平穩(wěn)時間序列預(yù)測法-文庫吧資料
2025-01-05 04:49本頁面
【正文】 回總目錄 回本章目錄 ? ARMA(p,q)模型的參數(shù)估計 由于模型結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，比較困難，有幾種 方法可以進(jìn)行。即可以近似 的個數(shù) 地判定 ? ?kk??是 步截尾，平穩(wěn)時間序列 0p ? ?ty為 0()AR p。如果 01 qk ??k??， 都明顯地異于零，而 (轉(zhuǎn)下頁 ) 回總目錄 回本章目錄 10? ?q? 20? ?q? Mq ?0??…. 均近似于零，并且滿足 上述不等式之一的 k??的個數(shù)達(dá)到其相應(yīng)的比 例，則可以近似地判定 ? ?k??是 步截尾，平 穩(wěn)時間序列 0q? ?ty為 0()MA q。 回總目錄 回本章目錄 ARMA模型的建模 一、 模型階數(shù)的確定 （ 1） 基于自相關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)的定階方法 對于 ARMA(p,q)模型 ， 可以利用其樣本的自相關(guān)函數(shù) 和樣本偏自相關(guān)函數(shù) 的截尾性判定模型的階數(shù) 。它是一個非平穩(wěn)過程。 回總目錄 回本章目錄 單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn) 一、單位根檢驗(yàn) 利用迪基 — 福勒檢驗(yàn) （ DickeyFuller Test） 和菲利普斯 — 佩榮檢驗(yàn) （ PhilipsPerron Test） ， 也可以測定時間序列的隨機(jī)性 ， 這是在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中非常重要的兩種單位根檢驗(yàn)方法 ， 與前者不同的是 ，后一個檢驗(yàn)方法主要應(yīng)用于一階自回歸模型的殘差不是白噪聲 ， 而且存在自相關(guān)的情況 。運(yùn)用自相關(guān)分析圖判定時間序列平穩(wěn)性的準(zhǔn)則是： ?若時間序列的自相關(guān)函數(shù) 在 k3時都落入置 信區(qū)間 ， 且逐漸趨于零 ， 則該時間序列具有平穩(wěn)性； ?若時間序列的自相關(guān)函數(shù)更多地落在置信區(qū) 間外面 ， 則該時間序列就不具有平穩(wěn)性 。 使用自相關(guān)分析圖判斷時間序列的隨機(jī)性 ， 一般給出如下準(zhǔn)則： ? 若時間序列的自相關(guān)函數(shù)基本上都落入 置信區(qū)間 ， 則該時間序列具有隨機(jī)性； ? 若較多自相關(guān)函數(shù)落在置信區(qū)間之外 ， 則認(rèn)為該時間序列不具有隨機(jī)性 。 回總目錄 回本章目錄 （ 3）樣本的偏自相關(guān)函數(shù) 是給定了 的條件下， ty與滯后 k期時間序列之間的條件相關(guān)。 ? 利用自相關(guān)分析法可以測定時間序列的隨機(jī)性 和平穩(wěn)性 ， 以及時間序列的季節(jié)性 。 回總目錄 回本章目錄 證明： ? ? ? ? ? ?c os si n 0tE X E A c t B c t? ? ?????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?22, c os si n c os si n[ c os c os c os si n si n c ossi n si n ]c os c os si n si n c os ( )r s t E A c t B c t A c s B c sE A c s c t AB c t c s AB c t c sB c t c sc s c t c t c s c t s?
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