商業(yè)銀行的利率風(fēng)險管理金融風(fēng)險管理論文(編輯修改稿)
2025-07-25 12:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 立的利率風(fēng)險控制機(jī)制”。根據(jù)目前實際狀況，結(jié)合西方商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理經(jīng)驗，我國商業(yè)銀行要循序漸進(jìn)地構(gòu)建有效的利率風(fēng)險管理體系，從而加強(qiáng)利率風(fēng)險管理的針對性和實效性。1． 提高認(rèn)識，轉(zhuǎn)變觀念，突出利率風(fēng)險管理的重要性。長期以來，我國商業(yè)銀行由于受傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟(jì)和利率管制的影響及龐大的不良資產(chǎn)困擾，一直沒有對利率風(fēng)險引起足夠的重視，形成了利率風(fēng)險管理上的思想障礙。然而，在利率市場化條件下，我們必須充分認(rèn)識加強(qiáng)利率風(fēng)險管理的重要性，把利率風(fēng)險管理作為商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險管理的重要構(gòu)成部分，切實解決“重貸款風(fēng)險，輕利率風(fēng)險”的思想認(rèn)識問題，改進(jìn)偏重防范信貸風(fēng)險的管理制度，做到強(qiáng)化信貸風(fēng)險管理和利率風(fēng)險管理并重，逐步建立起符合國情的利率風(fēng)險管理機(jī)制，以順應(yīng)金融體制改革的趨勢和全面開放的需要。2． 完善利率風(fēng)險管理機(jī)構(gòu)，提高人員素質(zhì)。首先，建立和完善利率風(fēng)險管理的組織機(jī)構(gòu)，是商業(yè)銀行加利率風(fēng)險管理的前提。要根據(jù)市場改革的進(jìn)程和利率風(fēng)險管理的實際要求，完善商業(yè)銀行的有關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置，利率風(fēng)險管理職能要靠獨立的專門部門去推動和完成。其次，要建設(shè)和培養(yǎng)一支高素質(zhì)的利率風(fēng)險管理專業(yè)隊伍。利率市場化要求商業(yè)銀行“擁有一批符合銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和范圍要求且具備專門技術(shù)知識和經(jīng)驗的合格人士從事利率風(fēng)險的分析和管理”。而我國商業(yè)銀行同時具備符合利率風(fēng)險管理要求的知識結(jié)構(gòu)和利率風(fēng)險管理實踐操作經(jīng)驗的人才可以說是鳳毛麟角。因此，應(yīng)盡快采取各種方式加強(qiáng)利率風(fēng)險管理人員的培養(yǎng)和引進(jìn)，造就一支熟練掌握和有效運(yùn)用現(xiàn)代利率風(fēng)險管理技能的高素質(zhì)管理隊伍。3．全面加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理。已有的研究表明，利率風(fēng)險的主要根源在于資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)不匹配。因此利率風(fēng)險管理應(yīng)貫穿于銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的全過程。我國商業(yè)銀行目前實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理，尚處于資產(chǎn)負(fù)債管理的起步階段。各項比例指標(biāo)是從保證銀行資金的流動性和安全性角度制定的，不能有效反映實際的利率風(fēng)險。因此，商業(yè)銀行必須循序漸進(jìn)地發(fā)展資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)，實行細(xì)致完善的資產(chǎn)負(fù)債綜合管理。運(yùn)用缺口分析、持續(xù)期分析、凈現(xiàn)值分析和動態(tài)模擬分析等方法進(jìn)行利率風(fēng)險測度，并根據(jù)預(yù)測的利率變動，通過調(diào)整資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)、數(shù)量和期限，保持一定的資金正缺口或負(fù)缺口。此外，還應(yīng)該增加貨幣市場資金投放，拓寬資產(chǎn)變現(xiàn)渠道，增加主動型負(fù)債，擴(kuò)大資金來源，從而達(dá)到防范利率風(fēng)險的目的。4．大力開展產(chǎn)品創(chuàng)新，增加服務(wù)品種。一是在存款品種方面，應(yīng)根據(jù)存款客戶的利率敏感性及其分布，推出一些新的存款品種，適當(dāng)提高或降低這些品種的存款利率，豐富存款系列的利率檔次，吸引潛在的存款客戶。二是在貸款方面，應(yīng)根據(jù)貸款客戶的違約概率、利率敏感性及其分布，開發(fā)設(shè)計多種貸款品種，形成從低風(fēng)險低收益到高風(fēng)險高收益的系列貸款品種，滿足貸款客戶的多種金融需求。三是要大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)。不但要拓寬服務(wù)范圍、增加服務(wù)品種，還要擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提高收入水平。結(jié)合銀行與客戶實際需求情況，開展多種中間業(yè)務(wù)，調(diào)整銀行利潤結(jié)構(gòu)，通過增加無利率風(fēng)險業(yè)務(wù)來降低整體利率風(fēng)險。四要增加面向社會的咨詢服務(wù)、投資決策、基金托管、委托投資和債券承銷等表外業(yè)務(wù)，從銀行由單純地依靠提供金融服務(wù)來獲
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