平穩(wěn)時間序列模型預測培訓課件(編輯修改稿)
2025-01-19 04:49 本頁面
【文章內容簡介】 時，即當前時刻為 t的一步預測為 當 ，當前時刻為 t的 步預測 8n 對于 AR(p)模型 當 時，當前時刻為 t的一步預測為 當 ，當前時刻為 t的 步預測 9例例 n 設平穩(wěn)時間序列 來自 AR(2)模型 已知 ，求 和 以及 95%的置信區(qū)間。 解：10根據第三章，可以計算模型的格林函數(shù)為 ? 所以 的 95%的置信區(qū)間為 （－ ， ） 的 95%的置信區(qū)間為 （－ ， ）11例例 n 已知某商場月銷售額來自 AR(2)模型 (單位：萬元 /月 ) 2023年第一季度該商場月銷售額分別為：101萬元， 96萬元， 。求該商場2023年第二季度的月銷售額的 95%的置信區(qū)間。 12n 求第二季度的四月、五月、六月的預測值分別為 13n 計算模型的格林函數(shù)為n 四月、五月、六月的月銷售額的 95%的置信區(qū)間分別為
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