銀行管理論文-利率市場化對商業(yè)銀行的影響及對策(編輯修改稿)
2025-01-20 04:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 波動與長期存貸利差波動幅度不一致的情況下 ,由于這種不一致與銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不相協(xié)調(diào)而導(dǎo)致凈利息收入減少?這種風(fēng)險在我國外幣市場已經(jīng)初見端倪 ,其主要是由于大額外幣存款利率由銀行自行定價 ,而銀行又把利率水平高低作為爭奪市場 份額和擴大資產(chǎn)規(guī)模的手段 ,這就在客觀上會引發(fā)存款利率上升幅度遠(yuǎn)高于貸款利率上升幅度 ,利率結(jié)構(gòu)風(fēng)險逐步顯現(xiàn)的問題? 收益變動風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行自身資產(chǎn)?負(fù)債期限結(jié)構(gòu)不匹配導(dǎo)致的收益不確定性?當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債 ,隨著利率上浮 ,銀行將增加收益 ?鴉反之 ,當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債 ,銀行收益將隨利率上浮而減少 ,隨著利率下調(diào)而增加?這就意味著利率波動使得利率風(fēng)險具有現(xiàn)實可能性 ,在利率波動頻繁而又缺乏相應(yīng)風(fēng)險管理的情況下 ,銀行就可能遭受嚴(yán)重的風(fēng)險損失?尤其是我國商業(yè) 銀行長期處于資金剩余狀態(tài) ?穴自然有 “ 惜貸 ” 的原因 ?雪 ,大部分存差資金都上存中央銀行或投資于國債 ,而一旦利率上升 ,銀行的國債投資將大幅貶值 ,由此可能給我國商業(yè)銀行帶來巨大損失? 選擇權(quán)風(fēng)險是指利率波動下 ,由于客戶行使存貸款選擇權(quán)而使銀行承擔(dān)的利率風(fēng)險?根據(jù)我國現(xiàn)行利率政策 ,客戶可根據(jù)意愿決定是否提前支取存款 (償還貸款 ),當(dāng)利率上升時 ,存款客戶可通過提前支取再投入的方式套取較高利率 。當(dāng)利率下降時 ,貸款客戶可以以該期低利率新貸款提前償還該期以前高利率貸款?雖然有協(xié)議規(guī)定貸款不能隨意提前 還款或收回 ,但在實際工作中 ,優(yōu)勢客戶還是常常在利率下調(diào)時要求提前還款再以較低利率再貸款?尤其是近年來我國利率連續(xù)下調(diào) ,客戶提前還款更是屢見不鮮?利率管制放開后 ,利率波動頻繁 ,無疑商業(yè)銀行將面臨著較大的選擇權(quán)風(fēng)險? 由于發(fā)展中國家普遍存在金融抑制 (即實際利率被政府限制和管制 ,處于非常低的水平甚至經(jīng)常為負(fù)值 ),利率市場化往往會導(dǎo)致被壓抑的實際利率水平上升 ,而實際利率上升之后 ,由于金融市場普遍存在著信息不對稱 ,通常就會導(dǎo)致信貸市場的逆向選擇和逆向激勵 ,從而加大整體信用風(fēng)險? 二、商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化的策略 利率市場化下 ,貸款利率成為貸款市場競爭的關(guān)鍵因素?貸款定價過高會在同業(yè)競爭中處于劣勢 ,反之 ,則可能使競爭到的貸款業(yè)務(wù)無利可圖?因此 ,建立科學(xué)合理的貸款定價機制 ,是商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化的迫切需要?各商業(yè)銀行應(yīng)該在市場基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上參照合理的成本收益方法確定本行的基準(zhǔn)利率水平 ,同時 ,使用客戶盈利分析模型確定
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1