商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督與內(nèi)控銀行管理論文經(jīng)濟(jì)學(xué)論文(編輯修改稿)
2025-06-19 07:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 然后再歸入《巴塞爾協(xié)議》所規(guī)定的五個(gè)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別中的一種，經(jīng)與風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重相乘便可得出風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的資 產(chǎn)。 我國(guó)中央銀行應(yīng)當(dāng)在《巴塞爾協(xié)議》所確定的框架原則基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)衡量標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)體系。這樣，商業(yè)銀行辦理的中間業(yè)務(wù)就可以動(dòng)態(tài)地反映出來(lái)，中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)程度也可以通過(guò)信用轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)算出來(lái)。有了統(tǒng)一的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系，金融監(jiān)管機(jī)關(guān)可以對(duì)不同商業(yè)銀行的各種中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化比較，同時(shí)又能夠?qū)⒅虚g業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)納入金融宏觀調(diào)控的范圍予以監(jiān)督。 （五）加強(qiáng)清算系統(tǒng)和支付系統(tǒng)的建設(shè) 中央銀行加強(qiáng)清算、結(jié)算與支付系統(tǒng)，可以縮短標(biāo)準(zhǔn)化交易日與最終支付日的時(shí)間差，保證主要處理系統(tǒng)的 可靠性，增強(qiáng)各種金融工具的市場(chǎng)流動(dòng)性。 1997 年底，中國(guó)人民銀行、各政策性銀行和四大國(guó)有商業(yè)銀行等 20 家單位共同發(fā)起組建了金融清算總中心。金融清算總中心是一個(gè)會(huì)員制的事業(yè)單位，通過(guò)為各會(huì)員提供快速、準(zhǔn)確、安全、可靠的服務(wù)，努力達(dá)到降低各會(huì)員支付清算業(yè)務(wù)的成本、提高服務(wù)質(zhì)量的目的。同時(shí)，金融清算總中心通過(guò)會(huì)員提供服務(wù)，對(duì)社會(huì)資金流量流向進(jìn)行監(jiān)管分析，為制定貨幣政策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的依據(jù)，為防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控 我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)借鑒國(guó)外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)， 加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理，建立和完善中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。 （一）完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程 商業(yè)銀行針對(duì)每一種中間業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定出詳細(xì)的規(guī)章制度進(jìn)行約束和限制，對(duì)容易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)重點(diǎn)防范。商業(yè)銀行要完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程，從基本制度上保證中間業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全性，各個(gè)經(jīng)辦部門(mén)必須根據(jù)上級(jí)行的授權(quán)，嚴(yán)格按照操作手冊(cè)所規(guī)定的程序辦理各類中間業(yè)務(wù)，稽核審計(jì)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)則根據(jù)操作手冊(cè)對(duì)其進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 （二）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性管理 加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的 基礎(chǔ)性管理是商業(yè)銀行完善中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的一個(gè)重要內(nèi)容，包括以下幾個(gè)方面： ，例如對(duì)較長(zhǎng)期限的貸款擔(dān)保和承諾，應(yīng)定期（ 3個(gè)月、半年或一年）重新協(xié)商合同條款，以減少信用風(fēng)險(xiǎn)。 ，審核授權(quán)買賣的證據(jù)，要求對(duì)方支付保證金或抵押。 ，商業(yè)銀行可按客戶的信用等級(jí)與業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)收取傭金。例如，在美國(guó)，期限短、質(zhì)量好的備用信用證業(yè)務(wù)收費(fèi)率為擔(dān)保金額的 25—50 個(gè)基本點(diǎn)；期限長(zhǎng)、質(zhì)量差的收費(fèi)率為 125—150 個(gè)基本點(diǎn)。 。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理人員不但要管好前臺(tái)交易，也要加強(qiáng)對(duì)后臺(tái)的結(jié)算、報(bào)告系統(tǒng)的管理，強(qiáng)化管理、交易、清算三分離體系。 （三）運(yùn)用中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理新技術(shù) 我國(guó)商業(yè)銀行可借鑒國(guó)外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理新技術(shù)，最大限度地防范和管理中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 。 美國(guó)信孚銀行在這方面有成功的經(jīng)驗(yàn)。信孚銀行中間業(yè)務(wù)（尤其是衍生工具）全球管理的關(guān)鍵是建立完善的信息和控制系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括日常監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電腦信息與決策系統(tǒng)，通過(guò)數(shù)學(xué)模型向高級(jí) 管理層提供市場(chǎng)的最新變化、最新技術(shù)和產(chǎn)品信息，幫助其分析市場(chǎng)趨勢(shì)，決定資本額、止虧限額和流動(dòng)性限額。 1994 年 2—5月國(guó)際金
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