時間序列平滑預(yù)測法(ppt47頁)-資料下載頁
2025-01-04 00:54本頁面
【正文】 證明即定理詳見 《 預(yù)測與決策方法 》 1)預(yù)測公式 :假定數(shù)據(jù)趨向?yàn)榫€性趨勢 ` yt+T = at +btT 2)預(yù)測參數(shù)公式 第一次平滑 St(1) =αyt + (1－ α) St1(1) 第二次平滑 St(2) =αSt(1) + (1－ α)St1(2) 且 at = 2 St (1) － St(2) bt = [α/ (1－ α)][ St (1) － St(2)] 預(yù)測公式即為 yt+1 = at +btT =2 St(1) － St(2)+ [α/ (1－ α)][ St(1) － St(2) ] T Tty??注 :公式推導(dǎo)參考 (日 )春日井博 實(shí)用預(yù)測入門 郭明哲 預(yù)測方法 二次指數(shù)平滑僅適用與線性趨勢型 . :假定已知數(shù)據(jù)呈二次曲線趨勢 1)預(yù)測公式 yt+T = at +btT +ctT2 2)平滑公式 S(1)t=αyt + (1－ α) St1(1) S(2)t =αSt(1) + (1－ α)St1(2) 再進(jìn)行一次平滑 St(3) =αSt(2) + (1－ α)St1(3) 3)參數(shù)公式 at =3 St(1)－ 3 St(2)+ St(3) bt =[α/2(1－ α)2][(6－ 5α ) St(1) － 2(5－ 4α ) St(2) + (4－ 3α )St(3)] ct = [α/2(1－ α)2][3 St(1) － 3St(2) + St(3)] 4)初始值計(jì)算 二次 ,三次指數(shù)平滑預(yù)測均涉及初始值的問題 ,書上介紹的為 i)數(shù)據(jù)少時 ,取最初幾個數(shù)據(jù)的均值為初始值 ii)數(shù)據(jù)多時 ,以第一期原始數(shù)據(jù)為初始值 . 指數(shù)平滑應(yīng)用 指數(shù)平滑異同移動平均線 MACD (Moving Average Convergence and Divergence) 美 Gerald Apple和 W Fredrick Hitsckler與1979年提出 . 作用 :運(yùn)用快 ,慢速移動平均線 ,加以雙重平滑運(yùn)算 ,研判買入和賣出時機(jī) ,克服移動平均線易出現(xiàn)假信號的缺陷 ,是研判中期走勢和盤整轉(zhuǎn)勢的重要指標(biāo) . α (N) = 2/(N + 1) 若 N =12日 ,即 α (12) = 2/13 = N = 26日 ,即 α (26) = 2/27 = 2. 指數(shù)平滑值 :(EMA) St(12)=α (12) 今日收盤價 xt +[1－ α (12)] St1(12) 即 EMA(12) = α (12) xt +[1－ α (12)] EMAt1(12) 同理 : E M A ( 26) = α (26) x t +[1 －α (26)] EMAt1(26) 3. 快 ,慢連線的離差 DIF: DIF = EMA(12) － EMA(26) 當(dāng) DIF 0為多頭市場 ,DIF 0 為空頭市場 4. 再取 DIF的 9日移動平均值 ,即指數(shù)平滑異同移動平均值 MACDt = [DIFt +…… +DIFtN+1]/N = MACDt1 + [DIFt－ DIFtN]/N 這實(shí)際上是以離差及離差的平均值來進(jìn)行預(yù)測 . BAR BAR = DIF – MACD 由圖可見 ,在一段股價的真正漲勢中 ,快慢速之間的差距將愈來愈大 ,(乖離值越大 )。若漲勢趨緩 ,則將縮小 ,甚至死叉 。反之 ,在持續(xù)跌勢中 ,快速線在慢速線之下 ,亦會愈去愈遠(yuǎn) .當(dāng)距離大到一定程度時 ,回歸將會產(chǎn)生 . 兩次平滑的結(jié)果 ,平滑了意外波動 ,透出股價的真正走勢 . 股價 xt St(12) St(26) DIF DIF 二 .使用原則 DIF與 MACD在 0軸以上 ,大勢屬多頭市場 。否則為空頭市場 。 DIF從下向上突破 MACD形成金叉 (柱狀值BAR由負(fù)變正 ),或 DIF及 MACD從下向上突破 0軸 ,為買入信號 。 DIF從上向下突破 MACD形成死叉 (柱狀值BAR由正變負(fù) ),或 DIF及 MACD從上向下突破 0軸 ,為賣出信號 。 頂背離 :當(dāng)股價不斷創(chuàng)新高 ,DIF和 MACD鈍化 。 底背離 :當(dāng)股價不斷創(chuàng)新低 ,DIF和 MACD鈍化 。 高位兩次死叉股價將大跌 。 低位兩次金叉股價將大漲 . 注 1:一般地 ,MACD指標(biāo)還結(jié)合其他中線指標(biāo)進(jìn)行綜合考慮 .如乖離率 BIAS,強(qiáng)弱指標(biāo) RSI,隨機(jī)指標(biāo) KDJ及威廉指標(biāo) WR% 注 2:收盤價 xt 可取 xt = (2 收盤價 +最底價 + 最高價 )/4 更合理 .
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