商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理(編輯修改稿)
2024-08-28 15:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 利息收入變化； ? iexp ~ 預(yù)期短期利率水平變化 RSA~利率敏感資產(chǎn)； RSL~利率敏感負(fù)債 FRA~固定利率資產(chǎn)； FRL~固定利率負(fù)債 圖 A RSARSL=O ~ 零缺口 RSA/RSL=1 敏感性比率為 1 圖 B RSARSL 0 ~ 正缺口 RSA/RSL! 敏感性比率大于 1 圖 C RSARSL 0 ~ 負(fù)缺口 RSA/RSL! 敏感性比率小于 1 圖 A 圖 B 圖 C RSA FRA RSL FRL RSA FRA RSL FRL RSA FRA RSL FRL 利率敏感資金缺口風(fēng)險(xiǎn)小結(jié) 利率 利息收 利息支 凈利息 缺口 變化 入變化 出變化 收入變化 正 上升 增加 增加 增加 正 下降 減少 減少 減少 負(fù) 上升 增加 增加 減少 負(fù) 下降 減少 減少 增加 零 上升 增加 = 增加 不變 零 下降 減少 = 減少 不變 四 .利率波動(dòng)對(duì)銀行資產(chǎn)凈值的影響 定義： Dgap= DA ?DL Dgap ~持續(xù)期缺口 DA~總資產(chǎn)持續(xù)期 DL ~ 總負(fù)債持續(xù)期 ? ~ 資產(chǎn)負(fù)債率 ( L / A ) 持續(xù)期缺口風(fēng)險(xiǎn)小結(jié) 持續(xù)期 資產(chǎn)市 變動(dòng) 負(fù)債市 資本凈 缺口 利率變動(dòng) 值變動(dòng) 幅度 值變動(dòng) 值變動(dòng) 正 上升 減少 減少 減少 正
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