平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)法(編輯修改稿)
2025-01-19 04:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ?????1?k ,.. .3,2?k其中， jkkkkjkjk ??? ?? ,1,1, ??? ????121 , ???? kttt yyy ?回總目錄 回本章目錄 時(shí)間序列的隨機(jī)性 ， 是指時(shí)間序列各項(xiàng)之間沒有相關(guān)關(guān)系的特征 。 使用自相關(guān)分析圖判斷時(shí)間序列的隨機(jī)性 ， 一般給出如下準(zhǔn)則： ? 若時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)基本上都落入 置信區(qū)間 ， 則該時(shí)間序列具有隨機(jī)性； ? 若較多自相關(guān)函數(shù)落在置信區(qū)間之外 ， 則認(rèn)為該時(shí)間序列不具有隨機(jī)性 。 回總目錄 回本章目錄 判斷時(shí)間序列是否平穩(wěn)，是一項(xiàng)很重要的工作。運(yùn)用自相關(guān)分析圖判定時(shí)間序列平穩(wěn)性的準(zhǔn)則是： ?若時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù) 在 k3時(shí)都落入置 信區(qū)間 ， 且逐漸趨于零 ， 則該時(shí)間序列具有平穩(wěn)性； ?若時(shí)間序列的自相關(guān)函數(shù)更多地落在置信區(qū) 間外面 ， 則該時(shí)間序列就不具有平穩(wěn)性 。 回總目錄 回本章目錄 二、 ARMA模型的自相關(guān)分析 ? AR(p)模型的偏自相關(guān)函數(shù)是以 p步截尾的 ， 自 相關(guān)函數(shù)拖尾； ? MA(q)模型的自相關(guān)函數(shù)具有 q步截尾性 ， 偏 自相關(guān)函數(shù)拖尾； （ 可用以上兩個(gè)性質(zhì)來識(shí)別 AR和 MA模型的階數(shù) ） ? ARMA(p,q)模型的自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)都 是拖尾的 。 回總目錄 回本章目錄 單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn) 一、單位根檢驗(yàn) 利用迪基 — 福勒檢驗(yàn) （ DickeyFuller Test） 和菲利普斯 — 佩榮檢驗(yàn) （ PhilipsPerron Test） ， 也可以測(cè)定時(shí)間序列的隨機(jī)性 ， 這是在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非常重要的兩種單位根檢驗(yàn)方法 ， 與前者不同的是 ，后一個(gè)檢驗(yàn)方法主要應(yīng)用于一階自回歸模型的殘差不是白噪聲 ， 而且存在自相關(guān)的情況 。 回總目錄 回本章目錄 （ 1）隨機(jī)游動(dòng) 如果在一個(gè)隨機(jī)過程中， 的每一次變 化均來自于一個(gè)均值為零的獨(dú)立同分布，即 ty隨機(jī)過程 ? ?ty滿足： ttt yy ??? ? 1...2,1?t其中 ? ?t?獨(dú)立同分布，并且： ? ? 0?tE ? ? ? ? ? ????22 ??? tt EVar稱這個(gè)隨機(jī)過程是隨機(jī)游動(dòng)。它是一個(gè)非平穩(wěn)過程。 回總目錄 回本章目錄 （ 2） 單位根過程 設(shè)隨機(jī)過程 ? ?ty滿足： ttt yy ?? ?? ? 1...2,1?t其中 1??? ?t?為一個(gè)平穩(wěn)過程并且 ? ? 0?tE ? ? ? ???? sstt ??? ,cov ...2,1,0?s回總目錄 回本章目錄 （ 3） 協(xié)整關(guān)系 ? 如果兩個(gè)或多個(gè)非平穩(wěn)的時(shí)間序列 ， 其某個(gè) 線性組合后的序列呈平穩(wěn)性 ， 這樣的時(shí)間序 列間就被稱為有協(xié)整關(guān)系存在； ? 這是一個(gè)很重要的概念 ， 我們利用 Engle Granger兩步協(xié)整檢驗(yàn)法和 Johansen協(xié)整檢驗(yàn) 法可以測(cè)定時(shí)間序
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