平穩(wěn)時間序列預測法(編輯修改稿)
2025-01-19 04:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ?????1?k ,.. .3,2?k其中， jkkkkjkjk ??? ?? ,1,1, ??? ????121 , ???? kttt yyy ?回總目錄 回本章目錄 時間序列的隨機性 ， 是指時間序列各項之間沒有相關關系的特征 。 使用自相關分析圖判斷時間序列的隨機性 ， 一般給出如下準則： ? 若時間序列的自相關函數(shù)基本上都落入 置信區(qū)間 ， 則該時間序列具有隨機性； ? 若較多自相關函數(shù)落在置信區(qū)間之外 ， 則認為該時間序列不具有隨機性 。 回總目錄 回本章目錄 判斷時間序列是否平穩(wěn)，是一項很重要的工作。運用自相關分析圖判定時間序列平穩(wěn)性的準則是： ?若時間序列的自相關函數(shù) 在 k3時都落入置 信區(qū)間 ， 且逐漸趨于零 ， 則該時間序列具有平穩(wěn)性； ?若時間序列的自相關函數(shù)更多地落在置信區(qū) 間外面 ， 則該時間序列就不具有平穩(wěn)性 。 回總目錄 回本章目錄 二、 ARMA模型的自相關分析 ? AR(p)模型的偏自相關函數(shù)是以 p步截尾的 ， 自 相關函數(shù)拖尾； ? MA(q)模型的自相關函數(shù)具有 q步截尾性 ， 偏 自相關函數(shù)拖尾； （ 可用以上兩個性質(zhì)來識別 AR和 MA模型的階數(shù) ） ? ARMA(p,q)模型的自相關函數(shù)和偏相關函數(shù)都 是拖尾的 。 回總目錄 回本章目錄 單位根檢驗和協(xié)整檢驗 一、單位根檢驗 利用迪基 — 福勒檢驗 （ DickeyFuller Test） 和菲利普斯 — 佩榮檢驗 （ PhilipsPerron Test） ， 也可以測定時間序列的隨機性 ， 這是在計量經(jīng)濟學中非常重要的兩種單位根檢驗方法 ， 與前者不同的是 ，后一個檢驗方法主要應用于一階自回歸模型的殘差不是白噪聲 ， 而且存在自相關的情況 。 回總目錄 回本章目錄 （ 1）隨機游動 如果在一個隨機過程中， 的每一次變 化均來自于一個均值為零的獨立同分布，即 ty隨機過程 ? ?ty滿足： ttt yy ??? ? 1...2,1?t其中 ? ?t?獨立同分布，并且： ? ? 0?tE ? ? ? ? ? ????22 ??? tt EVar稱這個隨機過程是隨機游動。它是一個非平穩(wěn)過程。 回總目錄 回本章目錄 （ 2） 單位根過程 設隨機過程 ? ?ty滿足： ttt yy ?? ?? ? 1...2,1?t其中 1??? ?t?為一個平穩(wěn)過程并且 ? ? 0?tE ? ? ? ???? sstt ??? ,cov ...2,1,0?s回總目錄 回本章目錄 （ 3） 協(xié)整關系 ? 如果兩個或多個非平穩(wěn)的時間序列 ， 其某個 線性組合后的序列呈平穩(wěn)性 ， 這樣的時間序 列間就被稱為有協(xié)整關系存在； ? 這是一個很重要的概念 ， 我們利用 Engle Granger兩步協(xié)整檢驗法和 Johansen協(xié)整檢驗 法可以測定時間序
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