淺談商業(yè)銀行風險及其防范對策銀行管理論文經(jīng)濟學(xué)論文(編輯修改稿)
2025-06-19 05:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 效的控制和管理，負債的總量結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)，利率結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)無法有效優(yōu)化并與資產(chǎn)合理匹配。存款的超長增長保證了商業(yè)銀行流動性的需要，在很大程度上掩蓋了商業(yè)銀行流動性管理中存在的問題和矛盾，使得監(jiān)管者和經(jīng)營者都普遍認為當前商業(yè)銀行的流動性已沒有問題，從而放松了對商業(yè)銀行流動性管理的關(guān)注，把目光都放在資產(chǎn)業(yè)務(wù)的拓展上。然而，由于商業(yè)銀行負債業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟金融環(huán)境影響非常明顯， 一旦外界因素發(fā)生變化導(dǎo)致存款增長趨勢放緩，商業(yè)銀行的流動性風險將立刻顯現(xiàn)，從而有可能引發(fā)新一輪的流動性危機。 (2)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力不足以保持足夠的流動性。隨著我國商業(yè)銀行的市場化經(jīng)營理念不斷深入，對盈利性水平的要求越來越高．因此各家商業(yè)銀行紛紛加大信貸資產(chǎn)和債券資產(chǎn)的投資力度，市場總體資金的充裕度不斷下降。在這種情況下．如果商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的平均期限搭不當，或者商業(yè)銀行收益隨著利率的下降及貸款增長的停滯而下降，都可能引起流動性問題。從目前商業(yè)銀行的經(jīng)營情況來看．資產(chǎn)形式較單一，變現(xiàn)能力較差的信貸資產(chǎn)占比 大，流動性明顯不足．而由于不良貸款比重仍然較高，使得信貸資產(chǎn)缺乏變現(xiàn)的環(huán)境和基礎(chǔ)，進一步加劇了商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性問題。即使債券資產(chǎn)流動性較強，但目前商業(yè)銀行受交易場所和交易對象的限制，要立即變現(xiàn)不但困難，而且要遭受較大價格風險。近期銀行間市場資金受中央銀行收縮貨幣信貸政策的影響由寬松逐步變?yōu)榫o張。 1． 3利率風險 我國商業(yè)銀行目前利率風險管理是被動的、簡單的管理。與西方國家商業(yè)銀行的利率風險相比，我國的利率風險更多地表現(xiàn)為體制性風險，國家利率政策的調(diào)整是商業(yè)銀行利率風險產(chǎn)生的直接原因。在利率管制下，管 理當局賦予商業(yè)銀行的經(jīng)營目標主要是貨幣政策的有效執(zhí)行和資金的安全性、流動性，并不要求商業(yè)銀行對利率風險做出有效的規(guī)避。因此，商業(yè)銀行主要關(guān)注信貸和流動性風險，缺乏對利率風險的有效管理商業(yè)銀行缺乏有效的利率風險管理體系客觀上放大了風險。首先，我國商業(yè)銀行利率風險的管理工具缺乏，尤其缺乏衍生金融工具等有效轉(zhuǎn)移風險的手段。衍生金融產(chǎn)品的缺乏明顯地制約了中國金融風險管理現(xiàn)代化的進程。其次，我國商業(yè)銀行利率風險量化管理落后。量化管理和模型化是西方發(fā)達國家銀行風險管理在技術(shù)上的重要發(fā)展趨勢。中國目前在風險量化管理方面還 非常薄弱，大致還停留在資產(chǎn)負債指標管理和頭寸匹配管理的水平上，而對于在風險價值、信用計量和持續(xù)期等概念還并不能熟練使用。 利率市場化改革對商業(yè)銀行的利率風險管理水平構(gòu)成嚴峻考驗。近期利率的頻繁波動充分暴露出我國商業(yè)銀行的利率風險，主要表現(xiàn)在以下幾個方面： (1)目前我國商業(yè)銀行的存貸款期限存在嚴重的存短貸長現(xiàn)象，資產(chǎn)負債期限以及負債和資產(chǎn)的：利率敏感性不匹配現(xiàn)象嚴重。 (2)在利率放開初期，由于市場競爭加劇，商業(yè)銀行存貸款利差會有縮小的趨勢。 (3)在利率市場化條件下，收益率曲線的變化更為頻繁，長期利率和短期利 率的反轉(zhuǎn) f 如在商業(yè)擴張階段．由于貨幣政策的逆向短期操作，短期利率貸款的重新定價利率與短期存款利率的利差就會大幅度降低甚至為負 )。 (4)利率的變化使
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