商業(yè)銀行中間業(yè)務風險的監(jiān)督與內控銀行管理論文經濟學論文(編輯修改稿)
2025-06-19 07:51 本頁面
【文章內容簡介】 然后再歸入《巴塞爾協議》所規(guī)定的五個風險級別中的一種，經與風險權重相乘便可得出風險權重的資 產。 我國中央銀行應當在《巴塞爾協議》所確定的框架原則基礎上，建立統(tǒng)一的中間業(yè)務風險衡量標準和風險檢測體系。這樣，商業(yè)銀行辦理的中間業(yè)務就可以動態(tài)地反映出來，中間業(yè)務的風險程度也可以通過信用轉換系數計算出來。有了統(tǒng)一的中間業(yè)務風險監(jiān)測體系，金融監(jiān)管機關可以對不同商業(yè)銀行的各種中間業(yè)務的風險進行量化比較，同時又能夠將中間業(yè)務的經營納入金融宏觀調控的范圍予以監(jiān)督。 （五）加強清算系統(tǒng)和支付系統(tǒng)的建設 中央銀行加強清算、結算與支付系統(tǒng)，可以縮短標準化交易日與最終支付日的時間差，保證主要處理系統(tǒng)的 可靠性，增強各種金融工具的市場流動性。 1997 年底，中國人民銀行、各政策性銀行和四大國有商業(yè)銀行等 20 家單位共同發(fā)起組建了金融清算總中心。金融清算總中心是一個會員制的事業(yè)單位，通過為各會員提供快速、準確、安全、可靠的服務，努力達到降低各會員支付清算業(yè)務的成本、提高服務質量的目的。同時，金融清算總中心通過會員提供服務，對社會資金流量流向進行監(jiān)管分析，為制定貨幣政策提供及時、準確的依據，為防范和化解金融風險創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 三、商業(yè)銀行中間業(yè)務風險內控 我國商業(yè)銀行應借鑒國外商業(yè)銀行的成功經驗， 加強中間業(yè)務的內部風險管理，建立和完善中間業(yè)務的風險管理系統(tǒng)。 （一）完善中間業(yè)務規(guī)章制度和操作規(guī)程 商業(yè)銀行針對每一種中間業(yè)務的重要風險點，制定出詳細的規(guī)章制度進行約束和限制，對容易出現風險的環(huán)節(jié)重點防范。商業(yè)銀行要完善中間業(yè)務規(guī)章制度和操作規(guī)程，從基本制度上保證中間業(yè)務經營活動的安全性，各個經辦部門必須根據上級行的授權，嚴格按照操作手冊所規(guī)定的程序辦理各類中間業(yè)務，稽核審計部門和上級主管部門則根據操作手冊對其進行檢查、監(jiān)督。 （二）加強中間業(yè)務風險的基礎性管理 加強中間業(yè)務風險的 基礎性管理是商業(yè)銀行完善中間業(yè)務風險管理系統(tǒng)的一個重要內容，包括以下幾個方面： ，例如對較長期限的貸款擔保和承諾，應定期（ 3個月、半年或一年）重新協商合同條款，以減少信用風險。 ，審核授權買賣的證據，要求對方支付保證金或抵押。 ，商業(yè)銀行可按客戶的信用等級與業(yè)務的風險系數收取傭金。例如，在美國，期限短、質量好的備用信用證業(yè)務收費率為擔保金額的 25—50 個基本點；期限長、質量差的收費率為 125—150 個基本點。 。商業(yè)銀行中間業(yè)務的管理人員不但要管好前臺交易，也要加強對后臺的結算、報告系統(tǒng)的管理，強化管理、交易、清算三分離體系。 （三）運用中間業(yè)務的風險管理新技術 我國商業(yè)銀行可借鑒國外商業(yè)銀行中間業(yè)務風險管理新技術，最大限度地防范和管理中間業(yè)務風險。 。 美國信孚銀行在這方面有成功的經驗。信孚銀行中間業(yè)務（尤其是衍生工具）全球管理的關鍵是建立完善的信息和控制系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括日常監(jiān)測系統(tǒng)、電腦信息與決策系統(tǒng)，通過數學模型向高級 管理層提供市場的最新變化、最新技術和產品信息，幫助其分析市場趨勢，決定資本額、止虧限額和流動性限額。 1994 年 2—5月國際金
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