtmmtmmttrdtrdrtrdtdtpmtpmptpmtmttuXbXbXbXbYaYaYaYaYuXbXbXbXbYaYaYaYaY????????????????????????????????????)()()()(＝)()()()(＝111111111111111111111111111111111111111111?????????????5 VAR模型的矩陣表示 ?Yi是內(nèi)生變量，有 m個(gè)； ?Xj為外生變量，有 n個(gè)； ?內(nèi)生變量的滯后期為 p期； ?外生變量的滯后期為 r期； ?a和 b是參數(shù)， ?u是隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)。為了達(dá)到識(shí)別的目的，常常要假定某些前定變量僅出現(xiàn)在某些方程中，因此，往往是主觀的。第十一章： 時(shí)間序列分析初步 1 內(nèi)容提要 1. 向量自回歸（ VAR）模型 2. 格蘭杰（ Granger）因果檢驗(yàn) 3. 單位根檢驗(yàn) 4. 協(xié)整檢驗(yàn) 2 VAR模型介紹 3 向量自回歸的理念 ?聯(lián)立方程的不足： ?把一些變量看成是內(nèi)生的，另一些變量看作是外生的或前定的。 ?估計(jì)前必須肯定方程組中的方程是可識(shí)別的。 ?VAR：如果在一組變量之中有真實(shí)的聯(lián)立性，那么這些變量就應(yīng)平等地加以對(duì)待，而不應(yīng)該事先區(qū)分內(nèi)生和外生變量。 6 無外生變量的 VAR模型 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????mttpmtptpmmpmpmpmttmmmmmttmttuuYYaaaaYYaaaaYY????????????????1111111111111111111ccmtpmtpmmptpmmtmmtmmttpmtpmptpmtmttuYaYaYaYaYuYaYaYaYaY????????????????????)()(c＝)()(c＝11111111m111111111111111???????7 例子： GDP與進(jìn)出口總額的關(guān)系 ?1978年 2023年 ?滯后 3期 2312312213113111lglglgtjjtjjjtjttjjtjjjt
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