銀行管理論文-利率市場化對商業(yè)銀行的影響及對策(編輯修改稿)
2024-09-12 18:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 率結(jié)構(gòu)風(fēng)險逐步顯現(xiàn)的問題? 收益變動風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行自身資產(chǎn)?負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配導(dǎo)致的收益不確定性?當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債,隨著利率上浮,銀行將增加收益?鴉反之,當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債,銀行收益將隨利率上浮而減少,隨著利率下調(diào)而增加?這就意味著利率波動使得利率風(fēng)險具有現(xiàn)實(shí)可能性,在利率波動頻繁而又缺乏相應(yīng)風(fēng)險管理的情況下,銀行就可能遭受嚴(yán)重的風(fēng)險損失?尤其是我國商業(yè)銀行長期處于資金剩余狀態(tài)?穴自然有“惜貸”的原因?雪,大部分存差資金都上存中央銀行或投資于國債,而一旦利率上升,銀行的國債投資將大幅貶值,由此可能給我國商業(yè)銀行帶來巨大損失? 選擇權(quán)風(fēng)險是指利率波動下,由于客戶行使存貸款選擇權(quán)而使銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險?根據(jù)我國現(xiàn)行利率政策,客戶可根據(jù)意愿決定是否提前支取存款(償還貸款),當(dāng)利率上升時,存款客戶可通過提前支取再投入的方式套取較高利率。當(dāng)利率下降時,貸款客戶可以以該期低利率新貸款提前償還該期以前高利率貸款?雖然有協(xié)議規(guī)定貸款不能隨意提前還款或收回,但在實(shí)際工作中,優(yōu)勢客戶還是常常在利率下調(diào)時要求提前還款再以較低利率再貸款?尤其是近年來我國利率連續(xù)下調(diào),客戶提前還款更是屢見不鮮?利率管制放開后,利率波動頻繁,無疑商業(yè)銀行將面臨著較大的選擇權(quán)風(fēng)險? 由于發(fā)展中國家普遍存在金融抑制(即實(shí)際利率被政府限制和管制,處于非常低的水平甚至經(jīng)常為負(fù)值),利率市場化往往會導(dǎo)致被壓抑的實(shí)際利率水平上升,而實(shí)際利率上升
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