時間序列平滑預(yù)測法(ppt47頁)(編輯修改稿)
2025-01-22 00:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 賣出法則 ↗ 轉(zhuǎn)平并開始向下 ,且股價突破 MA線之下 。 MA下方運(yùn)行 ,上升時遇 MA所阻 ,再次回落 。 ,股價上升突破 MA又回落至 MA線下方 。 ,股價在 MA上方突然暴漲遠(yuǎn)離 MA線 。 四 :黃金交叉與死亡交叉 由移動平均線原理 ,對股價趨勢變動反應(yīng)最快的是短期線 ,其次是中期線 ,然后是長期線 死叉 金叉 30日 MA與 60日 MA是判別中期市場的主要線 ,若股價跌破此二線為中期調(diào)整開始 ,應(yīng)出脫持股 . 深 :MA(5) = 5630↓ MA(10) =5689↓ MA(30) =5090↑ MA(60) =4561↑ 滬 : MA(5) = 1415↓ MA(10) =1437↓ MA(30) = 1362↑ MA(60) =1239↑ 第二節(jié) 指數(shù)平滑法 一 、 一次指數(shù)平滑法 一次指數(shù)平滑公式 ,由一次平滑公式的遞推公式 Mt(1} = Mt1(1) + [yt－ yt1 ]/N 其中 Mt(1} = yt =[yt + yt1 +…… + ytN+1]/N 假定 ytN≈ Mt1即用前一期的移動平均值代替前期的初始值 .有 Mt(1} = Mt1(1) + [yt－ Mt1 ]/N = (1/N) yt + (1－ 1/N) Mt1 = yt+1 令 α = 1/N, α? (0,1) 及 St(1) = Mt(1} 則 St(1)= αyt+(1－ α) St1(1) = yt+1 其中 α 稱為平滑系數(shù) 這個公式稱為一次指數(shù)平滑公式 . 舉例 某日用電器銷售額如表 .預(yù)測 12月份的銷售量 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 200 135 195 310 175 155130 220 277 235 銷售額函數(shù)圖 200 100 300 130 0 α = α = α = t 臺 選取不同的 α 值 :設(shè) S0(1)= xt=1(1) = 200, 當(dāng) α = 有 : S1(1) =α x1 +(1－ α )S0(1) = 200 + 200 = 200 S2(1) =α x2 +(1－ α )S0(1) = : : S11(1) = = x12 填于表中 α = 200 194 191 193 α = 200 233 234 α = 200 可見當(dāng) α = , x12= S11(1) = 平滑效果好前期數(shù) 據(jù)影響大 。 α = ， x12= S11(1) = 234 當(dāng) α = , x12= S11(1) = 平滑效果差 ， 后期數(shù)據(jù)影響大 。 可以看到：對于波動變化很大的情形 ， 由一次的指數(shù)平滑曲線來模擬誤差很大 而對振動較小的情形 ， 則比較合適 。 1） 平滑系數(shù) α? (0,1) 當(dāng) α→ 0 St(1) → St1(1) 預(yù)測值接近原來估計值 即前期預(yù)測數(shù)據(jù)起主導(dǎo)作用 。 當(dāng) α→ 1 St(1) → yt 預(yù)測值接近上一時刻的估計值 。 后期實(shí)際數(shù)據(jù)起主導(dǎo)作用 ， 前期預(yù)測值作用很小 。 (2023/10/25) 2） 指數(shù)平滑 由 St(1) =αyt + (1－ a)St1(1) 遞推 St1(1) =αyt1 + (1－ α)St2(1) 將 St1(1) 代入 St(1) 公式中 ,且不斷代入 St(1) =αyt + (1－ α)[αyt1 + (1－ α) St2(1)] = αyt + α(1－ α) yt1 + (1－ α) St2(1) = αyt + α(1－ α) yt1 +…… + (1－ α) S0(1)
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