商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)督與內(nèi)控銀行管理論文經(jīng)濟(jì)學(xué)論文(編輯修改稿)
2025-06-19 07:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 然后再歸入《巴塞爾協(xié)議》所規(guī)定的五個風(fēng)險級別中的一種，經(jīng)與風(fēng)險權(quán)重相乘便可得出風(fēng)險權(quán)重的資 產(chǎn)。 我國中央銀行應(yīng)當(dāng)在《巴塞爾協(xié)議》所確定的框架原則基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險檢測體系。這樣，商業(yè)銀行辦理的中間業(yè)務(wù)就可以動態(tài)地反映出來，中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險程度也可以通過信用轉(zhuǎn)換系數(shù)計(jì)算出來。有了統(tǒng)一的中間業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)測體系，金融監(jiān)管機(jī)關(guān)可以對不同商業(yè)銀行的各種中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險進(jìn)行量化比較，同時又能夠?qū)⒅虚g業(yè)務(wù)的經(jīng)營納入金融宏觀調(diào)控的范圍予以監(jiān)督。 （五）加強(qiáng)清算系統(tǒng)和支付系統(tǒng)的建設(shè) 中央銀行加強(qiáng)清算、結(jié)算與支付系統(tǒng)，可以縮短標(biāo)準(zhǔn)化交易日與最終支付日的時間差，保證主要處理系統(tǒng)的 可靠性，增強(qiáng)各種金融工具的市場流動性。 1997 年底，中國人民銀行、各政策性銀行和四大國有商業(yè)銀行等 20 家單位共同發(fā)起組建了金融清算總中心。金融清算總中心是一個會員制的事業(yè)單位，通過為各會員提供快速、準(zhǔn)確、安全、可靠的服務(wù)，努力達(dá)到降低各會員支付清算業(yè)務(wù)的成本、提高服務(wù)質(zhì)量的目的。同時，金融清算總中心通過會員提供服務(wù)，對社會資金流量流向進(jìn)行監(jiān)管分析，為制定貨幣政策提供及時、準(zhǔn)確的依據(jù)，為防范和化解金融風(fēng)險創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 三、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險內(nèi)控 我國商業(yè)銀行應(yīng)借鑒國外商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)， 加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)的內(nèi)部風(fēng)險管理，建立和完善中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理系統(tǒng)。 （一）完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程 商業(yè)銀行針對每一種中間業(yè)務(wù)的重要風(fēng)險點(diǎn)，制定出詳細(xì)的規(guī)章制度進(jìn)行約束和限制，對容易出現(xiàn)風(fēng)險的環(huán)節(jié)重點(diǎn)防范。商業(yè)銀行要完善中間業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作規(guī)程，從基本制度上保證中間業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的安全性，各個經(jīng)辦部門必須根據(jù)上級行的授權(quán)，嚴(yán)格按照操作手冊所規(guī)定的程序辦理各類中間業(yè)務(wù)，稽核審計(jì)部門和上級主管部門則根據(jù)操作手冊對其進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 （二）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的基礎(chǔ)性管理 加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)風(fēng)險的 基礎(chǔ)性管理是商業(yè)銀行完善中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理系統(tǒng)的一個重要內(nèi)容，包括以下幾個方面： ，例如對較長期限的貸款擔(dān)保和承諾，應(yīng)定期（ 3個月、半年或一年）重新協(xié)商合同條款，以減少信用風(fēng)險。 ，審核授權(quán)買賣的證據(jù)，要求對方支付保證金或抵押。 ，商業(yè)銀行可按客戶的信用等級與業(yè)務(wù)的風(fēng)險系數(shù)收取傭金。例如，在美國，期限短、質(zhì)量好的備用信用證業(yè)務(wù)收費(fèi)率為擔(dān)保金額的 25—50 個基本點(diǎn)；期限長、質(zhì)量差的收費(fèi)率為 125—150 個基本點(diǎn)。 。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的管理人員不但要管好前臺交易，也要加強(qiáng)對后臺的結(jié)算、報告系統(tǒng)的管理，強(qiáng)化管理、交易、清算三分離體系。 （三）運(yùn)用中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理新技術(shù) 我國商業(yè)銀行可借鑒國外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險管理新技術(shù)，最大限度地防范和管理中間業(yè)務(wù)風(fēng)險。 。 美國信孚銀行在這方面有成功的經(jīng)驗(yàn)。信孚銀行中間業(yè)務(wù)（尤其是衍生工具）全球管理的關(guān)鍵是建立完善的信息和控制系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括日常監(jiān)測系統(tǒng)、電腦信息與決策系統(tǒng)，通過數(shù)學(xué)模型向高級 管理層提供市場的最新變化、最新技術(shù)和產(chǎn)品信息，幫助其分析市場趨勢，決定資本額、止虧限額和流動性限額。 1994 年 2—5月國際金
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