時間序列分析和預測概述(ppt72頁)(編輯修改稿)
2025-03-22 12:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 態(tài)數(shù)列項數(shù)－累計增減量逐期增減量項數(shù)逐期增減量之和平均增減量1//011201????????????naanaaaaaannn?37 例：求四年總產(chǎn)值平均增減量 時間 第一年 第二年 第三年 第四年 總產(chǎn)值（萬元） 逐期增減量（萬元） 累計增減量（萬元） 22 25 29 34 — 3 4 5 — 3 7 12 38 （二）平均發(fā)展速度和平均增減速度 ? 平均發(fā)展速度 ： ? 表明被研究現(xiàn)象在一個較大時間內(nèi)逐年平均發(fā)展變化的程度。 ? 平均增長速度 ： ? 說明被研究現(xiàn)象逐年平均增長變化的程度。 ? 平均增長速度＝平均發(fā)展速度－ １ 39 水平法求平均發(fā)展速度 nnnnnnnnaaaaaaaaxxxxx01120121?????????40 例：我國 “ 一五 ” 期間鋼產(chǎn)量資料如下： 年份 1952 1953 1954 1955 1956 1957 鋼產(chǎn)量 （萬噸） 環(huán)比發(fā)展速度（ %） — 41 鋼產(chǎn)量平均發(fā)展速度 %%*%*%*%*%55?????nxx42 累計法求平均發(fā)展速度 ? ?nnnnxxxaaaaxaxxaaxaxxxaaxaxxaaxaa??????????????????2021003003200201n 年：第第三年：第二年：第一年：43 水平法與累計法的比較（ 1） ? 水平法 主要考慮最后一年所達到的水平，側(cè)重于最后水平． 累計法 主要考慮整個時期中各期發(fā)展水平的總和，側(cè)重于各期發(fā)展水平的累計總和． ? 一般地，對于某些經(jīng)濟現(xiàn)象，如各種產(chǎn)品產(chǎn)量，主要關(guān)心一段時期后最后達到的水平。適宜采用水平法計算平均發(fā)展速度，有些經(jīng)濟現(xiàn)象，如固定資產(chǎn)、干部培訓等主要關(guān)心一段時期完成的總量，適宜采用累計法計算平均發(fā)展速度。 44 水平法與累計法的比較（ 2） ? 當現(xiàn)象在一段時期內(nèi)波動較大時，用水平法反映不出中間各期水平的變化，用累計法就可以考慮中間水平的波動，為此可用兩種方法結(jié)合運用進行分析研究。 45 水平法與累計法的比較（ 3） ? 在研究一段較大時期現(xiàn)象平均發(fā)展變化的程度時，除用總平均速度外，最好計算分段平均速度補充說明平均速度，用個別突出的速度補充平均速度，這對于水平法計算的平均發(fā)展速度尤為必要。 第三節(jié) 平穩(wěn)序列的預測 ? 通過對時間序列進行平滑以消除其隨機波動 ? 簡單平均法、移動平均法、指數(shù)平滑法等 ? 平滑法即可描述序列的趨勢，也可進行短期預測。 46 一、簡單平均法 ? 根據(jù)過去已有的 t期觀察值通過簡單平均來預測下一期的數(shù)值。 ? 適合較平穩(wěn)的時間序列。 ? 近期遠期數(shù)值同等重要，預期不夠準確。 47 ? ? t yyyytF tt ??????? ?211 148 例 年份 人均 GDP（元） 轎車產(chǎn)量（萬輛） 金屬切削機床產(chǎn)量 （萬臺） 居民消費價格指數(shù)（ %）（上年 =100） 1990 1634 1991 1879 1992 2287 1993 2939 1994 3923 1995 4854 1996 5576 1997 6054 1998 6308 1999 6551 2023 7086 2023 7651 2023 8214 2023 9111 2023 10561 49 二、移動平均法 ? 通過對時間序列逐期遞移求得平均數(shù)作為預測值的一種預測方法。 ? 簡單移動平均法、加權(quán)移動平均法 簡單移動平均法 ? 將最近的 k期數(shù)據(jù)加以平均，作為下一期的預測值。 ? K的選擇將影響預測的準確性。 ? 實踐中，可通過試驗，選擇均方差最小的移動步長 k。 50 ? ?ttktkttt yyyytyF ?????? ?????? 12111 ?? ?132121??????? ?????? ttktkttt yyyytyF ?例 51 年份 居民消費價格指數(shù)（ %）（上年 =100） 3期移動平均預測 預測誤差 誤差平方 5期移動平均預測 預測誤差 誤差平方 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 三、指數(shù)平滑法 ? 通過對過去的觀察值加權(quán)平均進行預測的一種方法。該方法使 t+1期的預測值等于 t期的實際值與 t期的預測值的加權(quán)平均值。 ? 一次指數(shù)平滑、二次指數(shù)平滑、三次指數(shù)平滑等。 ? 一次指數(shù)平滑公式： 52 一次指數(shù)平滑法 ? 選擇適合的平滑系數(shù) α，將影響預測結(jié)果。 ? α越接近 1，模型對時間序列變化的反應就越及時； α越接近于 0，模型對時間序列變化的反應越慢。 ? 當時間序列有較大的隨機波動時，宜選較大的 α
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